Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имхо, самообман, без всяких сомнений. Точнее, ненаучный подход. Ваша история похожа на мою, кстати. А ускорение вижу в совместной работе.
Генерация случайного ряда хороша скорее для обратной задачи - убедиться, что на нем советник не зарабатывает, и следовательно, не содержит заглядывания в будущее и т.п. ошибок.
Сгенерировать график с сохранением основных статистических параметров можно проще - брать настоящий ряд и, например, менять в нем знак некоторых приращений, случайно выбранных.
Но попытка искусственно привнести в случайный ряд закономерности, не понимая их физической природы и их настоящих параметров - непонятно чем закончится.
Форвард-тестирование, кросс-валидация, оценка устойчивости - более правильное направление.
В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В СТРАНЕ ВИНОВАТЫ НЕ СПЕКУЛЯНТЫ, А ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ И ЦБ.
Как часто мы слышим от Путина, Медведева и от представителей ЦБ, что в нестабильности курсы национальной валюты виноваты спекулянты. Они и слово такое специально подбирают – спекулянты, чтобы вызывать негативную реакцию у народа. При этом они не говорят слово трейдер.
Виня в неустойчивости национальной валюты «спекулянтов», они отвлекают внимания от собственных ошибок. Про эти ошибки я писал здесь.
Конечно, лучше сваливать вину на других, чем устранять собственные ошибки…
А у Вас и по выходным "традится"?!
Ошибочка, по выходным нет :-)
В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В СТРАНЕ ВИНОВАТЫ НЕ СПЕКУЛЯНТЫ, А ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ И ЦБ.
Переоптимизирую каждую неделю. Но ничего менять не приходится почему-то.
:) А какие могут быть за неделю изменения у параметров, "оптимальных" на интервале в несколько лет? Вопрос, конечно, риторический.
А теперь, представьте, что речь идет о системе рулевого управления внедорожника - оптимизируем его передаточное число в зависимости от скорости движения. На каком интервале станем оптимизировать - на всех ста тысячах километров пробега, или на последних ста метрах?
Риторический ответ: Правильно, на последних ДЕСЯТИ метрах, иначе, первый столб - наш, хотя в среднем по больнице температура 36.6.
Короче, считаю оптимизацию параметров любого алгоритма, кроме мартиноидов, на длительном интервале крайне вредной, а для мартиноидов - просто бесполезной, поскольку от характеристик ценового ряда они зависят "слабо"(пан, или пропал).
Оптимизируйте каждый день на недельном/месячном интервале, а лучше - на каждом баре.
Оптимизируйте каждый день на недельном/месячном интервале, а лучше - на каждом баре.
Чтобы адаптировать алгоритм к текущему состоянию рынка, а не к его славной истории за последние годы.
ЗЫ Если алгоритм существенно зависим от одного - двух параметров, не более и не менее(Это я об оптимизации на каждом баре).
Поматросил и бросил ...