Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да может и отстал, не буду спорить, однако за исключением стейта с реального счёта меня вряд ли что переубедит.
Мавроди же Вас убедил без стейта)) Впрочем, тоже спорить не буду.
А он тут причем? Или это лишь бы брякнуть хоть что-нибудь? Иногда лучше промолчать. Умнее выглядит.
ну ваабще то он прав ))
мемеме это ... не смываемое пятно биографии )
>А он тут причем? Или это лишь бы брякнуть хоть что-нибудь? Иногда лучше промолчать. Умнее выглядит.
Я думал Вы умнее. Ошибся, бывает))
Разве я давал повод так думать??? :D
Ха! Был бы я умнее - фиг бы с Вами тут пререкался.
Случайный рынок, таймфрейм и статистика
Эквити на СБ персонаж - creation
https://www.mql4.com.s3.hideme.ru/go?http://club.investo.ru.s3.hideme.ru/viewtopic.php?f=29&t=127425&start=105
чутка без фанатизма можно глянуть многоточек (это ники на форумах разных ники либо ... либо ___ либо,,, типа того их видно будет) в основном на инвестор.ру и на пауке)
https://www.mql4.com.s3.hideme.ru/go?http://forum.alpari.ru.s3.hideme.ru/showthread.php?t=37629&page=22 (пост от henium
Кстати, осознавание того факта, что в случайном потоке не надо ничего предсказывать (просто непредсказуемо), позволили мне построить систему торговли, которая в принципе может выжать любую "разумную" доходность. Разумную в том смысле, чтобы не взяли за задницу и не попросили сменить брокера или вообще убраться с рынков, а также в смысле размера депозита.
Надо эксплуатировать имеющиеся ОЧЕВИДНЫЕ свойства, которые, оказывается одинаковы и в случайных потоках и в Форексовских. "Очевидные" свойства я почему-то увидел только когда сделал ГСЧ с Евробаксовым распределением. Хотя о них знают проактически все. И я их знал еще до ГСЧ, но не сразу понял что счастье в них.
Не-а! Я свою ДС делал 4 года. Нажил холецистит, гастрит и какую-то дермахрень. С Пауком здесь чуть было друг друга ядом не потравили. Так что будьте добры сами. Основные идеи я уже изложил здесь (имеется в виду, в этой Николовской темке). Читайте внимательнее!
Повторю лишь, что в основе лежит идея увеличения лота после проигрыша. Эксплуатируется свойство неизбежности отката. Убытки учитываются и являются параметром системы. Типа ничего нового, да?! А вот для расчета минимально необходимого размера лота, размеров Профита и Лосса очередного трейда используется некая целевая функция (сложная, есть ее разные варианты). Наиболее чумовой вариант с предопределением требуемой доходности за период. При этой функции, конечно, сильно возрастают требования к депозиту, но если рынок малотрендовый, то система косит пункты так, что аж глаза на лоб лезут.
(мое дополнение, что можно делать (плясать) ставку не на малотрендовость, а наоборот на повышение трендовости)
================
Н-волатильность(разделение граници перехода в трендовон и флетовое состояние, выделение малотрендовости и более высокой трендовости) на фоне всего этого имеет нехилое занчение
ТА и ММ
Расчет вероятности многие ведут от перекосов в сериях именно плюсов и минусов.
Но я вижу это подругому. Расчитывать вероятность(даже не вероятность, а не знаю как назвать) выпадения серий через не через сами приращения, а через модули приращений.
Серия из чисел может быть меньше и меньше, то есть создавая отрицательные приращения в последовательности, но вот РАЗНИЦА МОДУЛЕЙ ПРИРАЩЕНИЙ меняет свой знак гораздо чаще чем сами приращения.
Иными словами вероятности волатильностей гораздо выгоднее чем вероятности самих приращений.
Согласен что свойства эти есть и в котировках и в СБ. Формула пьяного мотроса, связывающая шаги, как ни странно действует для размеров приращений и СБ и форекса.
Впрочем пока не о форексе….
Так вот перелопатить это можно для всего чего угодно, и для рулетки где 37 чисел, и для орлянки где только 2 числа, и для всего чего угодно. Или можно имея игру в орлянку можно трансформировать ее в рулетку, или рулетку – в орлянку.
Я почему-то попробовал приспособить и выжать пользу от этих ОЧЕВИДНЫХ свойств именно через комбинаторику.Распишу по пунктам
ПУНКТ 1
Допустим есть орлянка. Берем все вариации из 3-х исходов, их будет 8 то есть 1-8.
И превращаем последовательность орлянки в последовательность из этих 8 чисел .
Присваиваем каждой комбинации номер от 1 до 8 .
ПУНКТ 2
далее делаем разницу модулей приращений именно от этой последовательности от 1-8… И видим что статистически выгодно ставить на выпадение + или 0 когда уже выпало два минуса подряд . Аналогично и для плюсов.
Допустим выпало 8 7 5 2 (комбинация редкая но не обращайте внимания это для наглядности)
Строим последовательность разницы модулей приращений.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|….то есть -1,-1,… становится более вероятно что следующее число будет с с + либо 0. Но плюс может бытьтолько в том случае если выпадет число 8или 7или 6 или 5или 4 или 3
Так вот нужно искать перебором такие комбинации при которых число таких выпадений будет 1 или 2, тоесть вероятность из 8 комбинаций выпадения 2-х ил 3-х будет очень велика.
ПУНКТ 3
далее смотрим к какой комбинации относится число и строим распределение капитала для этой системы из 2х или 3-х серий.
Но естественно такие случаи редки, поэтому нужно как можно больше таких случаев отрыть.
ПУНКТ 4. Заметим что В самом первом пункте мы присваивали сериям числа от 1 до 8,но делали это произвольно. Теперь перебираем все комбинации присваений чисел от 1-8 к этим сериям, и остальные расчеты повторяем. Логики в этом мало, но всеже как ни странно она обоснована результтивностью, но математически ее обосновать не знаю как.
Пункт 5 . Это мы проделали только для серий из 3 х орлов и решек, а вариантов еще тьма.
Таким образом можно рассчитать ПАТТЕРНЫ для более редких исходов для серий из 3-х бросков, для 4-х… и так далее. Считать онлайн все это ресурсов хер хватит. Поэтому нужно рассчитать редкие и вероятностные паттерны, которые будут совершенно логически малосвязаны между собой. Будет типа серия из паттернов (не строгих) по достижению которых вступаем в действие.
Но при этом эти несвязные паттерны будут работать параллельно и у каждого будет отдельная часть капитала для работы.
ПС: Кстати тиковая активность, в некоторой мере тоже определяет состаяние волатильности, но иногда создает интересные аномалии.
о чем и пишет человек тут
artikul :
Еще один пример ))) Сравниваются коэффициенты прироста тиковых объемов и коэффициенты изменения цены ))) Вход и выход из рынка происходит на два бара раньше формирования очередного фрактала )))
artikul :
Думаю, что в деле, которым мы все занимаемся важен именно конечный результат. Важен результат, а не то насколько ты твердо придерживаешься чужих убеждений или слепо веришь в чужие теории. Поэтому имеет значение только то, что ты можешь или не можешь как трейдер и то, на что способна твоя ТС. И хотя у ДЦ припрятано много камней за пазухой, все же они не всесильны. Феномен рынка в плане поступающей информации заключается в том, что он представляет из себя самоорганизующуюся структуру, которая в каждом своем фрагменте изоморфна в целом себе самой. И если даже (как здесь уже прозвучало) ДЦ поставляют кастрированные котировки, то они все равно ничего не смогут сделать с информацией, которая однажды неизбежно самоорганизуется.
Приведу пример из своих тестов. Два разных ДЦ, два терминала, одна и та же пара, один и тот же ТФ, одна и та же ТС. В одном ДЦ торговля идет на 4-х знаке, в другом на 5-ти знаке. Смотрю. На одном и том же баре одна ТС открывается на продажу, другая на покупку. Что оказалось. На 5-ти знаке ТС попала в коррекционную волну, штатно ее отработала, зафиксировала прибыль и открылась так же на покупку. На 4-х знаке индюк даже не дернулся и показывал продолжающийся тренд. Вся коррекционная волна с 5-ти знака на 4-х знаке выглядела как длинная нижняя тень свечного бара. Вот и все. )))
Еще раз повторюсь. Сами по себе абсолютные значения тиковых объемов не более ценные, чем надписи на заборе. Но в паре с ценой закрытия они образуют структуры, которые и нужно анализировать. В этом плане происходит переход от линейного количественному анализа (только цена) к нелинейному качественному (цена/объем), перед которым пасует вся финансовая математика, но который несравнимо более профитный. )))
В борьбе между граблями и лбом всегда побеждают грабли. Всем удачи )))
artikul :
Объемы позволяют выявлять непротиворечивые структуры (подмножества) ценовых баров, которые соответствуют либо развороту, либо сильному продолжению тренда . ))) Сами по себе значения объемов - малоинформативны и малополезны. Эффект проявляется, когда цена закрытия в сочетании с объемом образуют некую аномалию. )))
Но не все так просто.Не нужно с головой кидаться в тики.Аккуратнее нужно.
Нужно играть на вероятностях появления знаков разницы модулей приращений, которая имеет вполне рабочие свойства, но эту вероятность в некоторой мере характеризует и тиковая плотность, или реальные тиковые объемы, которые коррелируют с просто количеством появления тиков. И иногда сопастовление анализа волатильности через тиковую плотность и через размеры модулей приращений, могут дать пользу.
Всем хай!
Александр, хочу с вами конкретно пообщаться. Мне интересно получать хороший заработок. Мой скайп : barin_60
Поддержу начинающего Usedа
Видно бурление мысли, но сходу её понять не просто (стационарность волатильности что ли)
В чем выражается эта результативность если математики нет, это ваше предположение или вы как Бернулли монетку подкидывали?
P.S. Посмотрите игру Пенни, мне кажется, что хоть она и не пересекается непосредственно с вашей темой, но может подкинуть пару интересных мыслей.
Поддержу начинающего Usedа
Видно бурление мысли, но сходу её понять не просто (стационарность волатильности что ли)
В чем выражается эта результативность если математики нет, это ваше предположение или вы как Бернулли монетку подкидывали?
P.S. Посмотрите игру Пенни, мне кажется, что хоть она и не пересекается непосредственно с вашей темой, но может подкинуть пару интересных мыслей.
Я в ступоре честно говоря от того, что жирным шрифтом)) это как если бы написали- бегущий столб ))) так же глупо. без обид.
Про результативность имел ввиду получение стат приимущества путем множества выбророк, эмпирическим путем, возможно эмперику можно описать математикой, но пока не вывел эту формулу, то есть пока не увязал их меж собой. Пока хотел свести все к таблице непараметрических паттернов. По схеме выше.
Игра пени не то. По поводу орлянки тоже писал, орлянку можно выразить через любую другую игру с числами, выделяя серии. Но для перебора комбинаций никаких мощностей не хватит, чтоб пересчитывать на каждом отсчете.
Поэтому достаточно для начала условия появление редких обстаятельств- паттернов, неких контрольных точек, в контексте которых уже переходить обратно к сериям из 101000, и работать уже с ними.
Used это Aleksandr?
а то я уже запутался кто есть кто...