Создание тикового графика - страница 2

 
Ihor Herasko:

Да. После запуска TicksCollector на Вашем компьютере также будет генерироваться tks-файл, т. е. Вы сами начнете собирать тиковую историю.

Собираю в режиме реального времени. Формат tks - моя выдумка для собственного удобства и экономии трафика. В csv-формате тиковые файлы будут раз в 10 больше по объему.
А можно ли как нибудь конвертировать csv в tks, чтобы советник их видел?
 
Еще заметил, что рендж свечи некорректно строятся, котировки качал с вашего сайта, размер кирпича поставил 100 пунктов (5 знак), многие свечи как-то в разброс, иногда даже размеры свечей разные
Файлы:
111.jpg  14 kb
 
izeran6565:
А можно ли как нибудь конвертировать csv в tks, чтобы советник их видел?
Да, можно. Правда, готового инструмента для этого нет (нужно будет написать). Есть только обратный - из tks в csv.
 
izeran6565:
Еще заметил, что рендж свечи некорректно строятся, котировки качал с вашего сайта, размер кирпича поставил 100 пунктов (5 знак), многие свечи как-то в разброс, иногда даже размеры свечей разные

К сожалению, по рисунку ничего определить нельзя. Чтобы был предмет для обсуждения, нужно знать:

  1. Символ, на котором производятся построения.
  2. За какой период были использованы тиковые данные.
  3. Какие значения настроечных параметров использованы в TicksCollector. 

 
Ihor Herasko:

К сожалению, по рисунку ничего определить нельзя. Чтобы был предмет для обсуждения, нужно знать:

  1. Символ, на котором производятся построения.
  2. За какой период были использованы тиковые данные.
  3. Какие значения настроечных параметров использованы в TicksCollector. 

Пара EURUSD, котировки качал с вашего сайта за 2014 год, файл бросил в каталог данных, в папку Files, затем бросил TickCollector на график EURUSD, все настройки стояли по умолчанию, изменил только график Range баров в значение "ДА" и размер кирпича в 100 пунктов, открыл график М314 оффлайновый и получилось, как на том скрине, это не единичный случай, очень много таких "разбросов" по всей истории, с чем это может быть связано?
 
izeran6565:
Пара EURUSD, котировки качал с вашего сайта за 2014 год, файл бросил в каталог данных, в папку Files, затем бросил TickCollector на график EURUSD, все настройки стояли по умолчанию, изменил только график Range баров в значение "ДА" и размер кирпича в 100 пунктов, открыл график М314 оффлайновый и получилось, как на том скрине, это не единичный случай, очень много таких "разбросов" по всей истории, с чем это может быть связано?

Если использовались настройки по умолчанию, а менялся только размер Range-баров, то Вы открыли не тот график. Ведь по умолчанию Range-бары строятся на графике М313, а не М314.

У меня получается вот такой график:

 

 
Ihor Herasko:

Если использовались настройки по умолчанию, а менялся только размер Range-баров, то Вы открыли не тот график. Ведь по умолчанию Range-бары строятся на графике М313, а не М314.

У меня получается вот такой график:

 

У меня такой же, я имею ввиду разрывы между свечами, так и должно быть?
Файлы:
111.jpg  164 kb
 
izeran6565:
У меня такой же, я имею ввиду разрывы между свечами, так и должно быть?

Да, конечно. Ведь тики приходят неравномерно, а дискретно. К примеру, имеем размер Range-бара 100 пунктов. Открывается новый бар, цена растет и доходит до 95 пунктов высоты. После этого следующий тик - это цена на 10 пунктов выше. То есть бар должен быть в высоту 105 пунктов, но это запрещено настройками. В итоге формирование текущего бара завершается, он получает высоту 95 пунктов, а следующий бар открывается с гэпом 10 пунктов от цены закрытия предыдущего.

Это реальный рынок во всей красоте. Те графики рэндж-баров, которые построены на минутных свечах, не могут учитывать подобное поведение цены, т. к. не имеют информациии о тиках. 

Такое положение вещей описано в другой моей работе - Скрытые гэпы.

 
Ihor Herasko:

Да, конечно. Ведь тики приходят неравномерно, а дискретно. К примеру, имеем размер Range-бара 100 пунктов. Открывается новый бар, цена растет и доходит до 95 пунктов высоты. После этого следующий тик - это цена на 10 пунктов выше. То есть бар должен быть в высоту 105 пунктов, но это запрещено настройками. В итоге формирование текущего бара завершается, он получает высоту 95 пунктов, а следующий бар открывается с гэпом 10 пунктов от цены закрытия предыдущего.

Это реальный рынок во всей красоте. Те графики рэндж-баров, которые построены на минутных свечах, не могут учитывать подобное поведение цены, т. к. не имеют информациии о тиках. 

Такое положение вещей описано в другой моей работе - Скрытые гэпы.

То есть я скачиваю тиковую историю tks с вашего сайта например, перемещаю ее в папку Files, бросаю советник TickCollector на график этой пары с настройками рэндж баров, затем открываю появившийся график оффлайн, больше никаких манипуляций? Просто я так глянул визуально, и есть какие-то сомнения по поводу  достоверности построения рэндж баров, либо в котировках что-то не так, просто не может быть таких ситуаций в реальном времени, что котировки прыгают на 20 пунктов(4знак) внутри недели и в середине дня, больше похоже на дыры, и такие моменты практически каждый день
Файлы:
111.jpg  18 kb