Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
еще какой питерскай.
неа, не питерскай
он это, пид... ну в смысле пидагог))
неа, не питерскай
он это, пид... ну в смысле пидагог))
Педагог педагог, ктож спорит. Вот он вас все время через одного и педагогирует))))))0, а вы ему еще и позы варианты разные предлагаете
вы хоть мысли б штоли приводити, ото сидите и маны небесной ждете от стейтов. Ему уже самому скучно пади с таким зрителем.
Как говорят паукасы в телявиве: А шо вы таки ждете, што Йосечка раскажет вам где лежит клад, Йесечка скажет, только если вы таки раскажете ему где лежит другой клад, таки в 2 раза больше.
вы хоть мысли б штоли приводити, ото сидите и маны небесной ждете от стейтов.
какие мысли...
аффтарь энергетический вампирь он как раз мыслями и питается))
у него где потери в энергетике
в покер наверно когда играет или "бабайгой" когда
здесь пополняет
вообщем позвал на трапезу но забыл предупредить что вы еда ;)
Кстати, макди делить на макди. одной пары. А можно макди делить на макди разных пар.
А точнее когда построим индексы, то макди евро делить на макди доллара. будет интереснее, но сначала нужно правильно построить индексы. и еще в макди разницу заменить на (ма1/ма-1 ).
потому как нам важны не сами индексы, а скорости их приращений. скорости приращений поотдельности- это макди. соответственно важна характеристика соотношений макди, и их скоростей.
получится клубок разложений по всем частотам.+ если делать разложения, предварительно деля цену на равнообъемные бары, то соответственно при сопоставлении таких макди в разных парах (в силу разного количества тикового или реального объема, вследствии ликвидноси и волатильности) соответственно будет разное количество частот и спектральных составляющи.
соответственно при сопаставлении 2х рядов, у одного допустим 20 тиков а у другого 10, то соответствнно у них будут сопоставлятся не однопорядковые МА, у одного будет браться МА 2, а у другого МА 4.
Да ладно, не все так плохо. Он и дельного много чего говорил. Вот только муть эту со стейтами незнаю зачем завел. Я на нее внимания не обращаю. Мне больше пользы было когда он просто общими фразами говорил. Но и то петлял тока так)
Я само по себе)))))))))))) Покрайней мере счас. он о своем дуркует я о своем. Стейты эти убили всю интересность.....
например чтобы даже элементарно более или менее корректо сравнить просто вот такие графы, то нужно как минимум либо использовать скелет от веера машек ( а лучше от фильтров НЧ несжмающих информацию по вертикали при сглаживании).
Либо же сравнивать макди от каждой из них по каждой частоте отдельно.
И еще прогнозировать можно не саму цену, а точк прересечения макди с нулем
это получается из мультивалютки. но эт о наталкивает и на способ разложения СБ ряда на нечто подобное. В мультивалютке уже есть составляющие пары по которым можно делать первичные разложения, и дальше синтезировать и проводить селекцию спектральных составляющих.
При наличии одного только ряда, придется эти составляющие выделять искуственными рядами, создавая систему спецуравнений с динамическими коэффициентами, причем так чтобы коэффициенты эти от разных ур-й были взаимосвязаны между собой и имели нужные свойства. собственно так,чтобы упреждение получить именно по коэффициентам. их можно выразить не как уравнения и коэфф-ы, а можно сказать как функции эквити и динамические лоты. кому как удобно, суть одна.
нужно сначала каждую пару свести к квазистац-и, тоесть типа заработка на сб, а потом из всего этого лепить мультивалютку, тоесть нужно первым делом вытащить из ряда инерционные составляющие.
Есть еще такое понятие интегрированные системы. допустим в разных отрослях технологии можно встретить интегрированные системы. тоесть типа в технологический процесс первый можно влить другой процесс. которые в суммк дадут новый процесс.
Тут тоже при расчете индексов веса могут быть представленны как степень интеграции одного ряда в другом (или типа как глубина схожести рядов или типа как глубина диффузии или растворения ряда в дяде или степень содержания ряда в ряде).
Естественно никакой линейностью тут и не пахнет при выделении количества одного ряда в другом. Интересны мысли по этому поводу.
таким образом скажем берем евробакс, и строим спектор / веер машек от1 до скажем 1000. у каждой машки умножим коэффициент на 1, у всех.
а вот дальше пары влияющие на евродоллар как со стороны евро, так и состороны дооллара проверяем на степень интеграции иди дифузии ряда в ряде. причем для каждой отдельной величины скользящего окна. таким образом получим для каждой глубины скользящего окна (скорее это через распределения) свою степенб интеграции. ну а потом также для всех пар строим от 1 до 1000 МА но уже умножаем на соответствующий коиффициент от соответствующего скользящего окна выборки.
Нужно рассмотреть вариантыопределения этой безразмерной величины схожести толи методом максимального правдоподобия толи еще как, только не самих рядов а их распределений и, хотя наверное несовсем.
Это наверное нечно среднее между схожестью графиков распределения и схожестью расстоновки этих столбиков распределения в ряде.
поотдельности корелляция и сравнение графиков распределения ничего не дадут.
Так как корелляция будет сильно искажаться даже при единичном выбросе какой либо шпильки, а схожесть распределений тоже сама по себе не скажет о степени дифуззии. так как не учитывает расстановку этих распределений в ряде.
Так что это что-то среднее мжду корреляцией и сравнением графиков распределений.
КК некоректен наверное. Либо сравнивать АКФ ряядов. мэйби ес, мэйби ноу
пока так.