Заблуждения в форекс

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ivan Butko
6175
Ivan Butko  

Ветка напутствий для новичков и не только для них. Более опытные трейдеры могут рассказать, какие вещи в форекс среде стали для них заблуждением, из-за чего они что-то поменяли в своём понимании тех или иных аспектов валютной торговли. Тема скорее трейдерская, чем для программистская.

_________________________


Успешный трейдер – это либо комплексный анализ (самый умный и опытный тип трейдера), либо профи в играх с вероятностями (полустатист, полуоптимизатор, + риск), либо нейросетевик (проггер, что познал, какие и куда прально "сувать" входные форекс-параметры в нейросети).

Как известно, есть такая категория торговых стратегий, которые называются «помоичными». Это те стратегии, в основе которых простые правила. Я даже сейчас наобум могу придумать такую:
1. Цена выше ЕМА 100
2. Стохастик в зоне 20, выходит из неё
3. Бай.
4. Выход, как удобней: по фракталам, по параболику, по обратному пересечению цены и МА (+- закрытие за МА и прочее)
Данная стратегия даже более живучая, чем многие остальные, ибо в основе своей имеет торговлю по тренду с отката, а не когда "поезд ушёл".

И проблема в том, что большинство новичков (и не только) пытаются не понять рынок, а поверить в какую-то идею, концепцию, которые не строго и объективно описывает все тонкости получения профита, а пытаются сформулировать свои какие-то представления и вольное воображение. То есть, наложение своего субъективного взгляда на рынок, выдавая это за рабочую схему. Например, вместо голых цифр и строгой логики человеку легче "надеть" на рынок какой-то образ злого маркетмейкера, быков и медведей, "психологических" пятиволновок Эллиота и прочей ерунды.

Одна из самых известных сказок — это тестирование уровня поддержки/сопротивления:
Нам говорят: "Чем чаще отбивается, тем крепче уровень".
И тут же другие: "Чем чаще отбивается, тем велика вероятность, что пробьёт и выстрелит." (Вечно долбиться не может, логично?)

И оба варианты частично верны. Только вероятность в подавляющем большинстве помоичных стратегий = 50/50. И, зная о том, что на практике орёл или решка никогда не будут постоянно выпадать поочерёдно через раз, у нас в наличии неравномерное распределение. Т.е., 10 раз подряд мы можем закрыть сделки в +. Потом, допустим, пару раз в минус, потом ещё 10 раз в плюс. И всё! У нас - прибыльная стратегия! А по факту – на долгосроке распределение будет стремится к 50%, где в очередной месяц-два-три будем плавно сливать. И тогда нас ждёт следующая сказка:
"Ну, что поделать! Рынок изменился. И сейчас эта стратегия не работает!" или "Маркетмейкер просёк стратегию!" Запомните эти слова, вы их часто будете встречать на своём пути)

И самая известная сказка: "95% сливают". На самом деле 95% крутятся у 0 прироста, амплитуда прибыли начинает колебаться то +, то в минус, и амплитуда выше 0 ведёт в бесконечность, а амплитуда ниже нуля упирается в количество депозита. И, как я говорил, если система не несёт в себе "объективного" основания, то на краткосроке, например, амплитуда будет колебаться в пределах депозита, но на среднесроке и долгосроке при неравномерном распределении вероятности 50/50 она либо сразу упрётся в 0 депозита (сольёт), либо прокатится сперва в амлитуду "вверх", заработает какую-то прибыль и убедит многих, что система работает. А потом, когда распределение станет закономерно выравниваться, то постепенно сольёт небольшой депозит.
Вы все это делали! Вспомните тестирование "помоичных" советников. Они то в плюс, то в минус, то неделя плюс, то неделя минус, то месяц плюс, то год минус, то год плюс, то за пару месяцев минус годовая сумма.
Так что 95% не сливают, а играют в рулетку.

Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных инструментов (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждый из них в отдельности даёт незначительную вероятность оптимальных точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность. На деле это - профессиональный трейдер.

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Ivan Butko:

И оба варианты на самом деле верны! Только вероятность в подавляющем большинстве помоичных стратегий = 50/50.

Дочитал до этого места, дальше не осилил.) И чем вам 50/50 не нравится? Квалифицированный игрок в покер имеет вероятность всего лишь 1/6-1/9 и всегда в прибыли. Уже не раз это писал. Об остальном не буду.
Ivan Butko
6175
Ivan Butko  
Многие мартины и локи стали закрывать сперва прибыльную позицию, затем убыточную, таки образом убивая два психологических зайца:
1) Визуально нет просадки
2) Ограничение прибыли (Рынок отбирает)

Т.е., любой минусовой ордер - это просадка по факту. Но, когда закрывается сперва прибыльный ордер, то цена взлетает вверх, затем, когда закрывается убыточный, – останавливается как бы на том же самом месте, что и была недавно, получается псевдоэффект упущенной прибыли, как будто система нашла хорошую точку входа, но что-то пошло не так, маркетмейкеры всё увидели и пошли против нас (на начальных этапах, когда только начинаешь познавать и не осознаёшь всех тонкостей, то придумывашь себе много оправданий, глядя на такой график тестирования... чужого советника. Это в лучшем случае, в худшем - если об этом скажет продавец любителю скорейшей "халявы"). И график в этом случае известен, он выглядит не со впадинами, а с шипами вверх, либо с полуовалами вверх, но не вниз.
Ivan Butko
6175
Ivan Butko  
Yuriy Asaulenko:
Дочитал до этого места, дальше не осилил.) И чем вам 50/50 не нравится? Квалифицированный игрок в покер имеет вероятность всего лишь 1/6-1/9 и всегда в прибыли. Уже не раз это писал. Об остальном не буду.
А не обязательно читать моё. Лучше своё напишите) Затерявшийся коммент в другой тематике - это нерациональный труд. А здесь все хитрости и заблуждения постить
Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Ivan Butko:
Многие мартины и локи стали закрывать сперва прибыльную позицию, затем убыточную, таки образом убивая два психологических зайца:
Бред. Мартин на рынке - самая безопасная стратегия. Я вообще всегда играю полным депо (повышать некуда.))), и сразу.  Вот это действительно рисково, по сравнению с мартином, "когда в час по чайной ложке".
Ivan Butko
6175
Ivan Butko  
Yuriy Asaulenko:
Бред. Мартин на рынке - самая безопасная стратегия. Я вообще всегда играю полным депо (повышать некуда.))), и сразу.  Вот это действительно рисково, по сравнению с мартином.

Мартин – самая безопасная? Диссонанс вызываете

Мартин – это, кстати, управление капиталом, а не стратегия.

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Ivan Butko:
Мартин – самая безопасная? Мартин – это же управление капиталом, а не стратегия. А почему безопасная? Диссонанс вызываете

Если ты знаешь, что делаешь, входи всем депо и сразу, а мартин - размазывание по тарелке. При чем тут  диссонанс? Бред это, а не управление - прибыли никакой, за счет размазывания. Это управление?

Кстати, мартин - это стратегия. В исходном виде - рулеточная. М.б. управление, но в вашем понимании.)

Ivan Butko
6175
Ivan Butko  
Yuriy Asaulenko:
Если ты знаешь, что делаешь, то входи всем депо и сразу, а мартин - размазывание по тарелке. При чем тут  диссонанс?
При том, что это противоречит общепринятому. Мартин и "знаешь, что делаешь" – понятия несовместимые, ибо мартин нужен для тех, кто не знает, что делать. Либо не умеет торговать. Когда ты знаешь, что делать, то ты не будешь открывать удвоенный лот, логично? Так что мартин тут не причём.

А входить всем депо, когда знаешь, что делаешь – это, вроде, логично, но никто не отменял внешних факторов (технические проблемы на сервере брокера, умышленные проблемы с брокером, форс-мажор и прочее). ВХодить всем депо нужно, если это депо не жалко потерять. А у кого больше тысячи долларов, тот вряд ли станет так играть .
Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Ivan Butko:
При том, что это противоречит общепринятому. Мартин и "знаешь, что делаешь" – понятия несовместимые, ибо мартин нужен для тех, кто не знает, что делать. Либо не умеет торговать. Когда ты знаешь, что делать, то ты не будешь открывать удвоенный лот, логично? Так что мартин тут не причём.

А входить всем депо, когда знаешь, что делаешь – это, вроде, логично, но никто не отменял внешних факторов (технические проблемы на сервере брокера, умышленные проблемы с брокером, форс-мажор и прочее). ВХодить всем депо нужно, если это депо не жалко потерять. А у кого больше тысячи долларов, тот вряд ли станет так играть .

А зачем вообще депо? Чтобы играть 10%? Бред, я лучше их истрачу на себя любимого, оставлю депо 10% и буду спокойно играть.)) Депо 1000 - эт большая сумма? Кто нибудь что-нибудь реально зарабатывал с депо меньше 1000? М.б. на сигареты.)))

Проблемы со связью - имей второй канал, не проблема. Проблемы с брокером? - смени брокера. Проблемы с терминалом - смени и терминал и брокера. Проблема с биржей - да, бывает, пару раз в год, но это нерешаемая задача.

ЗЫ у меня сосед, пенсионер, на бирже играет. Весьма успешно - на пиво и сигареты хватает. Иногда встречаю на лестнице, он рассказывает (он всем рассказывает)) - в общем, "не знаю, что бы я делал без биржи, заняться нечем".))

Учитесь. Пенсионеры вполне справляются.))

Maxim Romanov
7410
Maxim Romanov  
Ivan Butko:

Ветка напутствий для новичков и не только для них. Более опытные трейдеры могут рассказать, какие вещи в форекс среде стали для них заблуждением, из-за чего они что-то поменяли в своём понимании тех или иных аспектов валютной торговли. Тема скорее трейдерская, чем для программистская.

_________________________


Успешный трейдер – это либо комплексный анализ (самый умный и опытный тип трейдера), либо профи в играх с вероятностями (полустатист, полуоптимизатор, + риск), либо нейросетевик (проггер, что познал, какие и куда прально "сувать" входные форекс-параметры в нейросети).

Как известно, есть такая категория торговых стратегий, которые называются «помоичными». Это те стратегии, в основе которых простые правила. Я даже сейчас наобум могу придумать такую:
1. Цена выше ЕМА 100
2. Стохастик в зоне 20, выходит из неё
3. Бай.
4. Выход, как удобней: по фракталам, по параболику, по обратному пересечению цены и МА (+- закрытие за МА и прочее)
Данная стратегия даже более живучая, чем многие остальные, ибо в основе своей имеет торговлю по тренду с отката, а не когда "поезд ушёл".

И проблема в том, что большинство новичков (и не только) пытаются не понять рынок, а поверить в какую-то идею, концепцию, которые не строго и объективно описывает все тонкости получения профита, а пытаются сформулировать свои какие-то представления и вольное воображение. То есть, наложение своего субъективного взгляда на рынок, выдавая это за рабочую схему. Например, вместо голых цифр и строгой логики человеку легче "надеть" на рынок какой-то образ злого маркетмейкера, быков и медведей, "психологических" пятиволновок Эллиота и прочей ерунды.

Одна из самых известных сказок — это тестирование уровня поддержки/сопротивления:
Нам говорят: "Чем чаще отбивается, тем крепче уровень".
И тут же другие: "Чем чаще отбивается, тем велика вероятность, что пробьёт и выстрелит." (Вечно долбиться не может, логично?)

И оба варианты на самом деле верны! Только вероятность в подавляющем большинстве помоичных стратегий = 50/50. И, зная о том, что на практике орёл или решка никогда не будут постоянно выпадать поочерёдно через раз, у нас в наличии неравномерное распределение. Т.е., 10 раз подряд мы можем закрыть сделки в +. Потом, допустим, пару раз в минус, потом ещё 10 раз в плюс. И всё! У нас - прибыльная стратегия! А по факту – на долгосроке распределение будет стремится к 50%, где в очередной месяц-два-три будем плавно сливать. И тогда нас ждёт следующая сказка:
"Ну, что поделать! Рынок изменился. И сейчас эта стратегия не работает!" или "Маркетмейкер просёк стратегию!" Запомните эти слова, вы их часто будете встречать на своём пути)

И самая известная сказка: "95% сливают". На самом деле 95% крутятся у 0 прироста, амплитуда прибыли начинает колебаться то +, то в минус, и амплитуда выше 0 ведёт в бесконечность, а амплитуда ниже нуля упирается в количество депозита. И, как я говорил, если система не несёт в себе "объективного" основания, то на краткосроке, например, амплитуда будет колебаться в пределах депозита, но на среднесроке и долгосроке при неравномерном распределении вероятности 50/50 она либо сразу упрётся в 0 депозита (сольёт), либо прокатится сперва в амлитуду "вверх", заработает какую-то прибыль и убедит многих, что система работает. А потом, когда распределение станет закономерно выравниваться, то постепенно сольёт небольшой депозит.
Вы все это делали! Вспомните тестирование "помоичных" советников. Они то в плюс, то в минус, то неделя плюс, то неделя минус, то месяц плюс, то год минус, то год плюс, то за пару месяцев минус годовая сумма.
Так что 95% не сливают, а играют в рулетку.

Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных инструментов (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждый из них в отдельности даёт незначительную вероятность оптимальных точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность. На деле это - профессиональный трейдер.


Так и есть, ну а какой смысл писать про это? Таким обманом/самообманом занимаются не только новички, а многие трейдеры, некоторые на везении даже карьеру умудряются построить и имя себе сделать. Мало кто в этой области вообще способен это осознать, да и зачем, если так клиентов намного проще обирать. А таким образом работаю и крупные фонды, в том числе. Я был в некоторых из них, общался с разработчиками торговых алгоритмов и трейдерами, видел какой подход они применяют. По факту никто ничего не умеет, тут не 95% сливает, а 99,9, но некоторые врут профессиональнее. Единственное, кто точно не занимается обманом и самообманом, это арбитражеры и  HFT, там все по уму, предельно логично и математически верно и люди, занимающиеся данными алгоритмами, относятся к остальным участникам на рынках как к мясу)), они уверены ,что других вариантов заработать просто нет, а все волны, уровни, фибо-сетки и прочее ,считают шарлатанством. По факту, существует огромное число методов анализа и торговли, нужно лишь применять научный подход.

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Maxim Romanov:


 Единственное, кто точно не занимается обманом и самообманом, это арбитражеры и  HFT, там все по уму, предельно логично и математически верно и люди, занимающиеся данными алгоритмами, относятся к остальным участникам на рынках как к мясу)), они уверены ,что других вариантов заработать просто нет, а все волны, уровни, фибо-сетки и прочее ,считают шарлатанством. По факту, существует огромное число методов анализа и торговли, нужно лишь применять научный подход.

Эт верно. Главные легенды рынка -ТА, ФА и ММ. Кем они распространяются и пропагандируются? - Брокерами и ДЦ. Как говорил В.Ленин - см. кому это выгодно.

На самом деле, все это чушь несусветная. Как на это не посмотри.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий