Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что такое "регрессия коинтеграции"? "Графики рядов" - эти ряды коинтегрированы? Выложи, пжлст, график этих рядов, только стандартизируй их.
Там графики двух пар за год на Н1 - 6736 бар. Эти две пары исследуются на коинтеграцию.
а "регрессия коинтеграции" что такое?
ну я думаю то что находит его скрипт будет проходить тест на коинтеграцию. Только на той же выборке. Т.е. подгонка под коинтеграцию
а "регрессия коинтеграции" что такое?
EURUSD = a+b*GBPUSD
это регрессия. А "регрессия коинтеграции" что такое?
это регрессия. А "регрессия коинтеграции" что такое?
Это она и есть.
С чем коинтегрирует эта регрессия? "EURUSD = a+b*GBPUSD" - это первый ряд. Какой второй?????????????????????????????????????????????????????
С чем коинтегрирует эта регрессия? "EURUSD = a+b*GBPUSD" - это первый ряд. Какой второй?????????????????????????????????????????????????????
Регрессия ни с чем не коинтегрирует.
Есть два ряда: EURUSD и GBPUSD. Их складывают с коэффициентами а и b.
Вычитают из котира регрессию с оцененными коэф а и b.
Если остаток стационарен, что проверяем тестом единичного корня, то ряды считаются коинтегрированы.
Вот так определяется коинтеграция.
Тонкость находится в "а", а точнее в детрендировании котиров.
Регрессия ни с чем не коинтегрирует.
Есть два ряда: EURUSD и GBPUSD. Их складывают с коэффициентами а и b.
Вычитают из котира регрессию с оцененными коэф а и b.
Если остаток стационарен, что проверяем тестом единичного корня, то ряды считаются коинтегрированы.
Вот так определяется коинтеграция.
Тонкость находится в "а", а точнее в детрендировании котиров.
1. EURUSD и GBPUSD - не коинтегрированы. Открываешь график кросса и все очевидно - "вечного" флета нет.
2. если бы эти ряды были коинтегрированы, то никакая регрессия была бы не нужна. Коинтегрированные инструменты торгуется на схождение от границ канала. Вопрос только в нахождении оптимальных весов инструментов в портфеле.
3. я требую немедленно прекратить издевательство над эконометрикой с Вашей стороны! Это уже принимает системный характер! Довольно!
1. EURUSD и GBPUSD - не коинтегрированы. Открываешь график кросса и все очевидно.
2. если бы эти ряды были коинтегрированы, то никакая регрессия была бы не нужна. Коинтегрированные инструменты торгуется на схождение от границ канала. Вопрос только в нахождении оптимальных весов инструментов в портфеле.
3. я требую немедленно прекратить издевательство над эконометрикой с Вашей стороны! Это уже принимает системный характер! Довольно!