Gartley, Crab, Bat, Butterfly....интересные результаты... - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
prikolnyjkent
1226
prikolnyjkent  
Ivan Butko:
...

Если количество прибыльных и убыточных 50 на 50 с соотношением ТП к СЛ 1 к 1, то у нас в принципе не может быть грааля просто потому, что это игра в рулетку. На краткосроке будет выпадать до терпимого уровня просадка и такого же уровня прибыль (туда-сюда, пересекая уровень начального депозита), на среднесроке и долгосроке амплитуда "качания" будет больше, не хватит депозита, ибо амплитуда "вверх" ведёт в бесконечность (обогащение), а амплитуда вниз упирается в количество депозита.

Кручение у нуля прироста – это не грааль, это отсутствие стратегии как таковой. Орёл/решка, где на среднесроке и долгосроке ты сольёшь, но поначалу можешь взлететь ненадолго вверх. Это как раз и называется - пустой стратегией.

Заблуждение.

"... Если система не сливает, крутясь у нуля...", то это не игра в Рулетку, а постоянство характеристики.

В Рулетке ты никогда не знаешь, вернётся линия графика к нулю, или навсегда попрощалась с ней.
Все потуги трейдеров направлены на поиск Статистики , отличной от "50 на 50". А Ваша фраза "... система не сливает, следовательно - крутясь у нуля..." строго означает, что вероятность возврата к нулевой линии = 100%.

Это что - не Грааль, по-вашему?.. (или тогда перефразируйте своё высказывание)

Denis Sartakov
1777
Denis Sartakov  
Maxim Kuznetsov:


для начала можно более-менее автоматизировать разметку, хотя-бы отмести явные ошибки. Вот у вас на скрине A-B-C на M30 попадают на явный флет во второй половине понедельника. Как минимум это странно, но вы автор - вам виднее.


разметка выполняется самой ЕА, дело тут реально в состояние рынка.

на евро М30 за 2015 год ЕА подняло депозит с 1000 до 3000, с максимальной

просадкой 380 баксов.  в 2016 г. все шло хорошо вплоть до ноября месяца, в ноябре что-то пошло не так...

20 % ноябрьских неудачных паттернов забрало все...
Ivan Butko
5086
Ivan Butko  
prikolnyjkent:

Заблуждение.

"... Если система не сливает, крутясь у нуля...", то это не игра в Рулетку, а постоянство характеристики.

В Рулетке ты никогда не знаешь, вернётся линия графика к нулю, или навсегда попрощалась с ней.
Все потуги трейдеров направлены на поиск Статистики , отличной от "50 на 50". А Ваша фраза "... система не сливает, следовательно - крутясь у нуля..." строго означает, что вероятность возврата к нулевой линии = 100%.

Это что - не Грааль, по-вашему?.. (или тогда перефразируйте своё высказывание)

Всё верно сказали. 100% вернётся к нулевой линии. Ибо не бывает бесконечных трендов. Когда-нибудь и Китай падёт (тьфу-тьфу), юань обесценится и его бесконечный рост упадёт до самой низкой отметки (близится к нулю, но не достигнет, ведь не бывает курса валюты в 0), и тогда, открывшись в далёких 2000-х на бай с депозитом в сотни тысяч долларов и и открывшись минимальным лотом 0,01, заработав триллионы (не снимая с депозита пару столетий), курс рухнет (пятая мировая, ситхи захватят федерацию), и депозит снова станет начальным, если спекулянт не поставил стоплосс, либо сольётся, если он работает без стопов по принципу нашего бывшего топа.

Отсутствие рабочей системы априори не может вести ни к системной прибыли, ни к постоянным системным убыткам. Ибо система отсутствует. А отсутствие системы называть граалем - это нарушать закон логики (второй или третий, какой он там).

Проблема в том, как я уже сказал, что амплитуда "вниз" упирается в количество депозита. Чем больше депозит, чем дольше он будет жить. Отсутствие рабочей системы - это "качание" туда-сюда, ход за ценой, открывание абы как (на реале - 50 на 50, т.е. - как повезёт, авось тренд будет большой, авось не будет. Вот этот самый "авось" и есть удача, она же - 50 на 50). Вот "помоичная" стратегия и качается туда-сюда: туда день, сюда день, туда - неделю, сюда - неделю, туда - год, сюда - год.

И, если человек со своей помоичной  стратегией открылся в годовой амплитуде "вниз",  за месяц допустим слил, то делает вывод, что система не работает.

Ну и самое смешное: если попал в амплитуду "вверх" годовую, год зарабатывал, затем слил, то убеждает себя и остальных: "система уже не работает, рынок поменялся, маркетмейкер просёк" и тд. Т.е., думает, что система была рабочей.

Renat Akhtyamov
13768
Renat Akhtyamov  
Denis Sartakov:


разметка выполняется самой ЕА, дело тут реально в состояние рынка.

на евро М30 за 2015 год ЕА подняло депозит с 1000 до 3000, с максимальной

просадкой 380 баксов.  в 2016 г. все шло хорошо вплоть до ноября месяца, в ноябре что-то пошло не так...

20 % ноябрьских неудачных паттернов забрало все...

Я бы предложил забирать либо профит либо убыток по одному паттерну с одинаковой вероятностью и равной суммой. После этого ожидать появления нового паттерна

И если, действительно, соотношение 4 к 1, то всё получится весьма привлекательно.

Ivan Butko
5086
Ivan Butko  
Denis Sartakov:


 все шло хорошо вплоть до ноября месяца, в ноябре что-то пошло не так...

20 % ноябрьских неудачных паттернов забрало все...

Долгосрочная амплитуда "вниз". Вы за год подняли, а за месяц уронили. Рабочей системы - ноль. Есть годовая амплитуда вверх.

А подняли вы изза большого лося. Так же, как и уронили - изза него же.

Можно открыть наугад 10 сделок с соотношенме ТП к СЛ 1:10 и 9 сделок закроются в плюс. В идеале. На реале же орёл и решка выпадает не поочерёдно, поэтому имеется неравномерное распределение, когда выпадает и 20 раз решка. И 30. Но, не сразу. Вот и у вас — неравномерное распределение было целый год. Потом пошло выравниваться закономерно, вот вы и вернули обратно свою прибыль.

Denis Sartakov
1777
Denis Sartakov  
Renat Akhtyamov:

Я бы предложил забирать либо профит либо убыток по одному паттерну с одинаковой вероятностью и равной суммой. После этого ожидать появления нового паттерна

И если, действительно, соотношение 4 к 1, то всё получится весьма привлекательно.


да, да, я так прогонял, но профит был маленький, с 1000 за год получалось около 500,

макс. просадка баксов 300-400...

тут важно то, что паттерны реально работают, надо, наверное, не торговать по ним, когда рынок в явном сильном тренде...

Maxim Kuznetsov
19596
Maxim Kuznetsov  
Denis Sartakov:


разметка выполняется самой ЕА, дело тут реально в состояние рынка.

на евро М30 за 2015 год ЕА подняло депозит с 1000 до 3000, с максимальной

просадкой 380 баксов.  в 2016 г. все шло хорошо вплоть до ноября месяца, в ноябре что-то пошло не так...

20 % ноябрьских неудачных паттернов забрало все...

тут дело как-раз в самой EA, а не в состоянии рынка.

критично рассмотрите 2015 и особенно ноябрьскую разметку (те места где было 50/50 и начался слив) - и будет видно где EA точно ошибся в разметке и торговле.

Как бы вы сами "руками" размечали чарт и торговали в той ситуации ?

на самом деле не столь принципиально делать "супер-прибыльного-беспросадочного" робота. Главное(и самое сложное, и оптимизатор тут не в помощь) добиться чтобы он не делал явной лажи. Пусть 5%, но его входы понятны и логичны. Остальное можно вытягивать через диверсификацию, ММ и строгий надзор.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий