ТС на локирующих позициях (замках)
...
Вся проблема задать это самое правило Y, т.к. может быть очень много вариантов, какие сделки закрыть, а какие оставить "на потом"
...
Это правило "Y" - прибыльная стратегия, которая позволит открывать и закрывать часть/все локированых позиций и открывать новые?
Если статуя великолепна, зачем ей штукатурка или краска? Ищите статую, а не красивый колор.
Это правило "Y" - прибыльная стратегия, которая позволит открывать и закрывать часть/все локированых позиций и открывать новые?
Если статуя великолепна, зачем ей штукатурка или краска? Ищите статую, а не красивый колор.
По-моему опыту могу сказать, что стратегия может быть, либо трендовая, либо флетовая, а когда пытаешься совместить, то и результат будет около "безубытка".
В вашем случае проще будет сделать 2 стратегии для флета и для тренда в отдельности, а затем в процессе работать над недостатками той и другой, тогда они будут отлично дополнять друг друга.
Плюс под каждую стратегия можно и НУЖНО подобрать свой (свои) инструмент(ы).
Удачи!
По-моему, здесь локирование - совершенно лишнее. Описан обычный сеточник. С каждым шагом N - старые ордера прикрываются по определенному алгоритму. Локирование тут просто добавляет проблем с реализацией, но не меняет сути.
по сути да, сеточник в обе стороны
только управление происходит одновременно позициями buy и sell
Всем привет
Знаю, многие против локов в торговле, когда их используют в классических ТС.
Я не буду защищать или ругать локи, т.к. пытаюсь построить ТС на них, а именно на нулевых локах (т.е. buy и sell делаются на одном уровне, на расстоянии = спред)
Есть собственные разработки в виде советников, но основная проблема - на флете они зарабатывают - на тренде залазят в минуса, или наоборот - на тренде зарабатывают, а потом на флете делают убыток.
Я хочу совместить основные стратегии на локированных позициях в одну ТС, что бы на флетовых и трендовых участках исключить большие минуса/просадки.
Основная идея
Отрывается X количество локирующий пар одинакового объема через N количество пунктов (шаг фиксированного размера). После открытия первых X локирующих пар, на каждой последующей открываемой локирующей паре “выбираются” из всех сделок и закрываются Buy и Sell по правилу Y. Так происходит при открытии каждой новой локирующей пары, для соблюдения баланса (количества и профита) между всеми открытыми позициями.
Вся проблема задать это самое правило Y, т.к. может быть очень много вариантов, какие сделки закрыть, а какие оставить "на потом"
Индикаторы, мартингейл (увеличение объема лота) не используется (не учитываются)
Ищу людей кто так же исследует это направление, будут рад любым советам/опыту, кто хочет поучаствовать в разработке - поделюсь своими наработками (в ЛС).
Зачем делать одновременно покупку и продажу? Если есть прогноз на рост - покупаем, если прогноз на падение - продаем, если прогноза нет - ждём. Зачем делать сделку против прогноза (если он есть) или без прогноза - если его нет? Какой в этом смысл?
Зачем делать одновременно покупку и продажу? Если есть прогноз на рост - покупаем, если прогноз на падение - продаем, если прогноза нет - ждём. Зачем делать сделку против прогноза (если он есть) или без прогноза - если его нет? Какой в этом смысл?
Смысл тут один
Всем привет
Знаю, многие против локов в торговле, когда их используют в классических ТС.
Я не буду защищать или ругать локи, т.к. пытаюсь построить ТС на них, а именно на нулевых локах (т.е. buy и sell делаются на одном уровне, на расстоянии = спред)
Есть собственные разработки в виде советников, но основная проблема - на флете они зарабатывают - на тренде залазят в минуса, или наоборот - на тренде зарабатывают, а потом на флете делают убыток.
Я хочу совместить основные стратегии на локированных позициях в одну ТС, что бы на флетовых и трендовых участках исключить большие минуса/просадки.
Основная идея
Отрывается X количество локирующий пар одинакового объема через N количество пунктов (шаг фиксированного размера). После открытия первых X локирующих пар, на каждой последующей открываемой локирующей паре “выбираются” из всех сделок и закрываются Buy и Sell по правилу Y. Так происходит при открытии каждой новой локирующей пары, для соблюдения баланса (количества и профита) между всеми открытыми позициями.
Вся проблема задать это самое правило Y, т.к. может быть очень много вариантов, какие сделки закрыть, а какие оставить "на потом"
Индикаторы, мартингейл (увеличение объема лота) не используется (не применяются)
Ищу людей кто так же исследует это направление, будут рад любым советам/опыту, кто хочет поучаствовать в разработке - поделюсь своими наработками (в ЛС).
//Начало алгоритма ТС "Внутренний голос"
//Алгоритм является матожидаемо положительным, если внутренний голос матожидаемо положительно предсказывает направление торговли
//с вероятностью сколь угодно мало превышающей вероятность 50% . При условии грамотного ММ.
//Инициализация ТС
1. Если внутренний голос подсказывает открыть сделку в направлении А или в направлении В, открываем сделку в подсказанном направлении.
2. Если угадали направление - трал, безубыток, профит - и переход к п. 1.
//Основной цикл
3. Слушаем внутренний голос.
3.1. Если внутренний голос подсказывает открыть сделку в направлении имеющейся сделки - не слушаем (стараемся поддерживать равенство направлений А и В)
3.2. Если подсказывает направление противное к имеющейся сделке - открываем сделку (открываем В, если есть А / открываем А, если есть В).
4. Как только любая из сделок направления А или В становится прибыльной - трал, безубыток, профит данной сделки - и переход к п. 3.
//Конец алгоритма ТС
:-)
Судя по рейтингам люди собрались грамотные, а верят картинкам и интуиции.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет
Знаю, многие против локов в торговле, когда их используют в классических ТС.
Я не буду защищать или ругать локи, т.к. пытаюсь построить ТС на них, а именно на нулевых локах (т.е. buy и sell делаются на одном уровне, на расстоянии = спред)
Есть собственные разработки в виде советников, но основная проблема - на флете они зарабатывают - на тренде залазят в минуса, или наоборот - на тренде зарабатывают, а потом на флете делают убыток.
Я хочу совместить основные стратегии на локированных позициях в одну ТС, что бы на флетовых и трендовых участках исключить большие минуса/просадки.
Основная идея
Отрывается X количество локирующий пар одинакового объема через N количество пунктов (шаг фиксированного размера). После открытия первых X локирующих пар, на каждой последующей открываемой локирующей паре “выбираются” из всех сделок и закрываются Buy и Sell по правилу Y. Так происходит при открытии каждой новой локирующей пары, для соблюдения баланса (количества и профита) между всеми открытыми позициями.
Вся проблема задать это самое правило Y, т.к. может быть очень много вариантов, какие сделки закрыть, а какие оставить "на потом"
Индикаторы, мартингейл (увеличение объема лота) не используется (не применяются)
Ищу людей кто так же исследует это направление, будут рад любым советам/опыту, кто хочет поучаствовать в разработке - поделюсь своими наработками (в ЛС).