Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если решить проблему эллипса, который говорит о высокой корреляции коэф.
Вычислим их для различных периодов (сейчас взяли период 15), типов инструментов и исторических данных, выясним взаимную их корреляцию. А пока, бегло, можно констатировать только их не одинаковую значимость в формировании будущей свечи.
Вычислим их для различных периодов (сейчас взяли период 15), типов инструментов и исторических данных, выясним взаимную их корреляцию. А пока, бегло, можно констатировать только их не одинаковую значимость в формировании будущей свечи.
Набросал простенького советника и с имеющимися коэффициентами постоянным лотом "протестировал формулу" за последний год.
Мой терминал последний месяц не сохраняет стэйтменты, поэтому картинки:
Вторая часть теста (по временному ряду) прошла более успешно, а именно на этом промежутке времени находится выборка цен, на которой производился расчёт коэффициентов.
Можно сказать, что "из этого дедушки можно сделать бабушку" - если постараться... :)
P.S. А если удалять ордера с "безнадёжным прогнозом", получится ещё симпотичнее:
На сколько сложен мат.аппарат для вычисления этих коэффициентов?
Выше отметил, что предлагаемый мною метод никаких сложностей не представляет- на экзеле около 60 столбцов простых вычислений, программа готова к кодированию на мкл, передам верным мне программистам и скоро сделаем индикатор, способный охватить любое количество баров. Готовлю статью с основами способа вычисления коэффициентов со всеми формулами. Статью сегодня отправдю на редакцию в мкл4 или 5. От их желания и оперативности будет зависеть, когда она выйдет, но сначала нужно, чтобы тема им понравилась. Жду отклика модераторов и Роша.
Выше отметил, что предлагаемый мною метод никаких сложностей не представляет- на экзеле около 60 столбцов простых вычислений, программа готова к кодированию на мкл, передам верным мне программистам и скоро сделаем индикатор, способный охватить любое количество баров. Готовлю статью с основами способа вычисления коэффициентов со всеми формулами.
Набросал простенького советника и с имеющимися коэффициентами постоянным лотом "протестировал формулу" за последний год.
Мой терминал последний месяц не сохраняет стэйтменты, поэтому картинки:
Вторая часть теста (по временному ряду) прошла более успешно, а именно на этом промежутке времени находится выборка цен, на которой производился расчёт коэффициентов.
Можно сказать, что "из этого дедушки можно сделать бабушку" - если постараться... :)
yosuf:
Готовлю статью с основами способа вычисления коэффициентов со всеми формулами. Статью сегодня отправдю на редакцию в мкл4 или 5. От их желания и оперативности будет зависеть, когда она выйдет, но сначала нужно, чтобы тема им понравилась. Жду отклика модераторов и Роша.
Зачем рассказывать всему миру о граале!?
На сколько сложен мат.аппарат для вычисления этих коэффициентов?
Не имеет значения. Метод решения уравнения на решение, если оно существует и единственно, не влияет, если же приемлемых решений много и у Юсуфа это локальный минимум, то лучше генетика или пчелы. Для лобового решения вручную - просто воспользуйтесь тестером: генетический алгоритм Вам поможет.
Есть опасность скатиться к подгонке - при таком количестве варьируемых параметров нужно брать больше примеров для оптимизации.
И еще одно замечание - Вы не знаете период выборки на котором производился поиск коэффициентов. Если этот период совпал с периодом роста баланса на графике, то, увы, не все так радужно.
Спасибо за комплимент, честно говоря, я теоретик, решивший задачу 200 -летней давности со времен Крамера и Гаусса, просто доделал, думаю, за Гаусса, рано или поздно должен предоставить этот метод на суд научной общественности, поэтому частный грааль на Форексе меня не интересует, не нужны мне деньги в больших количествах. Но если трейдеры оценят индикатор и будут отчислять мне неболбшой, но стабильный процент от своей прибыли - не откажусь. Извините за отступление от темы дискуссии.
"Я памятник воздвиг себе нерукотворный ..."