Скачать MetaTrader 5

Высокочастотный скальпинг, решения проблем по входу и выходу в рынок - страница 22

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Dima.A
140
Dima.A  
vik013:
борться прежде всего надо с жадностью.фильтруйте сделки. от тысяч процентов оставте 100 и будет вам счастье. как говорится будь проще и к тебе потянутся ( в данном случае инвесторы).

Вы не поняли смысла этого советника. Он подсовывает серверу несуществующие цены. Если сервер принял эту цену, то на момент открытия ордера он уже будет в прибыли. Ни на каких лимитниках он работать не будет.
vik013
151
vik013  
у нормального дц и не мт4 положительное проскальзывание в порядке вещей.
Julia Sharipova
1184
Julia Sharipova  

ок, продолжу мысль здесь,

любой рынок, любое исполнение, любой протокол готов к прибыли данной стратегии, вопрос в другом.

разберем ситуацию крупных маркетмейкеров, стоит у них агрегатор, который подключен к поставщиком ликвидности по тому же FIX протоколу, сжатие, кодирование, итог уменьшения пинга, и если крос коннект напрямую к серверу поставщика, то вообще отпадает проблема скорости

возникает другая, это  хедж, вошли миллионом на бай, и нельзя войти миллионом на селл у одного и того же поставщика, но! казалось бы, все правильно если работаем с дойтчбанком, то это же логично, если мы купили 1 000 000 евро за доллары, и тут же даем команду продать 1 000 000 евро, то вот вами обратная ликвидность, закроется все моментом. и мы потеряем на 0 движении комиссию и спред, 

но давайте пойдем дальше, подключим к агрегатору еще и дукаскопи, как поставщика ликвидности, здесь же в этом случае можно хеджироваться, тоесть у дойчбанка покупаем, а дукаскоппи продаем,  и аккумулируем убытки и прибыли на одном счету,

далее если происходит факт синтетичеккого разрыва спреда, то можно попробывать задать цену для продажи в дукасе, ( скажем стоп лосс) выйдя из рынка, в дукассе, при правельном выборе напраления, в дойчбанке мы в прибыли, условной, нужно фиксировать ее, как? я думаю вновь открыться в дукасе на сел. и так до бесконечности,

в мт4 такое не возможно, потому что не можем мы купит в рвд, продать альпари

увы,

и вот вам теория ликвидности, возможно в тот момент времени когда я совершаю сделку на рынке в дукасе больше неудачных трейдеров . естественно я контробьемом забираю их ордера и наоборот,

ибо золотое правило  Физики не кто не отменял

 

" Энергия не откуд не берется и не куда не девается, она просто из одного состояния переходит в другое"    кажеться так, если что поправте

Dima.A
140
Dima.A  
ex_kalibur:

.. если мы купили 1 000 000 евро за доллары, и тут же даем команду продать 1 000 000 евро, то вот вами обратная ликвидность, закроется все моментом. и мы потеряем на 0 движении комиссию и спред.


Вы не сможете продать 1 000 000 евро за доллары, если на данным момент времени нет такого покупателя по данной цене  (утрирую, конечно, на форекс 10 лотов - лехко). А возможно, на тонком рынке вы и сдвинете цену на пару пипс. Большими объемами возможно образование шпилек, но не факт, что вы успеете откупить свой миллион без потери на проскальзывании (по стакану заявок).

Ни о каком арбитраже здесь речь вообще не ведется, указанная вами ранее фукция говорит о другом принципе работы советника. Он подсовывает серверу нужные ему цены (будет работать на демках; во вновь образовавшихся ДЦ, которые, чтобы не мучить клиентов реквотингом улучшают условия, вплоть до положительного проскальзывания (в пользу клиента), поэтому вы заявляете о гарантированной прибыльности системы.

Julia Sharipova
1184
Julia Sharipova  
Dima.A.:


Вы не сможете продать 1 000 000 евро за доллары, если на данным момент времени нет такого покупателя по данной цене  (утрирую, конечно, на форекс 10 лотов - лехко). А возможно, на тонком рынке вы и сдвинете цену на пару пипс. Большими объемами возможно образование шпилек, но не факт, что вы успеете откупить свой миллион без потери на проскальзывании (по стакану заявок).

Ни о каком арбитраже здесь речь вообще не ведется, указанная вами ранее фукция говорит о другом принципе работы советника. Он подсовывает серверу нужные ему цены (будет работать на демках; во вновь образовавшихся ДЦ, которые, чтобы не мучить клиентов реквотингом улучшают условия, вплоть до положительного проскальзывания (в пользу клиента), поэтому вы заявляете о гарантированной прибыльности системы.


я же поправился выше по функции, она не работала, это банальная ошибка, + на  - , не без этого)))) коэф, изначально предполагался заменить слип, думал задать худшую цену изначально самому, что бы хоть как то уменьшить проскальзование, но все равно она не работает, последняя строчка из советника 

if (сигнал на бай== true)

OrderSend(symbol, OP_BUYSTOP, Lots, Ask + OtstupS*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+ "-SH-"  +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);

OrderSend(symbol, OP_BUYLIMIT, Lots, Ask - OtstupL*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+ "-LH-"  +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);

OrderSend(symbol, OP_BUY, Lots,Ask , 0, 0, 0,DoubleToStr(UrSpred, 2)+ "-RH-"  +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,  MediumBlue); 

x.kotte
522
x.kotte  
Ievgen:

Извините, Вы хоть раз открывали биржевой терминал? Нинзю, например? Там нет вообще спреда в понимании спота (если говорить о торговых часах), есть только комиссия и разница между бидом и аском в один тик (см. стакан) .. Это во-первых.. А во-вторых, и в-третьих и далее by WordProser" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; background: transparent !important;">биржевой брокер зарабатывает на чем угодно, на плате за платформу, на платных данных типа левел2 и оупен бук, на комиссиях за сделку, но только не на сливе трейдера..  Но так как автор принципов работы стратегии не раскрывает, то и нет понимания, будет работать или нет она на фьючах.. 
Умник разница между Бидом и Аском и есть спред, и если Вы откроете сделку по маркету, у Вас будет сразу минус разница между бидом и аском + Комиссия! откуда Вы такие беретесь непонятно.
Boris
3947
Boris  
xkotte:
Умник разница между Бидом и Аском и есть спред, и если Вы откроете сделку по маркету, у Вас будет сразу минус разница между бидом и аском + Комиссия! откуда Вы такие беретесь непонятно.
Его уже нет! Он другой! Ведь прошло 2 года!
1...1516171819202122
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий