Скачать MetaTrader 5

ТС на локирующих позициях (замках)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Не поставляешь сигналы и не продаешь приложения? Не проблема, заработать могут все!
Igor Yeremenko
1030
Igor Yeremenko 2016.11.20 09:46 

Всем привет

Знаю, многие против локов в торговле, когда их используют в классических ТС.

Я не буду  защищать или ругать локи, т.к. пытаюсь построить ТС на них, а именно на нулевых локах (т.е. buy и sell делаются на одном уровне, на расстоянии = спред)

Есть собственные разработки в виде советников, но основная проблема - на флете они зарабатывают - на тренде залазят в минуса, или наоборот - на тренде зарабатывают, а потом на флете делают убыток.

Я хочу совместить основные стратегии на локированных позициях в одну ТС, что бы на флетовых и трендовых участках исключить большие минуса/просадки.

Основная идея

Отрывается X количество локирующий пар одинакового объема через N количество пунктов (шаг фиксированного размера). После открытия первых X локирующих пар, на каждой последующей открываемой локирующей паре “выбираются” из всех сделок и закрываются Buy и Sell по правилу Y. Так происходит при открытии каждой новой локирующей пары, для соблюдения баланса (количества и профита) между всеми открытыми позициями.

Вся проблема задать это самое правило Y, т.к. может быть очень много вариантов, какие сделки закрыть, а какие оставить "на потом"

Индикаторы, мартингейл (увеличение объема лота) не используется (не применяются)

Ищу людей кто так же исследует это направление, будут рад любым советам/опыту, кто хочет поучаствовать в разработке - поделюсь своими наработками (в ЛС).

Andrey Dik
11318
Andrey Dik 2016.11.20 10:06  
Igor Yeremenko:

...

Вся проблема задать это самое правило Y, т.к. может быть очень много вариантов, какие сделки закрыть, а какие оставить "на потом"

...

Это правило "Y" - прибыльная стратегия, которая позволит открывать и закрывать часть/все локированых позиций и открывать новые?

Если статуя великолепна, зачем ей штукатурка или краска? Ищите статую, а не красивый колор. 

Igor Yeremenko
1030
Igor Yeremenko 2016.11.20 11:05  
Andrey Dik:

Это правило "Y" - прибыльная стратегия, которая позволит открывать и закрывать часть/все локированых позиций и открывать новые?

Если статуя великолепна, зачем ей штукатурка или краска? Ищите статую, а не красивый колор. 

если бы было все так печально, я бы не развивал эту ТС и не создавал здесь тему
Dmitriy Demidov
1480
Dmitriy Demidov 2016.11.20 11:15  

По-моему опыту могу сказать, что стратегия может быть, либо трендовая, либо флетовая, а когда пытаешься совместить, то и результат будет около "безубытка".

В вашем случае проще будет сделать 2 стратегии для флета и для тренда в отдельности, а затем в процессе работать над недостатками той и другой, тогда они будут отлично дополнять друг друга.

Плюс под каждую стратегия можно и НУЖНО подобрать свой (свои) инструмент(ы).

Удачи!

George Merts
3609
George Merts 2016.11.20 12:33  
По-моему, здесь локирование - совершенно лишнее. Описан обычный сеточник. С каждым шагом N - старые ордера прикрываются по определенному алгоритму. Локирование тут просто добавляет проблем с реализацией, но не меняет сути.
Igor Yeremenko
1030
Igor Yeremenko 2016.11.20 12:53  
George Merts:
По-моему, здесь локирование - совершенно лишнее. Описан обычный сеточник. С каждым шагом N - старые ордера прикрываются по определенному алгоритму. Локирование тут просто добавляет проблем с реализацией, но не меняет сути.

по сути да, сеточник в обе стороны

только управление происходит одновременно позициями buy и sell

Natalja Romancheva
834
Natalja Romancheva 2016.11.20 13:02  
Igor Yeremenko:

Всем привет

Знаю, многие против локов в торговле, когда их используют в классических ТС.

Я не буду  защищать или ругать локи, т.к. пытаюсь построить ТС на них, а именно на нулевых локах (т.е. buy и sell делаются на одном уровне, на расстоянии = спред)

Есть собственные разработки в виде советников, но основная проблема - на флете они зарабатывают - на тренде залазят в минуса, или наоборот - на тренде зарабатывают, а потом на флете делают убыток.

Я хочу совместить основные стратегии на локированных позициях в одну ТС, что бы на флетовых и трендовых участках исключить большие минуса/просадки.

Основная идея

Отрывается X количество локирующий пар одинакового объема через N количество пунктов (шаг фиксированного размера). После открытия первых X локирующих пар, на каждой последующей открываемой локирующей паре “выбираются” из всех сделок и закрываются Buy и Sell по правилу Y. Так происходит при открытии каждой новой локирующей пары, для соблюдения баланса (количества и профита) между всеми открытыми позициями.

Вся проблема задать это самое правило Y, т.к. может быть очень много вариантов, какие сделки закрыть, а какие оставить "на потом"

Индикаторы, мартингейл (увеличение объема лота) не используется (не учитываются)

Ищу людей кто так же исследует это направление, будут рад любым советам/опыту, кто хочет поучаствовать в разработке - поделюсь своими наработками (в ЛС).

Зачем делать одновременно покупку и продажу? Если есть прогноз на рост - покупаем, если прогноз на падение - продаем, если прогноза нет - ждём. Зачем делать сделку против прогноза (если он есть) или без прогноза - если его нет? Какой в этом смысл?
Igor Yeremenko
1030
Igor Yeremenko 2016.11.20 13:05  
Natalja Romancheva:
Зачем делать одновременно покупку и продажу? Если есть прогноз на рост - покупаем, если прогноз на падение - продаем, если прогноза нет - ждём. Зачем делать сделку против прогноза (если он есть) или без прогноза - если его нет? Какой в этом смысл?
если у вас есть такие точные прогнозы (что, где, когда и сколько купить/продать и где потом закрыться) - то  для вас такая ТС не будет иметь ценности
Server Muradasilov
9759
Server Muradasilov 2016.11.20 13:44  
Natalja Romancheva:
Зачем делать одновременно покупку и продажу? Если есть прогноз на рост - покупаем, если прогноз на падение - продаем, если прогноза нет - ждём. Зачем делать сделку против прогноза (если он есть) или без прогноза - если его нет? Какой в этом смысл?

Смысл тут один 

 

Yury Kirillov
3269
Yury Kirillov 2016.11.20 15:04  
Igor Yeremenko:

Всем привет

Знаю, многие против локов в торговле, когда их используют в классических ТС.

Я не буду  защищать или ругать локи, т.к. пытаюсь построить ТС на них, а именно на нулевых локах (т.е. buy и sell делаются на одном уровне, на расстоянии = спред)

Есть собственные разработки в виде советников, но основная проблема - на флете они зарабатывают - на тренде залазят в минуса, или наоборот - на тренде зарабатывают, а потом на флете делают убыток.

Я хочу совместить основные стратегии на локированных позициях в одну ТС, что бы на флетовых и трендовых участках исключить большие минуса/просадки.

Основная идея

Отрывается X количество локирующий пар одинакового объема через N количество пунктов (шаг фиксированного размера). После открытия первых X локирующих пар, на каждой последующей открываемой локирующей паре “выбираются” из всех сделок и закрываются Buy и Sell по правилу Y. Так происходит при открытии каждой новой локирующей пары, для соблюдения баланса (количества и профита) между всеми открытыми позициями.

Вся проблема задать это самое правило Y, т.к. может быть очень много вариантов, какие сделки закрыть, а какие оставить "на потом"

Индикаторы, мартингейл (увеличение объема лота) не используется (не применяются)

Ищу людей кто так же исследует это направление, будут рад любым советам/опыту, кто хочет поучаствовать в разработке - поделюсь своими наработками (в ЛС).

//Начало алгоритма ТС "Внутренний голос"

//Алгоритм является матожидаемо положительным, если внутренний голос матожидаемо положительно предсказывает направление торговли

//с вероятностью сколь угодно мало превышающей вероятность 50% . При условии грамотного ММ.

//Инициализация ТС 

1. Если внутренний голос подсказывает открыть сделку в направлении А или в направлении В, открываем сделку в подсказанном направлении.

2. Если угадали направление - трал, безубыток, профит - и переход к п. 1. 

//Основной цикл 

3. Слушаем внутренний голос. 

3.1. Если внутренний голос подсказывает открыть сделку  в направлении имеющейся сделки - не слушаем (стараемся поддерживать равенство направлений А и В)

3.2. Если подсказывает направление противное к имеющейся сделке - открываем сделку (открываем В, если есть А / открываем А, если есть В).

4.  Как только любая из сделок направления А или В становится прибыльной - трал, безубыток, профит данной сделки - и переход к п. 3.

//Конец алгоритма ТС 

:-) 

Igor Yeremenko
1030
Igor Yeremenko 2016.11.20 16:46  

Судя по рейтингам люди собрались грамотные, а верят картинкам и интуиции.

12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий