Как отличить закономерность от случайности?
В любой случайности есть закономерность.
danminin:
Мой вариант: чем за больший промежуток времени сигнал, и чем больше на нем сделок - тем меньшая вероятность, что прибыль получена случайно.
"Чем за больший промежуток времени сигнал" - это уже следствие надежности стратегии, а не сама причина. Это как автомобиль: надежный - проедет большее расстояние до поломки, чем не очень надежный, но этот показатель вторичный, и надежность автомобиля при его разработке определяется другими параметрами...
Мой вариант: чем за больший промежуток времени сигнал, и чем больше на нем сделок - тем меньшая вероятность, что прибыль получена случайно.
danminin:
В сервисе сигналов 4 000 сигналов.
И многие из них имеют красивые графики доходности
Если сгенерировать в экселе 4 000 графиков - то многие из них тоже будут красивыми. Чисто случайно!
Так как же отличить закономерность от случайности?
Мой вариант: чем за больший промежуток времени сигнал, и чем больше на нем сделок - тем меньшая вероятность, что прибыль получена случайно.
В сервисе сигналов 4 000 сигналов.
И многие из них имеют красивые графики доходности
Если сгенерировать в экселе 4 000 графиков - то многие из них тоже будут красивыми. Чисто случайно!
Так как же отличить закономерность от случайности?
Мой вариант: чем за больший промежуток времени сигнал, и чем больше на нем сделок - тем меньшая вероятность, что прибыль получена случайно.
Проще подписаться на три понравившихся, а не на один.
Ответы на свой вопрос получите через некоторое время.
есть еще книга, посвященая этой теме, "Одураченные случайностью".
но я не понимаю как там растянули на целую книгу то, что можно сказать одним предложением.
но я не понимаю как там растянули на целую книгу то, что можно сказать одним предложением.
Serqey Nikitin:
"Чем за больший промежуток времени сигнал" - это уже следствие надежности стратегии, а не сама причина. Это как автомобиль: надежный - проедет большее расстояние до поломки, чем не очень надежный, но этот показатель вторичный, и надежность автомобиля при его разработке определяется другими параметрами...
мне понравилось ваше сравнение с машинами. любая машина через некоторое время сломается. то же самое и про тс. не нужно рассчитывать на то, что тс будет работать вечно.
"Чем за больший промежуток времени сигнал" - это уже следствие надежности стратегии, а не сама причина. Это как автомобиль: надежный - проедет большее расстояние до поломки, чем не очень надежный, но этот показатель вторичный, и надежность автомобиля при его разработке определяется другими параметрами...
Renat Akhtyamov:
Проще подписаться на три понравившихся, а не на один.
Ответы на свой вопрос получите через некоторое время.
ну так можно закрыть правую сторону экрана и подбирать торговые сигналы. а когда подобрал хорошие - открыть правую сторону и посмотреть как они шли дальше. ))
danminin:
мне понравилось ваше сравнение с машинами. любая машина через некоторое время сломается. то же самое и про тс. не нужно рассчитывать на то, что тс будет работать вечно.
мне понравилось ваше сравнение с машинами. любая машина через некоторое время сломается. то же самое и про тс. не нужно рассчитывать на то, что тс будет работать вечно.
Давайте продолжим Ваши рассуждения.
Да, машина сломалась через 10 лет, т.е. получили одну убыточную сделку на периоде в 10 лет. Затем отремонтировали машину ( отредактировали стратегию ) и едем дальше еще 10 лет.
А теперь вопрос: Это был ГРААЛЬ или просто обычная стратегия?...
Не торопитесь, от Вашего ответа могут быть очень большие последствия..., если это действительно серьезный разговор, а не просто помолотить языком...
danminin:
ну так можно закрыть правую сторону экрана и подбирать торговые сигналы. а когда подобрал хорошие - открыть правую сторону и посмотреть как они шли дальше. ))
Это тоже вариант
ну так можно закрыть правую сторону экрана и подбирать торговые сигналы. а когда подобрал хорошие - открыть правую сторону и посмотреть как они шли дальше. ))
есть еще какие-то варианты как отличить случайность от закономерности?
может тест какой провести?))
может тест какой провести?))
мой ответ на вопрос этой ветки - Никак!
ну как мы можем знать, большинство сделок этого трейдера прибыльние, потому что у него хорошая тс или потому что ему просто повезло. никак.
ну как мы можем знать, большинство сделок этого трейдера прибыльние, потому что у него хорошая тс или потому что ему просто повезло. никак.
И многие из них имеют красивые графики доходности
Если сгенерировать в экселе 4 000 графиков - то многие из них тоже будут красивыми. Чисто случайно!
Так как же отличить закономерность от случайности?
Мой вариант: чем за больший промежуток времени сигнал, и чем больше на нем сделок - тем меньшая вероятность, что прибыль получена случайно.