Обсуждение статьи "Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5" - страница 4

Новый комментарий
 
Roger Flatt:

Это, пожалуй, самая глубокая статья о программной/роботизированной торговле, которую я читал за очень, очень, очень долгое время. Большое спасибо!

Действуя на основе этого нового энтузиазма, я немного адаптировал работу Евгения. [Извинения - по крайней мере, я тоже буду делиться идеями ;-) ].

Я адаптировал существующий советник (пока, к сожалению, не объектно-ориентированный) для:

1. Множество временных масштабов: M1, M3, M5, M10, M20, M30, H1
2. Несколько быстрых МА: 3,5,7,9,11
3. Несколько медленных МА: 17,27,37,47 и т.д. 97,107, 117 и т.д.

Прикреплены к тику M1, в цикле foreach(period)-foreach(fast)-foreach(slow). Каждый тик определяет, нужно ли ему проверить "виртуальную" сделку, и "исполняет" ее, если нужно, сохраняя логический/виртуальный баланс P/L.

Результаты очень удивительные, и очень положительные ...

Оптимизация сейчас заключается в удалении коротких временных периодов (например, M1, M3) [поскольку более высокие временные периоды в конечном итоге "выигрывают"], а также в определении того, как часто нужно сбрасывать счетчик "бегущего P/L", чтобы можно было обнаружить "быстро улучшающиеся" наборы параметров.

Мне также предстоит подключить к этой работе мой любимый торговый советник (добавить проверку ADX/RSI/MACD/RVI и т. д.), чтобы он всегда использовал оптимальные, выигрышные пары быстрых/медленных МА, а также имел хорошую логику управления рынком, деньгами, позициями и сделками.

Еще раз спасибо,

T.

Роджер, большое спасибо за этот комментарий. Конечно, за это время могло появиться много новых разработок, но мои текущие открытые проблемы могут быть решены с помощью адаптивной стратегии. Лучшая комбинация моих торговых идей давала ошеломляющие результаты на EURUSD M1 в течение 1 квартала 2016 года, но, похоже, они перестали быть прибыльными после пасхальных праздников. Тем не менее, они все еще прибыльны на более крупных таймфреймах, поэтому мне интересно, как можно сравнивать результаты одной стратегии, когда она применяется на разных таймфреймах. К сожалению, я не вижу, как можно сравнить результаты на разных таймфреймах. Не могли бы вы указать мне на хороший ресурс, где можно научиться сравнивать M1, M5, M10, M30, H1, H2 и H4?
 
Прошу прощения если не увидел в других постах, но не могли бы Вы подсказать: как в адаптированной стратегии вызывать советники, оформленные отдельными файлами (способными работать независимо), возможно с внедрением в них дополнительных функций для внешней коммуникации. Идея отрабатывать и тестировать советники независимо, но с учетом дальнейшего подключения к адаптивной стратегии.
 

Здравствуйте!


Вы не могли бы подправить код советника? А то в современной версии терминала ничего не работает... 

 
MetaQuotes:

Опубликована новая статья Адаптивные торговые системы и их использование в клиентском терминале MetaTrader 5:

Автор: MetaQuotes

Здравствуйте сэр я разрабатываю различные хорошие стратегии mt5 много символов и с вашей адаптивной системы с контейнерами я должен быть очень интересно, если бы вы могли работать для меня на миссию работы ... вы думаете, если это возможно работать tou для моего пожалуйста ? Свяжитесь со мной, если вы заинтересованы? С наилучшими пожеланиями, Янн
 
Интересно, удалось ли кому-нибудь реализовать эту умопомрачительную идею? Это позволяет буквально на лету оптимизировать советника.
 
Alireza #: Интересно, удалось ли кому-нибудь реализовать эту умопомрачительную идею? Это позволяет буквально на лету оптимизировать советник.

Да, я использую подобный подход в нескольких своих советниках, обычно на основе EMA, потому что они могут быть рассчитаны постепенно и используют очень мало CPU и RAM.

 
Fernando Carreiro #:

Да, я использую подобный подход в нескольких своих советниках, обычно на основе EMA, потому что они могут быть рассчитаны постепенно и используют очень мало CPU и RAM.

Большое спасибо Фернандо за ответ.
 
Можно ли узнать текущее количество открытых виртуальных позиций для каждой виртуальной стратегии в любой момент времени?
 
С 2015-го сам дошёл до аналогичного подхода. Однако выбор у меня делается не на каждой свече, а по смещающемуся окну. Результаты адаптации пока хуже, представленных здесь. Из конструктивных дополнений: нужно изначально рассматривать всё с комиссией, что некоторые ветви загнёт сильно вниз. А самое главное - возникнет три класса исходов одной сделки: положительные, отрицательные из-за комиссии и отрицательные более чем на комиссию. Так вот переворачивать можно только последние.
1234
Новый комментарий