Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пиши программы на заказ. Зарабатывай с помощью сервиса Фриланс!
Alexey Oreshkin
3400
Alexey Oreshkin 2014.01.31 10:50  
wmlab:

Видимо, я плохо объяснил задачу. Попробую попроще. Число инструментов два. Пусть это валютные пары EURUSD и GBPUSD. Тогда наш синтетик принимает вид aEURUSD+bGBPUSD. Фактически, мы вычисляем разницу котировок и ожидаем что она будет колебаться около нуля.Тогда a > 0, b < 0. Можно даже упростить и принять a = 1. Тогда b будет отрицательным и наше выражение примет вид EURUSD - b * GBPUSD. Есть ли способ подобрать коэффициент b без генетики, перебора и т.п. так, чтобы среднее значение синтетика было около нуля? Далее, пусть мы нашли, что b = - 0.78 оптимально, т.е. работаем с EURUSD - 0.78 * GBPUSD. Мы решили продать 1 лот синтетика. У евродоллара MODE_MARGINREQUIRED = 270, у фунтодоллара MODE_MARGINREQUIRED = 329. Сколько евры надо продать и сколько фунта надо купить?


что мешает двинуться дальше по той же логике по которой решили что а=1 ? значит и с лотами делаем также. 1лот EURUSD = 0.78лот GBPUSD. Правда стоит всегда помнить на основе какой волатильности мы получили эти значения.

когда инструментов всего 2 то в общем то можно использовать любые арифметические действия: +,-,*,/,^ но когда их больше сложение и вычитание использовать смысла нет.

когда у двух инструментов схожая размерность и значения, то ставить коэффициенты особого смысла тоже нет. Можно просто взять EURSUD-GBPUSD, можно сидеть высчитывать коэффициенты и получить что то вроде 1.19 и тогда будет 1.19EURUSD-GBPUSD (по желанию коэффициент можно перенести на фунт) а можно просто взять их отношение и не мучатся в данном случае с этими коэффициентами.

Alexey
1365
Alexey 2014.01.31 11:02  
wmlab:

Конечно.
в личке
Олег
1087
Олег 2014.01.31 11:02  

я, честно говоря, так и не понял зачем тогда эти коэффициенты?

Если речь идет о неком подобии построения рыночно-нейтральной инвестиционной стратегии, то тогда доля каждого инструмента определяется из расчета бета-коэффициентов каждого из инструментов на момент совершения сделки. Но его необходимо каждый раз пересчитывать и корректировать портфель

Murad Ismayilov
1814
Murad Ismayilov 2014.01.31 11:07  
Desead:


что мешает двинуться дальше по той же логике по которой решили что а=1 ? значит и с лотами делаем также. 1лот EURUSD = 0.78лот GBPUSD


исходя из MODE_MARGINREQUIRED, чтобы взять одинаковое кол-во валюты, нужно взять в лотах евры в 329/270 = 1,22 раза больше, чем фунта. например 0.12 EURUSD и 0,1 GBPUSD. Но для меня прямая связь между весами валюты и коэф. a/b совсем не очевидна. Поясните, пожалуйста.
Murad Ismayilov
1814
Murad Ismayilov 2014.01.31 11:12  
FAGOTT:

я, честно говоря, так и не понял зачем тогда эти коэффициенты?

Если речь идет о неком подобии построения рыночно-нейтральной инвестиционной стратегии, то тогда доля каждого инструмента определяется из расчета бета-коэффициентов каждого из инструментов на момент совершения сделки. Но его необходимо каждый раз пересчитывать и корректировать портфель


Вот это я и хочу узнать. Как именно считаются эти коэффициенты?
Олег
1087
Олег 2014.01.31 11:15  
wmlab:

Вот это я и хочу узнать. Как именно считаются эти коэффициенты?

тут

а тут про коэффициенты

Leonid Borsky
2382
Leonid Borsky 2014.01.31 11:29  
wmlab:

Видимо, я плохо объяснил задачу. Попробую попроще. Число инструментов два. Пусть это валютные пары EURUSD и GBPUSD. Тогда наш синтетик принимает вид aEURUSD+bGBPUSD. Фактически, мы вычисляем разницу котировок и ожидаем что она будет колебаться около нуля.Тогда a > 0, b < 0. Можно даже упростить и принять a = 1. Тогда b будет отрицательным и наше выражение примет вид EURUSD - b * GBPUSD. Есть ли способ подобрать коэффициент b без генетики, перебора и т.п. так, чтобы среднее значение синтетика было около нуля?

Возможно вам поможет вот это:

В закачке индикатор (ценовых линий), который вычисляет оптимальное соотношение размеров заданных в СВОЙСТВАХ инструментов для парной (арбитражной торговли) торговли:

Причем, справа (в желтом кружке) отображено соотношение размеров (т.е.искомые вами коэф-ты) с учетом волатильности! Слева (1:1.61) - без учета волатильности.

На верхнем инд.окошечке - индикатор, отрисовывающий график получившегося синтетика: TFH4-NQH4 с размерами позиций, соответственно 0.01^0.02 (размерность шкалы в долларах)

Задавайте в СВОЙСТВАХ - любые нужные вам инструменты, в т.ч. и валютные пары.

Файлы:
Murad Ismayilov
1814
Murad Ismayilov 2014.01.31 11:46  

Спасибо ivandurak за генетический индикатор в личке (то, что готовился писать сам :), FAGOTT за ссылки на теорию, leonid553 за индикатор и наглядный пример. Информации получилось даже больше, чем ожидал.

Alexey Oreshkin
3400
Alexey Oreshkin 2014.01.31 17:07  
wmlab:

исходя из MODE_MARGINREQUIRED, чтобы взять одинаковое кол-во валюты, нужно взять в лотах евры в 329/270 = 1,22 раза больше, чем фунта. например 0.12 EURUSD и 0,1 GBPUSD. Но для меня прямая связь между весами валюты и коэф. a/b совсем не очевидна. Поясните, пожалуйста.

я не смотрел никогда MODE_MARGINREQUIRED. Все веса рассчитываю сам в 2 этапа. 1 шаг - выравниваю пары по цене и размерности тика, 2 шаг делаю поправку на волатильность. А зачем смотреть MODE_MARGINREQUIRED ? для чего тебе количество денег нужное для открытия лота ? Кстати у leonid553 примерно такой же подход к расчёту данных коэффициентов, но на мой взгляд там есть одна неточность, раньше по крайней мере была.
Igor Skobaro
537
Igor Skobaro 2015.12.19 16:57  
leonid553:

Возможно вам поможет вот это:

В закачке индикатор (ценовых линий), который вычисляет оптимальное соотношение размеров заданных в СВОЙСТВАХ инструментов для парной (арбитражной торговли) торговли:

Причем, справа (в желтом кружке) отображено соотношение размеров (т.е.искомые вами коэф-ты) с учетом волатильности! Слева (1:1.61) - без учета волатильности.

На верхнем инд.окошечке - индикатор, отрисовывающий график получившегося синтетика: TFH4-NQH4 с размерами позиций, соответственно 0.01^0.02 (размерность шкалы в долларах)

Задавайте в СВОЙСТВАХ - любые нужные вам инструменты, в т.ч. и валютные пары.

нет ли у кого данного индикатора под MT4 920-940 ?
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий