BUY vs. SELL - страница 3

 
Meat:
Похоже что я был не совсем прав, когда не учел конвертацию, во время которой то о чем я говорил теряет силу. Я пока это все еще обдумываю, но мне кажется что так происходит при продаже валюты депозита. В общем буду думать.
 
david2:

Допустим все что вы написали правильно. Но если у вас депо в баксах и вы ставите на рост EUR/USD и евро ростет, то ваша валюта депозита подвергнется инфляции, то есть все товары и услуги в баксах подорожают, а если на падение то все будет наоборот.

Ну да, вы правы, действительно есть риск инфляции или девальвации нац.валюты. Его можно избежать (точнее минимизировать), играя с плечом. Но с другой стороны, если наша валюта и девальвируется, то мы по сути просто ничего не заработаем в данном случае (если играем без плеча), т.е. по сути речь идёт просто о хеджировании валютных рисков.

 

FinBuda:

А теперь подумай не так однобоко, т.е. например еще как вариант что чем дороже актив тем выше его волатильность, тем сильней он будет падать а раз он упал значит и волатильность упала а значит и рост теперь будет соответственно медленей ))))

Да, мысль конечно интересная. Это справедливо в случае резких мощных обвалов, когда цена за считанные дни падает на десятки процентов, и волатильность не поспевает за ней (не успевает снижаться). Надо подумать над этим вариантом...
 
Кстати, как следствие из этой закономерности (вероятность роста больше вероятности падения) получается, что рынок должен всегда расти (в долгосрочном плане). Для фондовых рынков это, в общем случае, справедливо. Для товарных - не для всех.
 
Meat:

Я подумал над нашим спором, и вот к чему пришел:

1. Покупаем EUR/USD 1 лот, цена 1. Профит 100 (в валюте депозита);

2. Покупаем EUR/USD 1 лот, цена 5. Профит 100 (в валюте депозита);

Во втором варианте требуется потратить в пять раз больше средств (в валюте депозита), но в процентах, количество движения будет в 5 раз меньше. Т.е. мы компенсируем недостаток движения суммой сделки. Но в реале сумма сделки ведь будет рассчитана из суммы депозита, как следствие мы купим не 1 лот, а 0.20 и получим в 5 раз меньше. В итоге торговать будем по тем правилам, о которых я говорил.

 
220Volt:

Я подумал над нашим спором, и вот к чему пришел:

1. Покупаем EUR/USD 1 лот, цена 1. Профит 100;

2. Покупаем EUR/USD 1 лот, цена 5. Профит 100;

Во втором варианте требуется потратить в пять раз больше средств (в валюте депозита), но в процентах, количество движения будет в 5 раз меньше. Т.е. мы компенсируем недостаток движения суммой сделки. Но в реале сумма сделки ведь будет рассчитана из суммы депозита, как следствие мы купим не 1 лот, а 0.20 и получим в 5 раз меньше. В итоге торговать будем по тем правилам, о которых я говорил.

Не совсем понял, какие правила вы имеете ввиду? То что стоимость пункта переменная? Или что?

 
Meat:

Не совсем понял, какие правила вы имеете ввиду? То что стоимость пункта переменная? Или что?

Да, можно так сказать. Т.е. для получения той же прибыли с пункта (какая была при более низкой цене), нужно увеличивать объем сделки. Но увеличение объёма происходит неявно, поэтому может создаться иллюзия.
 
220Volt:
Да, можно так сказать. Т.е. для получения той же прибыли с пункта (какая была при более низкой цене), нужно увеличивать объем сделки.

Опять вы за старое! )) Ну сколько вам повторять: стоимость пункта неизменна. Не понимаю, как можно заниматься программированием в трейдинге, не зная таких азов.

Прибыль - это разница между ценами выхода и входа, помноженная на стоимость единицы цены (пункта) при заданном объёме сделки.

 

Похоже не договоримся ))

 
Скажите пожалуйста, откуда по-вашему формируется стоимость пункта?
Причина обращения: