Выявление принципиальной зависимости поведения валютных пар.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
geratdc
1512
geratdc  

В работе с терминалом я иногда ловил себя на мысли о том, что валютные пары взаимосвязаны и что если я покупаю одну валюту в надежде на рост её стоимости, то в следующий момент я совершаю глупость - открываю позицию на продажу другой валюты в ожидании её ослабления, но которая может иметь прямую взаимосвязь с первой валютой, в результате чего мои открытые позиции просто получаются абсурдными.


И вот сегодня предпринята наконец первая робкая попытка отследить поведение валютных пар с 10 по 25 апреля 2017 года.Отслеживал дневные бары. Если базовая валюта (в валютной паре) укреплялась - это 1 балл, если базовая валюта ослаблялась - это 0 баллов. Далее я просто просуммировал значения и как-будто установилась взаимосвязь валютных пар. Предлагаю подумать вместе как развить эту тему чтобы не допускать глупостей от открытия разнонаправленных позиций по зависимым валютным парам. Может быть где уже есть готовый список зависимых пар чтобы контролировать себя и не открывать глупых позиций как я это делаю до сих пор?


А вот что калькулятор корреляций дал для сверки - правда за 10 последних периодов (дней я так понял)




EUR/CAD0.97
EUR/NZD0.97
EUR/JPY0.97
CHF/JPY0.95
EUR/AUD0.94
EUR/CHF0.92
GBP/JPY0.91
NZD/JPY0.90
AUD/CAD0.90
GBP/CAD0.83
USD/HKD0.81
GBP/USD0.81
USD/CAD0.81
тут я ошибсяUSD/JPY0.79
GBP/NZD0.78
GBP/AUD0.72
GBP/CHF0.69
NZD/USD0.64
AUD/JPY0.53
USD/INR0.52
USD/BRL0.02
EUR/GBP-0.03
CAD/JPY-0.24
тут я ошибсяAUD/USD-0.25
USD/ILS-0.42
USD/RUB-0.51
AUD/NZD-0.54
AUD/CHF-0.73
USD/TRY-0.76
XAU/USD-0.78
USD/SGD-0.80
XAG/USD-0.87
тут я тоже ошибсяUSD/CHF-0.91
USD/SEK-0.96
USD/DKK-1.00
Vladimir Karputov
Модератор
182944
Vladimir Karputov  
В принципе взаимосвязь давно известна. Поиск по словосочетанию "корреляция валютных пар".
geratdc
1512
geratdc  

Нашёл, спасибо. Всё уже изобретено как всегда)))


Но разовью тему, для более точной связи надо теперь балы устанавливать в  зависимости от совпадения движения день- в -день. Потому как очень грубая зависимость сейчас и можно её детальней определить  - с вероятностью по % например.

Сейчас только движение рассматривал но не шаг движения. Это тоже надо будет считать и совершенствовать, а то что на фото сейчас - это неаллё конечно.
Vitalii Ananev
10645
Vitalii Ananev  
geratdc:

В работе с терминалом я иногда ловил себя на мысли о том, что валютные пары взаимосвязаны и что если я покупаю одну валюту в надежде на рост её стоимости, то в следующий момент я совершаю глупость - открываю позицию на продажу валюту в ожидании её ослабления, которая может иметь прямую взаимосвязь с первой валютой. 


И вот сегодня предпринята наконец первая робкая попытка отследить поведение валютных пар с 10 по 25 апреля 2017 года.Отслеживал дневные бары. Если базовая валюта  укреплялась - это 1 балл, если базовая валюта ослаблялась - это 0 баллов. Далее я просто просуммировал значения и как-будто я установил взаимосвязь валютных пар. Предлагаю подумать вместе как развить эту тему чтобы не допускать глупостей от открытия разнонаправленных позиций по зависимым валютным парам. Может быть где уже есть готовый список зависимых пар чтобы контролировать себя и не открывать глупых позиций как я это делаю до сих пор?




Для начала осмыслите то, что все валютные пары котируются против доллара. На валюты некоторых стран экономика которых связана с экспортом нефти еще оказывают влияние цены на нефть их еще называют сырьевые валюты.
Vladimir Karputov
Модератор
182944
Vladimir Karputov  
geratdc:
Нашёл, спасибо. Всё уже изобретено как всегда)))

Но Ваш подход похвален: придумали идею и сами проверили.
geratdc
1512
geratdc  
Vitalii Ananev:

Для начала осмыслите то, что все валютные пары котируются против доллара. На валюты некоторых стран экономика которых связана с экспортом нефти еще оказывают влияние цены на нефть их еще называют сырьевые валюты.

Ну как же, есть ведь пара EURCHF и другие где доллара в помине нет.
geratdc
1512
geratdc  

https://www.mql5.com/ru/forum/120407


Ладно вот тема есть уже с исследованиями. попробую повторить проверить .

Парная корреляция валютных индексов
Парная корреляция валютных индексов
  • www.mql5.com
Мне стало любопытно посмотреть, как взаимодействуют между собой индексы валют на малых ТФ...
Evgeny Belyaev
134536
Evgeny Belyaev  
geratdc:

Ну как же, есть ведь пара EURCHF и другие где доллара в помине нет.


Пара EURCHF == EURUSD*USDCHF

geratdc
1512
geratdc  

https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator


Во -вещь!

Благодаря калькулятору (если он верный) теперь можно однонаправленные позиции открывать по зависимым инструментам.
Калькулятор корреляции валют — Investing.com
Калькулятор корреляции валют — Investing.com
  • ru.investing.com
Этот информер отображает корреляцию основных, экзотических пар и кроссов.
Vitalii Ananev
10645
Vitalii Ananev  
geratdc:

Ну как же, есть ведь пара EURCHF и другие где доллара в помине нет.

EURUSD и USDCHF  это есть EURCHF кросс пара все равно присутствует доллар.
geratdc
1512
geratdc  
Evgeny Belyaev:


Пара EURCHF == EURUSD*USDCHF


всмысле это вторичный инструмент? или как это правильно называется? хм. не совсем понятно почему именно от uSD всё пляшет, нафиг он нужен при определения курса EURCHF
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий