Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Задействуй с пользой свободные компьютеры. Подключись к MQL5 Cloud Network!
Sergey Vrady
220
Sergey Vrady 2015.07.30 15:00 
Постоянно замечаю, что едва ли не любой советник совершенно по-разному ведёт себя при тестировании на исторических данных в терминалах разных дилинговых центров. Например, если советник стабильно зарабатывает на Forex Club, то стабильно сливает на Alpari или наоборот. Я внимательно сравнивал котировки, часы работы, но особой разницы не улавливаю. Билды терминалов одни и те же. Есть всё же подозрение, что в терминалы встроены различные "фирменные" алгоритмы тестирования советников. Возможно ли такое или причина в чём-то ином?
khorosh
8043
khorosh 2015.07.30 15:10  
Думаю, что причина в советнике и котировках.
atztek
278
atztek 2015.07.30 19:09  
vradii:
Постоянно замечаю, что едва ли не любой советник совершенно по-разному ведёт себя при тестировании на исторических данных в терминалах разных дилинговых центров. Например, если советник стабильно зарабатывает на Forex Club, то стабильно сливает на Alpari или наоборот. Я внимательно сравнивал котировки, часы работы, но особой разницы не улавливаю. Билды терминалов одни и те же. Есть всё же подозрение, что в терминалы встроены различные "фирменные" алгоритмы тестирования советников. Возможно ли такое или причина в чём-то ином?
Никаких фирменных алгоритмов. Различные условия, такие как спреды, котировки, стоп-левелы и т.п.
Sergey Vrady
220
Sergey Vrady 2015.07.31 10:22  
atztek:
Никаких фирменных алгоритмов. Различные условия, такие как спреды, котировки, стоп-левелы и т.п.

Различия в спредах и котировках исчезающе малы, иногда полное совпадение, но результаты тестирования абсолютно всегда отличаются колоссально. И это не с каким-то одним советником, а со всеми. Даже ещё более интересный факт: время тестирования и оптимизации также могут отличаться очень сильно. Ещё наблюдение: если для одного терминала оптимизация даёт много прибыльный сетов, то в другом может не быть вообще ни одного. Очень странно, когда в одном случае сотни, а то и тысячи прибыльных сделок, а в другом - ни одной. И дьявол, как всегда, кроется в деталях. Допустим, на истории есть минутные данные. Но за одну минуту цена может сходить туда-сюда пунктов на 30, а что было раньше, high или low, этой информации на минутках уже нет, а ведь результат сделки от этого зависит сильно. И вот я чувствую, что в одном терминале апроксимация этих данных может быть построена иначе, чем в другом даже при совершенно одинаковых котировках.
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий