нейронная сеть и входы - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это вопрос из серии "дайте ключи от квартиры, хде деньги лежат" ))))
Но приведу пример:
Всем известный советник Беттера, победивший на чемпе, торговал на евро-долларе, а сеть получала информацию от евро-йены, поскольку в то время в ней содержалась некая информация о движении евро-доллара и нейросеть отлично эти сигналы на покупку или продажу выделяла.
Но со временем, евро-йена потеряла актуальность для евро-доллара. Далее, хорошо работал один из известных всем индексов.
Что сейчас - не знаю, надо искать..... как хлеб ищут....))))
О! Леонид! С Рождеством! Успехов в делах и крепкого здоровья!
Как там поживает проект
http://www.neuroproject.ru/demo.php?
Сам хотел более плотно подойти к нейро-экспам.
Что считаешь актуальным в настоящее время может поделишься идеями по нейро?
Благодарю.
Хеллоу!
И тебя с Рождеством! И удачи!
Я уж давно с ними не общался..... не знаю....
Актуальным считаю поиск простых и не сложных ТС, которые основаны на простых закономерностях.
Вроде, я много делился всякими идеями, но только на форуме, обычно, это не находит поддержки, по разным причинам.
Хеллоу!
И тебя с Рождеством! И удачи!
Я уж давно с ними не общался..... не знаю....
Актуальным считаю поиск простых и не сложных ТС, которые основаны на простых закономерностях.
Вроде, я много делился всякими идеями, но только на форуме, обычно, это не находит поддержки, по разным причинам.
Ясно...
Ещё спишемся позже...
По слишком простым закономерностям есть написать, что это выглядит несколько "пошлым" (из интервью "Охоты на Герчика")...
Считаю, что несколько страшновато ставить деньги на простые закономерности...
Но приведу пример:
Всем известный советник Беттера, победивший на чемпе, торговал на евро-долларе, а сеть получала информацию от евро-йены, поскольку в то время в ней содержалась некая информация о движении евро-доллара и нейросеть отлично эти сигналы на покупку или продажу выделяла.
Но со временем, евро-йена потеряла актуальность для евро-доллара. Далее, хорошо работал один из известных всем индексов.
Что сейчас - не знаю, надо искать..... как хлеб ищут....))))
)))Да, смешно.
Этот эффект давным давно обнаружен и описан. Называется - "плавающая" корреляция между финансовыми инструментами. Коэффициент корреляции уменьшился и нейросеть перестала подавать правильные сигналы.
Только не понятно зачем для обычного парного трейдинга надо было нейросеть городить....
)))Да, смешно.
Этот эффект давным давно обнаружен и описан. Называется - "плавающая" корреляция между финансовыми инструментами. Коэффициент корреляции уменьшился и нейросеть перестала подавать правильные сигналы.
Только не понятно зачем для обычного парного трейдинга надо было нейросеть городить....
Ваши рассуждения ошибочны, поскольку корреляция и закономерности - абсолютно разные вещи.
Инструменты могут быть абсолютно не коррелированны, но иметь закономерности.
Ваши рассуждения ошибочны, поскольку корреляция и закономерности - абсолютно разные вещи.
Инструменты могут быть абсолютно не коррелированны, но иметь закономерности.
Бред.
Корреляция является закономерностью.
"сеть получала информацию от евро-йены, поскольку в то время в ней содержалась некая информация о движении евро-доллара и нейросеть отлично эти сигналы на покупку или продажу выделяла. " - простая корреляция.
"Но со временем, евро-йена потеряла актуальность для евро-доллара. Далее, хорошо работал один из известных всем индексов." - со временем коеффициент корреляции уменьшился и выросла корреляция евро-доллар-индекс.
Все это давно известно.
Сеть скорей прогнозирует, на выходе два значения в диапазоне [-1;1]. Сначала на вход сети подаю 8 значений, затем нормализую к диапазону [-1;1], при этом ноль не сдвигаю. И дальше по весам и слоям нормализую таким же образом. На выходе прогноз двух ближайших фракталов, причем взаимное их положение относительно 0 бара. Количественной привязки нет. То есть если на выходе -1 и 0.5, значит ближайший фрактал в два раза ниже Open[0], чем следующий который выше Open[0]. И по аналогии если значения 0.3 и 1, то оба фрактала выше Open[0].
Интересная у Вас постановка задачи... А сеть то какая? А на входе соответственно некая диспозиция предыдущих фракталов? Просто как по мне, Ваши два выхода это скорее задача для двух сетей...
нормализую к диапазону [-1;1], при этом ноль не сдвигаю. И дальше по весам и слоям нормализую таким же образом.
Получается обычная нормировка на максимум? Т.е. 10; 1; -5 нормализуются в 1; 0.1; -0.5?
Не очень понятно с нормализацией весов. Вы их тоже нормализуете таким же образом? Равно как промежуточные послойные результаты? Или я что-то неправильно понял? Если правильно, то боюсь тут у Вас будут некоторые камни.
А вопросы странные на Ваш взгляд. В голове (уме) все ясно и понятно. И схемы, и методы обучения, и тренировки, и интерпретации. А как до описания машине доходит - ступор.
Вопросы странные в отрыве от контекста. Что можно посоветовать про выход не зная тип сети и ее задачу? Тоже касательно и входа...
Корреляция является закономерностью.
Зато не всякая закономерность проявляет себя в корреляции (это знают даже первокурсники:). Может вполне быть так, что взаимосвязь есть, а корреляции - ноль.
Да, и что?
К чему это было? Зачем?