Возможно уникальная система тестирования якобы прибыльных советников - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Год-полтора мало. Я оптимизирую как минимум с 2010г. Вообще чем больше, тем лучше. После такой оптимизации мои советники работают уже более 2 лет на реале и не сливают. Раз в полгода переоптимизирую.
Переоптимизирую каждую неделю. Но ничего менять не приходится почему-то.
Переоптимизирую каждую неделю. Но ничего менять не приходится почему-то.
На самом деле их довольно сложно готовить, я постоянно с годами добавлял туда параметры статистические, чтобы он был похож на реальный и продолжаю добавлять...
Но я не жадный, пиши на мейл ronen(собачка)lelbo(точка)com вышлю автогенерированные полгода по евро.
Имхо, самообман, без всяких сомнений. Точнее, ненаучный подход. Ваша история похожа на мою, кстати. А ускорение вижу в совместной работе.
Генерация случайного ряда хороша скорее для обратной задачи - убедиться, что на нем советник не зарабатывает, и следовательно, не содержит заглядывания в будущее и т.п. ошибок.
Сгенерировать график с сохранением основных статистических параметров можно проще - брать настоящий ряд и, например, менять в нем знак некоторых приращений, случайно выбранных.
Но попытка искусственно привнести в случайный ряд закономерности, не понимая их физической природы и их настоящих параметров - непонятно чем закончится.
Форвард-тестирование, кросс-валидация, оценка устойчивости - более правильное направление.
По почте такие обьёмы не перекинуть всё равно, лучше залейте на какой-нибудь файлообменник и ссылку киньте сюда.
Имхо, самообман, без всяких сомнений. Точнее, ненаучный подход. Ваша история похожа на мою, кстати. А ускорение вижу в совместной работе.
Генерация случайного ряда хороша скорее для обратной задачи - убедиться, что на нем советник не зарабатывает, и следовательно, не содержит заглядывания в будущее и т.п. ошибок.
Сгенерировать график с сохранением основных статистических параметров можно проще - брать настоящий ряд и, например, менять в нем знак некоторых приращений, случайно выбранных.
Но попытка искусственно привнести в случайный ряд закономерности, не понимая их физической природы и их настоящих параметров - непонятно чем закончится.
Форвард-тестирование, кросс-валидация, оценка устойчивости - более правильное направление.
Хмм, ну вот и я как бы сомневаюсь, но результаты тестирования на демо как правило очень похожи на результаты тестирования на автосгенерированном графике, и я часто проверял это, поэтому в какой-то момент я стал доверять этим автографикам и перестал тестировать на демо.
Скажем так, еслиб был прибыльный советник, который бы зарабатывал стабильно на реале и сливал на автогенерированном графике, то это былаб настоящая проверка.. Но я таких советников в жизни не видел...
Хмм, ну вот и я как бы сомневаюсь, но результаты тестирования на демо как правило очень похожи на результаты тестирования на автосгенерированном графике, и я часто проверял это, поэтому в какой-то момент я стал доверять этим автографикам и перестал тестировать на демо.
Скажем так, еслиб был прибыльный советник, который бы зарабатывал стабильно на реале и сливал на автогенерированном графике, то это былаб настоящая проверка.. Но я таких советников в жизни не видел...
я вот думаю и не могу понять, если вы генерируете график и как вы говорите одинакого сливает, значит вы знаете как бы закон изменения цены.
А это ведь нам и нужно чтобы создать советник.
Или я не прав ?
Может вам эту свою проверку советников использовать в самих советниках ?!!
я вот думаю и не могу понять, если вы генерируете график и как вы говорите одинакого сливает, значит вы знаете как бы закон изменения цены.
А это ведь нам и нужно чтобы создать советник.
Или я не прав ?
Может вам эту свою проверку советников использовать в самих советниках ?!!
Ну не прям одинаково, приблизительно получается график слива в тестере, похож на график слива на демо. Я не знаю закона изменения цены, я беру график истории, и из него всякими хитрыми манипуляциями получаю кучу данных типа, волатильность в определенные часы, в определенные дни, в начале сессий, в конце, средний минутный бар, ночь, день, праздники, ну, короче, их много набралось уже этих параметров, и когда я генерирую исскуственный график, я задаю, чтобы например, разброс цен в воскресенье утром был в таких то пределах, ночью в других, ну и тд и тп, график как бы все равно получается случайный, но определенные закономерности присутствуют, но они при торговле никак не помогают. Например скажем я знаю, что в среднем в понедельник утром с 8 до 12 средний разброс цен достигает 50 пунктов, но я ж не знаю в какую сторону и т.п. Это позволяет создавать похожие графики на реальное движение цен, но только для тестирования. Чтобы дать советнику что-то "свежее", не то, на чем он оптимизировался и тестировался.
А у Вас и по выходным "традится"?!