Максимальная просадка, конкретный пример. - страница 3

[Boris]

khorosh:
Я для себя сделал функцию, которая считает максимальную просадку и определяет дату её возникновения. При тестировании она у меня всегда совпадает с тем что даёт тестер, так что на тестер зря грешите.

Я доверяю тестеру, но нет возможности пока засечь этот момент в тестировании. А Ваша функция определяет только дату или точное время до секунд?

[St0nE]

borilunad

Я в ММ пока использую фиксированный процент... Потом хочу еще попробовать плавающую пропорцию, вроде как то так называлось..

Система дает неплохие результаты, но просадка в пару фигур частенько бывает и в принципе это не страшно.

Я кстати видал в кодабазе этот индикатор Эквити, но пока еще не смотрел его...

За советы спасибо.. :-)

[khorosh]

borilunad:
Я доверяю тестеру, но нет возможности пока засечь этот момент в тестировании. А Ваша функция определяет только дату или точное время до секунд?

Я сделал с точностью до часа. Можно и точнее сделать, но не вижу в этом необходимости.

[Boris]

St0nE:

borilunad

Я в ММ пока использую фиксированный процент... Потом хочу еще попробовать плавающую пропорцию, вроде как то так называлось..

Система дает неплохие результаты, но просадка в пару фигур частенько бывает и в принципе это не страшно.

Я кстати видал в кодабазе этот индикатор Эквити, но пока еще не смотрел его...

За советы спасибо.. :-)

Не за что! Возможность точно следить за Free Margin даст возможность делать доливки, когда Free Margin превышает Balance, и во-время закрывать позиции, тем самым избегнуть экстремальных просадок. Стандартным ММ уже не пользуюсь.

[Boris]

khorosh:
Я сделал с точностью до часа. Можно и точнее сделать, но не вижу в этом необходимости.

Да, Вы правы!

[St0nE]

Я тут решил немного схитрить... и поставил начальный депо 500$

Из скрина видно, что на момент 13,11,08 эквити было 809,35..

т.е. соответственно, при указанной просадке в 892,66 должно закрыть по стоп-ауту..

но такого не произошло, из чего я думаю можно сделать вывод, что макс просадка считается неправильно?

[Boris]

St0nE:

Я тут решил немного схитрить... и поставил начальный депо 500$

Из скрина видно, что на момент 13,11,08 эквити было 809,35..

т.е. соответственно, при указанной просадке в 892,66 должно закрыть по стоп-ауту..

но такого не произошло, из чего я думаю можно сделать вывод, что макс просадка считается неправильно?

Но в 22:00, время закрытия позиции, а в другие часы, минуты и секунды возможно найти именно эту просадку. Тестер не ошибается, а человек, трейдер, кодер, могут ошибиться, даже специалисты-разработчики могут, но им легче исправить свои ошибки, чем нам свои. :)

[khorosh]

St0nE:

Я тут решил немного схитрить... и поставил начальный депо 500$

Из скрина видно, что на момент 13,11,08 эквити было 809,35..

т.е. соответственно, при указанной просадке в 892,66 должно закрыть по стоп-ауту..

но такого не произошло, из чего я думаю можно сделать вывод, что макс просадка считается неправильно?

Неправильный вывод. На графике мы не видим максимума эквити, от которого отсчитывается просадка. А видим только значения в моменты, когда закрывается какая-нибудь сделка, т.е. в моменты когда меняется баланс. А какая величина эквити была между этими точками на графике мы не видим.

[Boris]

khorosh:
Неправильный вывод. На графике мы не видим максимума эквити, от которого отсчитывается просадка. А видим только значения в моменты когда закрывается какая-нибудь сделка, т.е. в моменты когда меняется баланс. А какая величина эквити была между этими точками на графике мы не видим.

Вот это и плохо! Поэтому только Реал нам даёт реальную оценку. Потому сделаю индикатор Free Margin, а пока пользуюсь комментом на графике, который реагирует на каждый тик!

[St0nE]

ну предполагаемая просадка в 892$ была как раз после этого значения эквити в 809$.. (по моему предположению) :-)

А максимум эквити там был не более чем на 1$, потому что после этого цена пошла против позы и прошла до минимума 429 пунктов,

потом вернулась и поза частями закрылась в плюс и вот здесь уже указывается просадка в 892$, чего имхо быть не может...

Ок, подожду комментариев разработчиков, если они прочитают эту ветку.. :-)