Для нейросетевиков - интеграл ошибки - путь к граалю? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На четвёртой картинке - нейросетевой прогноз интеграла ошибки на 87 несуществующих баров вперёд - синийм цветом. Красным цветом - ценовая линия будущих 87 клозов движения цены. Сходство есть, не правда ли?
на первом графике сходство больше. :)
На пятой картинке - нейросетевой прогноз интеграла ошибки на 87 несуществующих баров вперёд - синийм цветом. Красным цветом - ценовая линия будущих 87 клозов движения цены. Отличие от четвёртой картинки - активационная функция - гипертангенс, в то время как на четвёртой картинке - сигмоид
ps Или, другими словами, дальше то что?
Продолжайте пожалуйста.
ps Или, другими словами, дальше то что?
Просто я интересуюсь, работали ли другие нейросетевики с интегралом ошибки?
Просто я интересуюсь, работали ли другие нейросетевики с интегралом ошибки?В этом нет смысла, как и в прогнозировании на несколько шагов вперед, тем более аппроксимируя ценовой ряд. С каждым шагом ценность прогноза снижается более чем в геометрической прогрессии, и никакое интегрирование чего бы то ни было помочь решить проблему увеличения ошибки с каждым шагом не сможет.
Если сможете добиться 50% положительных исходов сделок при прогнозировании c соотношением TP/SL=1 и при не более 3-4 подряд идущих отрицательных исходах, можете считать, что получили источник постоянного дохода. При таком результате можете смело использовать мультипликацию лотов с коэффициентами 1.5 - 2 с коррекцией размера в зависимости от SL в случае отрицательного исхода.
В этом нет смысла, как и в прогнозировании на несколько шагов вперед, тем более аппроксимируя ценовой ряд. С каждым шагом ценность прогноза снижается более чем в геометрической прогрессии, и никакое интегрирование чего бы то ни было помочь решить проблему увеличения ошибки с каждым шагом не сможет.
Если сможете добиться 50% положительных исходов сделок при прогнозировании c соотношением TP/SL=1 и при не более 3-4 подряд идущих отрицательных исходах, можете считать, что получили источник постоянного дохода. При таком результате можете смело использовать мультипликацию лотов с коэффициентами 1.5 - 2 с коррекцией размера в зависимости от SL в случае отрицательного исхода.
Спасибо за консультацию. Дело в том, что интегралом ошибки я заинтересовался не потоиу, что я прогнозирую по нему на несколько шагов вперёд. Для прогноза на несколько шагов вперёд я использую показания Клозе, но несколько изменённые настолько, что увелмчения ошибки и геометрической прогрессии её увеличения нет. Понимаю, что, говоря это, я иду против всех понятий прогнозирования, но в поведении рынка есть очень одна простая и железно обусловленная психологией функция, которой я и пользуюсь. Единственная проблема состоит в том, что прогноз на несколько шагов(80-150 баров) вперёд сопряжён с пока ещё не понятным мне явлением. Это явление зеркального отображения прогноза от будущего поведения цены. Эта зеркальность то появляется, то исчезает. Пока я не понял, откуда и почему она берётся - вот и спрашиваю про интеграл ошибки, может он поможет мне предсказать - когда прогноз нормален, а когда зеркален. Может, вы мне можете помочь?
Зеркальность в Вашем случае (в качестве гипотезы) может проявляться, из-за свойств фрактальности ЦР, которые не учитывает Ваш алгоритм преобразования.
На сколько хорошо получается обратное преобразование (о котором Вы не говорите, как впрочем, не было сказано ни слова о алгоритме прямого преобразования) полученного прогноза в исходную функцию ценового ряда?
Зеркальность в Вашем случае (в качестве гипотезы) может проявляться, из-за свойств фрактальности ЦР, которые не учитывает Ваш алгоритм преобразования.
Я мыкаюсь с нейросетями не один год, но вот матчасть знаю плохо. Обратное преобразование прогноза в исходную функцию,наверное, невозможно, так как на вход нейросети я подаю 62 параметра, но которые являются основной функцией ЦР, только взятой с 62 различными коэффициентами. На выходе у меня получается один график прогноза и у меня не хватает ума - как его преобразовать обратно в 62 функции ЦР?Фрактальность ценового ряда - это самоподобие, проявляющееся в различных размерностях?
1) Я мыкаюсь с нейросетями не один год, но вот матчасть знаю плохо. Обратное преобразование прогноза в исходную функцию,наверное, невозможно, так как на вход нейросети я подаю 62 параметра, но которые являются основной функцией ЦР, только взятой с 62 различными коэффициентами. На выходе у меня получается один график прогноза и у меня не хватает ума - как его преобразовать обратно в 62 функции ЦР?2) Фрактальность ценового ряда - это самоподобие, проявляющееся в различных размерностях?
1) Недостаточно информации, поэтому не могу ничего посоветовать.
2) Да
1) Недостаточно информации, поэтому не могу ничего посоветовать.
2) Да
Поннятно, я не думал о фрактальности - сейчас задумаюсь.... Привожу картинку, на ней синим цветом - ценовой ряд, Красным и зелёным - значения Клоз, но взятые с подвывертом, да так, что они выступают на 87 баров впереди текущего бара. Наверное, вы правы, надо понижать размерности у входящих функций