Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Интересует мнение трейдеров? Заведи опрос на форуме!
Murad Ismayilov
1816
Murad Ismayilov 2013.11.23 08:20 
Предположим, у нас есть ряд цен. Я хочу подобрать нейросеть и обучить ее для предсказывания. Как преобразовать цены, чтобы подать на вход нейросети? Как сделать обратное преобразование на выходе, чтобы получить прогноз? Есть ли готовые примеры, общепризнанная практика?
Vitalie Postolache
11108
Vitalie Postolache 2013.11.23 08:37  

О сколько нам открытий чудных вопросов трудных )))

Уже вовсю обсуждают и это далеко не единственная ветка...

А предсказатели вобще тут живут, никаких нейросетей не надо, и предкажут, и покажут

Murad Ismayilov
1816
Murad Ismayilov 2013.11.23 08:50  
evillive:

О сколько нам открытий чудных вопросов трудных )))

Уже вовсю обсуждают и это далеко не единственная ветка...

А предсказатели вобще тут живут, никаких нейросетей не надо, и предкажут, и покажут



там нет ответа на вопрос, который я задал - какие есть методы нормализации ценового ряда?
solar
4941
solar 2013.11.23 08:57  

классический (Percent Change) :


Name

Range

Default

Time Series

Close

Periods

Int >= 1

10

Calculation:

100 * (Current X value - X value n periods ago) / X value n periods ago

where

X = Time Series

n = Periods

p.s. Обратное преобразование из нормализованного ряда (прогноза), в абсолютные значения цены, из этой же формулы.

Vitalie Postolache
11108
Vitalie Postolache 2013.11.23 09:08  
solar:

классический (Percent Change) :


Name

Range

Default

Time Series

Close

Periods

Int >= 1

10

Calculation:

100 * (Current X value - X value n periods ago) / X value n periods ago

where

X = Time Series

n = Periods

p.s. Обратное преобразование из нормализованного ряда (прогноза), в абсолютные значения цены, из этой же формулы.


Если бы прогнозирование работало, форекс бы умер давныи - давно )))
Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.11.23 18:58  
wmlab:
Предположим, у нас есть ряд цен. Я хочу подобрать нейросеть и обучить ее для предсказывания. Как преобразовать цены, чтобы подать на вход нейросети? Как сделать обратное преобразование на выходе, чтобы получить прогноз? Есть ли готовые примеры, общепризнанная практика?

Базовые вещи, помнится, были собраны в кучу в неплохом курсе на ИНТУИТе, стОит его почитать, если хочется быстро врубиться в тему. Общепризнанная же практика говорит о том, что нейросеть - это оружие последней очереди, когда есть 100% уверенность, что подобрать более качественный метод за разумное время не удастся. Вопрос о возможности сетей делать что-либо, что недоступно другим алгоритмам, был исчерпан еще в 20 веке. Последние лет 15 теоретически эта наука не развивается.
Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.11.23 19:01  
evillive:

Если бы прогнозирование работало, форекс бы умер давныи - давно )))
Работает новое, то, чего нет у других; иначе бы народ не шкерил так усердно идеи и роботов, приносящих хоть полкопейки))
Vladimir
5834
Vladimir 2013.11.24 05:00  

Я долго над этим думал. Цель преобразования данных это привести данные к стационарному виду, т.е. убрать тренды и сделать так чтобы СКО не менялось. В конце конце пришёл к такому методу преобразования данных (подходит под любой ряд):

  1. Вычисляем приращения y[n] = x[n] - x[n-1]
  2. Находим скользящую среднюю фильтром Ходрика-Прескота: av[n] = HP(y[n])
  3. Убираем скользящую среднюю: y[n] = y[n] - av[n]
  4. Вычисляем абсолютные значения tmp[n] = abs(y[n])
  5. Вычисляем скользящee СКО: sd[n] = exp(HP(log(tmp[n])))
  6. Вычисляем нормализованные входы: y[n] = y[n]/sd[n]
  7. Сохраняем av[n], sd[n]

Выходные данные (то есть предсказания y[n+1]) перечисляются в обратном порядке зная av[n] и sd[n]. Тут не упомянуты много деталей, "know how". Спорить ни с кем не собираюсь насчёт "можно проще" типа y[n] = x[n]/x[n-1] или y[n] = (x[n] - x[n-1])/x[n-1].

Alexey Subbotin
4999
Alexey Subbotin 2013.11.24 07:41  
gpwr:

подходит под любой ряд

только под количественный, под категориальный не подходит (простейший пример - в качестве одного из входов используется время суток)
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий