как правильно оценить результат эквити

[Alexandr Andreev]

Добрый день, хотелось бы знать есть ли готовые решение следушей задачи

данно: есть эквети по времени (не по сделкам)

равномрно растущая диогональ была наиболее приоритетной.

примерно так:

плохо это - неравномерный подьем с большими просадками

средне это - неравномерноный подьем с просадкой в 0.0000000001 % (тут идет подьем эквети в стили лесенкой, с долгими застоями в нуле)

хорошо это - равномерный подьем с умеренной просадкой

только я незнаю как это описать, может формула математическая есть какаято, специальная

Заранее спасибо!)

/* Большая просьба - хоть заголовок темы писать без ошибок */

[Леонид]

Можно оценить как угодно - но это будет оценка прошлого эквити.

Вот как оценить по прошлому эквити - эквити в будущем?

[Alexandr Andreev]

LeoV:

Можно оценить как угодно - но это будет оценка прошлого эквити.

Вот как оценить по прошлому эквити - эквити в будущем?

но зачем - с тем же успехом можно оценивать форвард эквети....

Здесь же вот в чем проблема...

класический мой метод оценки: максимальный убток / прибыль

такой метод при такойм рейтинге получаем наииболее не просадочные системы - где просадка состовляет очень маленький процент. Но проблема в том что часто туда же попадают системы в которых стабльность подьема эквети прерывается затяжными паузами )))

[Alexandr Andreev]

все ) всем спасибо вопрос решен:

остановился на рейтинге:

(максимальный убток / прибыль)*(количество прибыльных месяцев / всего месяцев )

хотя чуствую щас проблема пудет с качеством - прибыльных месяцев)))

[Леонид]

wenay: но зачем - с тем же успехом можно оценивать форвард эквети....

С форвардом конечно можно работать, но фактически форвард это тоже прошлое.....)))

[Лёха]

wenay:

Добрый день, хотелось бы знать есть ли готовые решение следушей задачи

Нету и, имхо, не будет. Слишком много факторов, влияющих на то, что есть в данном конкретном случае хорошо.