Что такое "Коэффициент Шарпа" и как его интерпритировать?
Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
Есть много полезного по анализу торгов. В том числе и по Шарпу есть инфа (если не хватит, то придется Гуглить)...
- www.mql5.com
vasya_vasya:
я присоединяюсь к вопросу, пусть разработчики напишут конкретную формулу, или что то напоминающее формулу
А вы уже прочитали статью, указанную Interesting?
А вы уже прочитали статью, указанную Interesting?
Прочитали. В документации сказано, что этот коэффициент учитывает величину без рисковой ставки, но ничего не говориться о том, какая это без рисковая ставка и каким способом она высчитывается.
А вы уже прочитали статью, указанную Interesting?
там он пишет, что коэффициент Шапа основан на данных кривой баланса, логичнее основываться на кривой эквити. Как рассчитывается в действительности, можно только гадать.
- www.mql5.com
Прочитали. В документации сказано, что этот коэффициент учитывает величину без рисковой ставки, но ничего не говориться о том, какая это без рисковая ставка и каким способом она высчитывается.
Показатель Шарпа (Sharpe Ratio)
Эффективность инвестиций часто оценивают с точки зрения дисперсии доходов. Одним из таких показателей является коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio). Этот коэффициент показывает, как соотносятся среднее арифметическое AHPR, уменьшенное на безрисковую ставку, и стандартное отклонение SD от ряда HPR. Значение безрисковой ставки RFR (Risk Free Rate) обычно принимают равным процентной ставке по доходу на депозит в банке или ставке дохода на казначейские обязательства. Для нашего примера, AHPR=1.0217, стандартное отклонение SD (HPR) равно 0.17607, а RFR=0.
Насколько я понимаю безрисковая ставка равна годовому проценту доходности на депозит в банке или ДЦ. Обычно она равна 0, но если ДЦ на неиспользуемый депозит начисляет определенный процент доходности нужно указать именно этот процент.
PS
Предлагаю внести в статью изменения, описывающие эту особенность...
- www.mql5.com
можно посмотреть здесь http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=36876
считаю, очень полезно для просветления.
можно посмотреть здесь http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=36876
считаю, очень полезно для просветления.
Здесь используются данные эквити. В статье на ресурсе метаквотов говорится об использовании данных баланса. Рош воздержался от принятия конкретной точки зрения.
HideYourRichess, А ссылок не надо, что это такое и так ясно, не секрет же, главное понимать, что конкретно считается.
Хотелось бы чтобы вся документация сопровождалась подробными формулами.
Впрочем я не настаиваю на ответе метаквотов. Думаю у Роша и без того дел хватает.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Известно, что коэффициент Шарпа измеряет волатильность портфеля к его доходности. Этот коэф. попал в отчет МТ5. Разработчики указали в документации, что этот коэффициент также сравнивает базовую ставку с прибыльностью советника. Однако не ясно, с какого потолка берется эта самая базовая ставка, и как все это рассчитывается. Единственное что я понял, что он также выражает долю премии за риск. Например если Шарп равен 1.8, это означает что за 1 долю риска получают 1.8 долей прибыли. Мой коэффициент Шарпа составляет всего 0.09. Я так понимаю, это очень мало. Однако кривая доходности более менее стабильно ползет вверх, да и волатильность еквити вообщем-то в норме. По величине этого коэффициента получается что лучше вообще не торговать по этой стратегии, овчинка выделки не стоит. Или все-таки стоит? Пока я не стал капитализировать графики, интересно, как измениться коэффициент, если торговать с ММ формулами?