Делаем интересности бесплатно - страница 25

Новый комментарий
 
посоветуйте пожалуйста библиотеку со статистическими функциями
 
изюминка такого рода - придумать адаптивный тп и сл (типа по волантильности сезона/ месяца), например по атр сначала для затравки
 
Zen:
изюминка такого рода - придумать адаптивный тп и сл (типа по волантильности сезона/ месяца), например по атр сначала для затравки


К вопросу "волантильности сезона/месяца" - смотреть до конца ("... и у каждого - волан")! :-)

Не похабьте ветку - этой "лажей" - в помощь по вашему запросу.

Не шарите - идите прямиком в жобу.

 
lagris:
Сможеш сделать чтоб канал маяковал на почту при подходе, пробитии его ценой?
Конечно сможет. Только он делает интересности, судя по теме ветки, а не банальности. (не в обиду) (ответила за него)
 
growex:

Есть идея для построения индикатора, я уже нарисовал его под другую платформу, теперь вот думаю как бы перенести на MT, но со статистическими функциями в Mql пока не разобрался.....есть они вообще?

формулы для него выглядят так,

input length = 20;
input cumlength = 13;
closeLog = log(close[1] / close[2]);
SDev = stdev(closeLog, length) * Sqrt(close[length] / close[length - 1]);
x = SDev * close[1];
spike = (close[0] - close[1]) / x;

y = if spike > 0 then spike else 0;

up = sum(y, cumlength);
z = if spike <= 0 then spike else 0;
dn = sum(AbsValue(z), cumlength);// Тут суммируется модуль от z период суммирования - cumlength


Выводится в окно кривая spikeLimit = if spike > 3 then 3 else if spike < -3 then -3 else spike;

Выводится в окно кривая spikeOsc = (up - dn)/3;

будет совсем хорошо если еще и посчитать и отобразить на кривой SpikeOsc её же канал Боллингера....ну и настройку для него добавить....период и величину отклонения.

Заранее благодарю если кто то посчитает интересным и реализует это на mql



Похоже?

 

Vinin, да, как раз то что хотелось увидеть...если теперь от желтой линии возьмем боллингера то получим экстремумы за пределами заданного в BB числа отклонений....эти моменты обычно крайне неустойчивы

 
Roman.:


К вопросу "волантильности сезона/месяца" - смотреть до конца ("... и у каждого - волан")! :-)

Не похабьте ветку - этой "лажей" - в помощь по вашему запросу.

Не шарите - идите прямиком в жобу.

Ваш ответ не понятен. В жобу - это куда? И если Вы в этом ничего не получил, то зачем другим хамить, ласковый Вы наш. )
 
Zen:
Ваш ответ не понятен. В жобу - это куда? И если Вы в этом ничего не получил, то зачем другим хамить, ласковый Вы наш. )
да какое же тут хамство? /rujob - обратите внимание на последние три буквы :-) Job - жоб`а и есть.. то место - где вам за разумное вознаграждение сделают вашу Работу...
 
Roman.:

Не шарите - идите прямиком в 


//----------переменные для уровня тейк-профита---------------------------
extern int ATRPeriod_3 = 9;    // Период ATR3 для вычисления значения тейк-профита
extern double Mul1 = 3;        // множитель ATR для вычисления значения тейк-профита
...
 // ---------- Расчет ТР по ATR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------       
     
         TP = NormalizeDouble ((PRICE + Mul1*iATR(Symbol(), 0, ATRPeriod_3, 1)), Digits) ;      // TakeProfit (цена)
         
         if (TP<Level_new*Point) TP=Level_new*Point;   // Если меньше допустимого, то допустимый  
         
         Ticket=OrderSend(Symbol(),4,Lots_New,PRICE,5,SL,TP,"Classiс_3_screen",Magic,0,Green); 
...

ATR 9 - это не то, надо пользовать 25 (+-) или больше дней, да и саму атр фильтрануть с учётом времени торгов. Т.е. сам диапазон хода рынка не интересен, интересны сила локальных колебаний определённых сессий. но раз Вы не понял, то это другое дело. Это и моя вина, что не сумел донести замысел вразумительно. )
 
Aleksander:
да какое же тут хамство? /rujob - обратите внимание на последние три буквы :-) Job - жоб`а и есть.. то место - где вам за разумное вознаграждение сделают вашу Работу...
Я себе сам программёр, спасибо за разъяснения, да. )
1...181920212223242526272829303132...40
Новый комментарий
Причина обращения: