Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
основа парного трейдинга коинтеграция, а корреляцию использовать не получится. Коинтеграцию можно оценить даже визуально - это флетовость. Т.е. свойство котира возвращаться к средней например. Сейчас eurusd и usdchf коинтегрированы. Это видно по кроссу eurchf. Правда флетовость в очень узком диапазоне.
В основе коинтеграции лежит свойство, что чем больше отклонение тем вероятнее возврат. Экономический смысл в том, что у некоторых учасников есть причины торговать на схождение. Пытаемся запрыгнуть перед ними. Поэтому нужно понимать причины того, что инструменты сейчас коинтегрированы, а не подгонять под флетовость всё что не поподя.
корреляция котировок присутствует, коинтеграция - нет. При парном трейдинге используется корреляция.
корреляция котировок присутствует, коинтеграция - нет. При парном трейдинге используется корреляция.
сорри, но это бред написан в вики по поводу корреляции
Правда, там дальше написано:
"Как видно, главный принцип Технического анализа, заключающийся в возврате отклонившихся значений к своим средним величинам, подтверждается и для соотношений стоимости двух активов. "
что по сути и есть свойтсво коинтеграции.
сорри, но это бред написан в вики по поводу корреляции
Правда, там дальше написано:
"Как видно, главный принцип Технического анализа, заключающийся в возврате отклонившихся значений к своим средним величинам, подтверждается и для соотношений стоимости двух активов. "
что по сути и есть свойтсво коинтеграции.
коинтеграции в котировках нет.
Откуда это взято? Из чего следует?
Про требование нормальности распределения исследуемых на корреляцию величин - слышал, а требование стационарности - где это написано и кто это требует?
корреляция котировок присутствует, коинтеграция - нет. При парном трейдинге используется корреляция.
При парной трейдинге используются лапти, Ну и что?
Не хочу отрицать Ваше мнение("корреляция двух котиров - не более чем флуд") с точки зрения строгой математики. Но вот с точки зрения практического использования корреляции наблюдается такая картина: Возьмём к примеру котировки eurusd и usdchf, измеряем корреляцию между ними скриптом. Получаем результат близко к -1(обратная кореляция очень высокая). Смотрим визуально и видим, действительно это так, - почти зеркальное отражение. Можно также сопоставить с двумя другими котировками, где корреляция очень низкая. Визуально смотрим на эти пары и действительно видим, что синфазности движения не наблюдается. Эти опыты подтверждают, что корреляцию для практических целей вполне можно использовать для оценки степени синфазности(противофазности) движения двух котировок при выборе подходящих валют для парного трейдинга.
Визуально - не критерий, так как Вы видите прошлое, а входите в позу в будущее. А там что?
Даже если построить на коинтеграции, по поводу которой имеются определенные теоретические основы, то все равно имеются сложности.
коинтеграции в котировках нет.
коинтеграции в котировках нет.
В книгах.
учите матчасть - ряды исследуемые на корреляцию должны быть нормально распределены. К вопросу о разнице между нормальностью и стационарность - читайте что вам писали в другой ветке. Вам даже пример приводили нестационарных рядов имеющих нормальное распределение и наоборот.
коинтеграции в котировках нет.
возьми разницу между синтетикой eurusd/gbpusd против eurgbp и увидишь коинтеграцию. Правда это не значит что на этом можно заработать из-за накладных расходов.
Но в большинстве случаев коинтеграция временная (сезонность например).
Как не крути, а системы mean reversion для парного трейдинга и стат.арбитража пытаются использовать коинтеграцию