МА для тиков - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Красиво! От чарта в МТ сильно отличается?
Спрашиваю как опытного в этом вопросе человека. Просто думаю - начинать этим более серьезно заниматься или нет. Как замутим ЦОС по полной....
Это реальные тики от Дукаса, скачаны через TickStory Lite и обработаны в Матлабе. Если сравнивать с данными со счета Дукаса, все будет один в один, просто другое представление.
Статью по ЦОС допишу в этом году кровь из носа )))
Это реальные тики от Дукаса, скачаны через TickStory Lite и обработаны в Матлабе. Если сравнивать с данными со счета Дукаса, все будет один в один, просто другое представление.
Статью по ЦОС допишу в этом году кровь из носа )))
Понятно. Если один в один, тогда зачем извращаться?
Понятно. Если один в один, тогда зачем извращаться?
Один в один будет OHLC разумеется. Не понимаю, чnо не ясно с тиковым графиком? Тиковый график несет в себе полную информацию о котировках, за исключением реального объема. Бары - только OHLC. Посмотрите на тиковый и нарисуйте бар-минутку с началом в 04:34:00. А потом сместите начало свечи хотя бы на 10-20 сек вправо, получите совершено иную картину. Свечи - туфта.
Один в один будет OHLC разумеется. Не понимаю, чnо не ясно с тиковым графиком? Тиковый график несет в себе полную информацию о котировках, за исключением реального объема. Бары - только OHLC. Посмотрите на тиковый и нарисуйте бар-минутку с началом в 04:34:00. А потом сместите начало свечи хотя бы на 10-20 сек вправо, получите совершено иную картину. Свечи - туфта.
Полностью разделяю это мнение! Проделал такой эксперимент 3 года назад. После этого свечные модели считаю шаманством.
Юра, давайте вспомним, когда придумали свечи. Это вроде как 2-3 века тому назад. Да, в те времена никто и не подозревал о теореме Шеннона. А фора и биржа не являются источниками Идеального Сигнала. Это детерминированный сигнал, и с ним надо учиться работать.
--- из вики ---
Такая трактовка рассматривает идеальный случай, когда сигнал начался бесконечно давно и никогда не закончится, а также не имеет во временно́й характеристике точек разрыва. Если сигнал имеет разрывы любого рода в функции зависимости его от времени, то его спектральная мощность нигде не обращается в ноль. Именно это подразумевает понятие «спектр, ограниченный сверху конечной частотой ».