Скачать MetaTrader 5

Методы сглаживания кривой Equity

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
kbw74614
228
kbw74614  

Решил поизучать методы сглаживания кривой Equity. Вот есть у меня ТС, которая показывает стабильный рост эквити. Всегда держит только одну открытую сделку постоянным лотом.

Первый метод сглаживания эквити, что сразу пришел в голову, это применение так называемого гридерства. Понятно, что гридерство+усреднение - это просто портфель нескольких ТС. И некоторые эти ТС вместе могут дать более гладкую кривую, чем единичный представитель.

Да и с точки зрения простейших математических соображений, по-моему, это очевидно. Так что заявление Рената про бредовость одновременной торговли несколькими ТС на одном символе не выдерживают никакой критики...

Короче, натравил гридер на свою ТС и прооптимизировал. А перед этим сделал оптимизацию ТС без гридера.

По итогу получилось, что по всем показателям гридерный вариант уступает. Был уверен, что гридер должен увеличить ПФ с уменьшением профита. Но и этого не произошло.

У кого какие соображения, сталкивались с подобным? Кто какие методики применяет для сглаживания кривой эквити?

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas  
kbw74614:

Решил поизучать методы сглаживания кривой Equity. Вот есть у меня ТС, которая показывает стабильный рост эквити. Всегда держит только одну открытую сделку постоянным лотом.

Первый метод сглаживания эквити, что сразу пришел в голову, это применение так называемого гридерства. Понятно, что гридерство+усреднение - это просто портфель нескольких ТС. И некоторые эти ТС вместе могут дать более гладкую кривую, чем единичный представитель.

Да и с точки зрения простейших математических соображений, по-моему, это очевидно. Так что заявление Рената про бредовость одновременной торговли несколькими ТС на одном символе не выдерживают никакой критики...

Короче, натравил гридер на свою ТС и прооптимизировал. А перед этим сделал оптимизацию ТС без гридера.

По итогу получилось, что по всем показателям гридерный вариант уступает. Был уверен, что гридер должен увеличить ПФ с уменьшением профита. Но и этого не произошло.

У кого какие соображения, сталкивались с подобным? Кто какие методики применяет для сглаживания кривой эквити?

Так и должно быть. Если вы подмешиваете в портфель к хорошей ТС плохую, то результат будет не ровнее, а хуже.
Heroix
1283
Heroix  

Из общеизвестных - неплохой вариант фильтровать объем сделок по МА, наложенную на кривую эквити.

Пример: если кривая (в пунктах) выше МА лот - 100%, если кривая пошла вниз - 1%, или минимально доступный.

Подробнее ищите в постах у Dserg.

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas  
Heroix:

Из общеизвестных - неплохой вариант фильтровать объем сделок по МА, наложенную на кривую эквити.

Пример: если кривая (в пунктах) выше МА лот - 100%, если кривая пошла вниз - 1%, или минимально доступный.

Подробнее ищите в постах у Dserg.


Метод хороший если знать период МА. Задним числом это конечно работает..
kbw74614
228
kbw74614  
Heroix:

Из общеизвестных - неплохой вариант фильтровать объем сделок по МА, наложенную на кривую эквити.

Этот вариант плох сильным расхождение кривой эквити в тестере от кривой в реале. По этой причине торговля, завязанная на анализе кривой эквити, не может быть настроена должным образом.


Гридерный вариант этим недостатком не обладает. Поскольку сильно уменьшается сказывание фактора не идеального исполнения.

Heroix
1283
Heroix  
paukas:

Метод хороший если знать период МА. Задним числом это конечно работает..

Думается, проблема в ТС.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  

kbw74614:Кто какие методики применяет для сглаживания кривой эквити?


Привязать лот к оценке матожидания и дисперсии прибыли от предстоящей сделки. Смысл в том, что ТС, как правило, имеют не точные значения, а некий диапазон внешних условий для входа. В разных углах этого диапазона могут быть разные показатели прибыльности. Отсюда и плясать.
kbw74614
228
kbw74614  
alsu:
Привязать лот к оценке матожидания и дисперсии прибыли от предстоящей сделки. Смысл в том, что ТС, как правило, имеют не точные значения, а некий диапазон внешних условий для входа. В разных углах этого диапазона могут быть разные показатели прибыльности. Отсюда и плясать.

Чтобы точно понять вашу мысль, нужны будут ваши пояснения.

 

Понял так, что надо рассматривать ряд сделок (их профиты - Close - Open, либо Close / Open), двигаться по нему окном определенного размера и на нем делать оценку МО и СКО. Далее лотность будущей сделки делать функцией от этих значений.

 

Это уже не торговля эквити, поскольку ряд сделок можно брать с виртуального тестера. Но все равно сильная зависимость от качества исполнения.

 

Мне почему гридерный путь приглянулся. Такой вариант позволяет как бы размазать сигнал по цене. Т.е. видение сигнала становится не четких, а вероятностным. 

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas  
Heroix:

Думается, проблема в ТС.

Проблема в методе сглаживания. При правильном тестировании результат тестера и реальной работы практически совпадают.


Heroix
1283
Heroix  
paukas:

Проблема в методе сглаживания. При правильном тестировании результат тестера и реальной работы практически совпадают.




Считаю, что мы имеем дело со стат. данными по среднему непрерывному кол-ву профит/лосс. В этом же суть. Главное, что-бы использовать стат. преимущество.

Лично вы пробовали фильтровать эквити МА на практике? А брать в расчет среднее непрерывное кол-во профит/лосс?

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas  
Heroix:

Считаю, что мы имеем дело со стат. данными по среднему непрерывному кол-ву профит/лосс. В этом же суть. Главное, что-бы использовать стат. преимущество.

Лично вы пробовали фильтровать эквити МА на практике? А брать в расчет среднее непрерывное кол-во профит/лосс?


Что вы имеете ввиду под "брать в расчёт..."? И какое это имеет отношение к МА?

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий