Профессионалы трейдинга и боги MQL программирования, подскажите "чайнику" как решить следующую задачу??? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бред какой-то.
Тайм-фрейм - это то, как вы видите историю на экране MT. С реквотами и проскальзыванием тайм-фрейм не связан никак.
Конечно не связан. Просто всё относительно. На крупных ТФ и цели покрупнее будут, и реквотами с проскальзыванием можно пренебречь - несколько пунктов проскальзывания относительно цели в десятки-сотни пунктов - ничтожная величина, тогда как на мелких ТФ с мелкими целями тот же размер проскальзывания имеет большой вес относительно целей, сопоставимых с проскальзыванием.
Выход - либо менять стратегию и переходить на более крупные ТФ, либо менять ДЦ. Я бы предпочёл поменять стратегию. По ДеЦлам не набегаешься и всё-равно будут проскальзывания, сводящие на нет всю расчётную прибыль в 5-10 пунктов.
С реквотами и проскальзыванием тайм-фрейм не связан никак.
Ну, собственно, уже выше сказали.
Действительно, ни реквоты, Ни проскальзывания - от таймфрейма совершенно не зависят. Однако, человек, торгующий на М1 (тем более на тиках, есть и такие) - крайне зависим от каждого пункта проскальзывания. Скажем, я уверен, что частое проскальзывание даже в 1 пункт на пипсовочной тиковой торговле - может запросто "уполовинить" профитность ТС, а то и вобще сделать ее убыточной. Для меня же, торгующего на дневках - и РЕГУЛЯРНОЕ (то есть на КАЖДОЙ сделке) проскальзывание в 10 пунктов (на порядок больше !) - не играет особой роли, оно несколько уменьшает профитность ТС, но из прибыльной не сделает ее убыточной.
Таймфрейм связан с проскальзыванием и реквотами КОСВЕННО, но достаточно жестко. Дело в том, что там, где на D1 производится ОДНА сделка, на М1 может быть произведено будет произведено в среднем полторы тысячи сделок. В итоге, одно и то же значения проскальзывания на М1 в полторы тысячи раз чувствительнее, чем на D1.
Выход - либо менять стратегию ..., либо менять ДЦ.
Я про то и написал. Не надо путать "тёплое" с "мягким".
Я про то и написал. Не надо путать "тёплое" с "мягким".
Даже между строк не заметил:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Профессионалы трейдинга и боги MQL программирования, подскажите "чайнику" как решить следующую задачу???
Contender, 2013.11.21 06:27
Бред какой-то.
Тайм-фрейм - это то, как вы видите историю на экране MT. С реквотами и проскальзыванием тайм-фрейм не связан никак.
Для меня же, торгующего на дневках - и РЕГУЛЯРНОЕ (то есть на КАЖДОЙ сделке) проскальзывание в 10 пунктов (на порядок больше !) - не играет особой роли, оно несколько уменьшает профитность ТС, но из прибыльной не сделает ее убыточной.
Тут частенько пишут о "прибыльности" своих систем. Только доказательства, увы, предъявляют реже. Ну и в процессе предъявления доказательств, вдруг, выясняется, что система сливающая. Так что как-то не верится в Ваши слова о прибыльности Вашей системы.
Нет какой-нибудь ссылочки на мониторинг?
Даже между строк не заметил:
Еще раз: тайм-фрейм на проскальзывания не влияет.
Так заметнее?
А проскальзывания, как и реквоты, как и спред, как и обрывы связи, на результат влияют. И влияют значительно, т.к. основная масса трейдеров сливает по спреду, а проскальзывания вполне сопоставимы со спредом (т.к. скользить может и при открытии и при закрытии).
Возвращаясь к сути вопроса. Значения всех уровней для открытия/закрытия позиций можно хранить в переменных в самом советнике. Эти значения будут находиться только в вашем МТ4 и при их достижении ценой ваш советник будет отсылать приказ совершить сделку по текущей цене, не будет отсылать отложенные ордера, которые видны брокеру. В зависимости от вашей стратегии на глобальном уровне можно создать несколько 1-мерных массивов или один 2-мерный и там записывать уровни цены, лотность, лосс, профит, магик и т.д. и обрабатывать этот(-и) массив(-ы).
Тут частенько пишут о "прибыльности" своих систем. Только доказательства, увы, предъявляют реже. Ну и в процессе предъявления доказательств, вдруг, выясняется, что система сливающая. Так что как-то не верится в Ваши слова о прибыльности Вашей системы.
Нет какой-нибудь ссылочки на мониторинг?
Человек-то не особо и расхвалял свою систему. Ну торгует, ну с профитом. Нет, чтобы просто порадоваться за человека молча, в душе, и вернуться к рассуждению о величине спреда, проскальзывания и т.п., т.е. - в русло разговора, вы начинаете требовать доказательства.
Вы из таких что-ли?
ЗЫ. Предвкушаю ваш ответ: "Докажи!!!"
ЗЗЫ. Считаю, что в ветке для писькомеряний можно показывать то, чем хвалишься. Тут же никто ни перед кем не хвалится и ничего на стол выкладывать не обязан. Вот это бы понять вам.
Еще раз: тайм-фрейм на проскальзывания не влияет.
Так заметнее?
А проскальзывания, как и реквоты, как и спред, как и обрывы связи, на результат влияют. И влияют значительно, т.к. основная масса трейдеров сливает по спреду, а проскальзывания вполне сопоставимы со спредом (т.к. скользить может и при открытии и при закрытии).
Опять-двадцать-пять. А где сейчас вы написали о смене стратегии или ДЦ ?????????????
Разве кто-то спорит с вами о том, что ТФ не влияет на проскальзывания??? Мы с вами целиком и полностью согласны в этом вопросе. Проскальзывание не станет чудесным образом отсутствовать при смене ТФ на крупный. Оно как было, так и есть. Вам говорят об относительности размера проскальзывания к размеру предполагаемой прибыли.
Работа на минутках сильно зависит от обсуждаемых отрицательных факторов: например - проскальзывание 10 пп и цель 10 пп. В итоге что?
А если человек работает на дневках и цель у него 200 пп ? Тогда проскальзывание в 10 пп особой роли не играет.
Так заметнее и понятнее мысли ваших собеседников? Не выставляйте пожалуйста окружающих глупее, чем они есть.
Человек-то не особо и расхвалял свою систему. Ну торгует, ну с профитом. Нет, чтобы просто порадоваться за человека молча, в душе и вернуться к рассуждению о величине спреда, проскальзывания и т.п., т.е. - в русло разговора, вы начинаете требовать доказательства.
- Сегодня погода замечательная...
- Докажи!
- Да и настроение в связи с погодой тоже очень неплохое...
- Докажи!
- Добрый человек, порадуйтесь лучше погоде, солнышку, посмотрите, как всё вокруг красиво и радостно.
- Докажи!
Вы из таких что-ли?
ЗЫ. Предвкушаю ваш ответ: "Докажи!!!"
ЗЗЫ. Считаю, что в ветке для писькомеряний можно показывать то, чем хвалишься. Тут же никто ни перед кем не хвалится и ничего на стол выкладывать не обязан. Вот это бы понять вам.
К чему весь этот пассаж?
Только далёкий от реальной торговли человек может заявлять о влиянии ТФ на проскальзывания.