Обсуждение статьи "Пример разработки спредовой стратегии на фьючерсах Московской биржи" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На тиках было бы круче, как на стероидах. Может кто попробует.
Это же будет треш, нет?
Когда я вижу слово "малоликвидные", я представляю второй или даже третий эшелон акций. А вы сейчас говорите про временное отсутствие ликвидности.
Я не знаю, что происходит и как торговать спред, если на Si сделки идут, а на RTS изменений нет по 5-10 минут (я такое видел часто).
Я не знаю, что происходит и как торговать спред, если на Si сделки идут, а на RTS изменений нет по 5-10 минут (я такое видел часто).
Бары строятся по ластам. Нормально, когда стакан наполнен и готов к любым торговым запросам. Просто никто не решается иногда по долгу совершить сделку, вот и баров нет. А лимитные заявки в стакане ждут просто и живут своей жизнью. Но на барах эта жизнь никак не сказывается. Ласт-бары - это глупая дань "исторически сложилось". Хвост, который тянут из прошлого. Так же, как Bid-бары на форексе. Ерунда полная, а тянете и тянете ее уже 16 лет.
При торговле спредом что нужно знать? - ласт, бид или аск?
Чему равно DEAL_TIME_MSC - биржевому времени или времени торгового сервера MT5? И насколько эти два времени между собой синхронизированы?
Через CopyTicks time_msc - аналогичный вопрос.
Когда я вижу слово "малоликвидные", я представляю второй или даже третий эшелон акций. А вы сейчас говорите про временное отсутствие ликвидности.
Я не знаю, что происходит и как торговать спред, если на Si сделки идут, а на RTS изменений нет по 5-10 минут (я такое видел часто).
Вообще по-хорошему, именно для таких случаев в том числе, надо синхронизировать последний Ask длиной ноги с последним Bid короткой. Что сие дает?
- Реальные цены фактического синтетика
- В каждый момент времени всегда есть какая-то ликвидность, а вот баров может и не быть вовсе, но это не означает, что нет возможностей для входа.
- Частота эксперимента близка к эталонной.
Второй аспект: принято котировать менее ликвидную ногу лимиткой, и когда она зальется бить маркетом по другой ноге. Этим снижаем издержки, и делаем возможность торговли на тонких рынках.Когда я вижу слово "малоликвидные", я представляю второй или даже третий эшелон акций. А вы сейчас говорите про временное отсутствие ликвидности.
Я не знаю, что происходит и как торговать спред, если на Si сделки идут, а на RTS изменений нет по 5-10 минут (я такое видел часто).
Говорил не малоликвидных, а о разной ликвидности. Соответственно, разной активности сделок. Если взять за эталон ликвидности СИ (там, практически, нет пропущенных баров на М1), то будет такая картинка:
Это полностью синхронизированные графики (пропущенные бары отображаются серым цветом). Тут вполне нормально рассчитывается спред/КК и торгуется. То, что нет сделок не говорит о том, что совсем нет ликвидности в стакане.
Если делать тоже самое без синхронизации, то на таких сочетаниях инструментов можно очень сильно промахнуться с оптимальным входом/выходом. Собственно, это все очевидные вещи, ИМХО.
Второй аспект: принято котировать менее ликвидную ногу лимиткой, и когда она зальется бить маркетом по другой ноге. Этим снижаем издержки, и делаем возможность торговли на тонких рынках.
Да, действительно. Такие тонкости приходят с опытом:)
Спасибо
Это полностью синхронизированные графики (пропущенные бары отображаются серым цветом). Тут вполне нормально рассчитывается спред/КК и торгуется. То, что нет сделок не говорит о том, что совсем нет ликвидности в стакане.
Вообще по-хорошему, именно для таких случаев в том числе, надо синхронизировать последний Ask длиной ноги с последним Bid короткой. Что сие дает?