Скачать MetaTrader 5

Что такое "Коэффициент Шарпа" и как его интерпритировать?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vasiliy Sokolov
22702
Vasiliy Sokolov 2010.08.13 19:37 

Известно, что коэффициент Шарпа измеряет волатильность портфеля к его доходности. Этот коэф. попал в отчет МТ5. Разработчики указали в документации, что этот коэффициент также  сравнивает базовую ставку с прибыльностью советника. Однако не ясно, с какого потолка берется эта самая базовая ставка, и как все это рассчитывается. Единственное что я понял, что он также выражает долю премии за риск. Например если Шарп равен 1.8, это означает что за 1 долю риска получают 1.8 долей прибыли. Мой коэффициент Шарпа составляет всего 0.09. Я так понимаю, это очень мало. Однако кривая доходности более менее стабильно ползет вверх, да и волатильность еквити вообщем-то в норме. По величине этого коэффициента получается что лучше вообще не торговать по этой стратегии, овчинка выделки не стоит. Или все-таки стоит? Пока я не стал капитализировать графики, интересно, как измениться коэффициент, если торговать с ММ формулами?

 

Vladimir Batrudinov
4930
Vladimir Batrudinov 2010.08.14 12:12  

Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок



Есть много полезного по анализу торгов. В том числе и по Шарпу есть инфа (если не хватит, то придется Гуглить)...

Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок - Статьи по MQL4
  • www.mql5.com
Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок - Статьи по MQL4: автоматическая торговля
Vasiliy Orlov
1175
Vasiliy Orlov 2010.08.18 09:13  
C-4:

я присоединяюсь к вопросу, пусть разработчики напишут конкретную формулу, или что то напоминающее формулу
Alexey Da
Модератор
6683
Alexey Da 2010.08.18 11:39  

vasya_vasya:
я присоединяюсь к вопросу, пусть разработчики напишут конкретную формулу, или что то напоминающее формулу

 

А вы уже прочитали статью, указанную Interesting?

Vasiliy Sokolov
22702
Vasiliy Sokolov 2010.08.18 12:02  
alexvd:

А вы уже прочитали статью, указанную Interesting?

Прочитали. В документации сказано, что этот коэффициент учитывает величину без рисковой ставки, но ничего не говориться о том, какая это без рисковая ставка и каким способом она высчитывается. 
Rashid Umarov
Админ
11994
Rashid Umarov 2010.08.18 12:04  
C-4:
Прочитали. В документации сказано, что этот коэффициент учитывает величину без рисковой ставки, но ничего не говориться о том, какая это без рисковая ставка и каким способом она высчитывается. 
Безрисковая ставка равна нулю.
Vasiliy Orlov
1175
Vasiliy Orlov 2010.08.18 12:06  
alexvd:

А вы уже прочитали статью, указанную Interesting?

Там он пишет, что коэффициент Шарпа основан на данных кривой баланса, логичнее основываться на кривой эквити. Поэтому как рассчитывается в действительности, можно только гадать.
Rashid Umarov
Админ
11994
Rashid Umarov 2010.08.18 12:08  
vasya_vasya:
там он пишет, что коэффициент Шапа основан на данных кривой баланса, логичнее основываться на кривой эквити. Как рассчитывается в действительности, можно только гадать.
Тут самый оптимальный способ, который устроит всех - написать собственную функцию, которая считает коэффициент Шарпа. И возвращать расссчитанное значение в функции OnTester().
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
Vladimir Batrudinov
4930
Vladimir Batrudinov 2010.08.19 08:19  
C-4:
Прочитали. В документации сказано, что этот коэффициент учитывает величину без рисковой ставки, но ничего не говориться о том, какая это без рисковая ставка и каким способом она высчитывается. 

Показатель Шарпа (Sharpe Ratio)

Эффективность инвестиций часто оценивают с точки зрения дисперсии доходов. Одним из таких показателей является коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio). Этот коэффициент показывает, как соотносятся среднее арифметическое AHPR, уменьшенное на безрисковую ставку, и стандартное отклонение SD от ряда HPR. Значение безрисковой ставки RFR (Risk Free Rate) обычно принимают равным процентной ставке по доходу на депозит в банке или ставке дохода на казначейские обязательства. Для нашего примера, AHPR=1.0217, стандартное отклонение SD (HPR) равно 0.17607, а RFR=0.


Насколько я понимаю безрисковая ставка равна годовому проценту доходности на депозит в банке или ДЦ. Обычно она равна 0, но если ДЦ на неиспользуемый депозит начисляет определенный процент доходности нужно указать именно этот процент.

PS

Предлагаю внести в статью изменения, описывающие эту особенность...

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5
Hide
2582
Hide 2010.08.19 10:19  

можно посмотреть здесь http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=36876

считаю, очень полезно для просветления.


Vasiliy Orlov
1175
Vasiliy Orlov 2010.08.19 12:12  
HideYourRichess:

можно посмотреть здесь http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=36876

считаю, очень полезно для просветления.


Здесь используются данные эквити. В статье на ресурсе метаквотов говорится об использовании данных баланса. Рош воздержался от принятия конкретной точки зрения.

HideYourRichess, А ссылок не надо, что это такое и так ясно, не секрет же, главное понимать, что конкретно считается.

Хотелось бы чтобы вся документация сопровождалась подробными формулами.

Впрочем я не настаиваю на ответе метаквотов. Думаю у Роша и без того дел хватает.


Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий