Смелая игра и осторожная игра - страница 4

Новый комментарий
 
jelizavettka:


IgorM:
а Вы уверены, что на рынке есть закономерности? имхо, самообман еще тот - та же игра, да и трейдеров не случайно называют биржевыми игроками ;)
Уверена что есть. они все время меняются

Кто? Закономерности?

Первый раз слышу, чтобы закономерности все время менялись.

Меняться могут только частные случаи, но не обязательно все время.

А частные случаи с достаточной для заработка продолжительностью на рынках бывают.

 
IgorM:
хм, я же говорю самообман еще тот, вот Вы сами себя убеждаете, что закономерности изменяются - какие же это закономерности?

Так невозможно сказать какие.... вы хоть раз видели восходящий график баланса на 8 летней истории со средней доходностью от 100%годовых и 10% просадка ? (не пипс, не арбитраж, не мартин)
 
Reshetov:

Кто? Закономерности?

Первый раз слышу, чтобы закономерности все время менялись.

Меняться могут только частные случаи, но не обязательно все время.

А частные случаи с достаточной для заработка продолжительностью на рынках бывают.



Да, разные закономерности бывают... если система дает прибыль какое-то время - значит она вписывается в существующие закономерности.
 
jelizavettka:Так невозможно сказать какие.... вы хоть раз видели восходящий график баланса на 8 летней истории со средней доходностью от 100%годовых и 10% просадка ? (не пипс, не арбитраж, не мартин)

хм, Вы видели сколько у меня в кошельке? какая разница у кого какая линия баланса? есть спецы которые пересиживают по нескольку месяцев, вернее были - посливались на очередной волне кризиса, есть скальперы которые награждаются призами (погуглите).... мне их достижения, в части линии баланса и их кошельков ничего путнего в части закономерностей не могут дать

соглашусь с Reshetov, да есть на рынке "частные случаи с достаточной для заработка продолжительностью", но и тут проблема - если не соблюдать риск-менеджмент и торговать исключительно на все депо, то приходит момент когда эти частные случаи перестают работать и депозита больше нет )))))

 
IgorM:

хм, Вы видели сколько у меня в кошельке? какая разница у кого какая линия баланса? есть спецы которые пересиживают по нескольку месяцев, вернее были - посливались на очередной волне кризиса, есть скальперы которые награждаются призами (погуглите).... мне их достижения, в части линии баланса и их кошельков ничего путнего в части закономерностей не могут дать

соглашусь с Reshetov, да есть на рынке "частные случаи с достаточной для заработка продолжительностью", но и тут проблема - если не соблюдать риск-менеджмент и торговать исключительно на все депо, то приходит момент когда эти частные случаи перестают работать и депозита больше нет )))))


Так ведь люди торгуют исходя из найденных закономерностей.... если по графику построенному по random торговать - никогда в прибыли не будете. значит есть закономерности.
 
IgorM:


соглашусь с Reshetov, да есть на рынке "частные случаи с достаточной для заработка продолжительностью", но и тут проблема

Основная проблема в том, что неизвестна точная продолжительность частных случаев (момент начала можно вычислить, а завершения - невожможно). Единственное спасение для трейдера в том, что если частный случай дает возможность заработать с матожиданием в несколько спредов, то слив имеет матожидание в размере минус спред минус проскальзывание. Если возможность заработка сравнима со спредом, то овчинка явно выделки не стоит.
 
jelizavettka: если по графику построенному по random торговать - никогда в прибыли не будете. значит есть закономерности.

слова .. просто слова - по random графику проще торговать - там трендов не будет, а если и будут, тогда не будет ярко выраженных возвратов

если не нашли, что повторяется каждый раз - сезонность в части валотильности, флеты после затяжных трендов, откаты, ночные флеты(не регулярно но есть) - со сбиванием стопов

ЗЫ: Юрий, да именно так и есть, Вы нормальным, доходчивым языком написали то что я хотел обьяснить

 
IgorM:

слова .. просто слова - по random графику проще торговать - там трендов не будет, а если и будут, тогда не будет ярко выраженных возвратов

если не нашли, что повторяется каждый раз - сезонность в части валотильности, флеты после затяжных трендов, откаты, ночные флеты(не регулярно но есть) - со сбиванием стопов

ЗЫ: Юрий, да именно так и есть, Вы нормальным, доходчивым языком написали то что я хотел обьяснить


я генерил такой ряд и все там есть - волатильность, тренды, откаты, не регулярные ночные флеты и сбивание стопов, фигуры ТА и т.п. Весь вопрос - в достаточной длинне такого ряда.

Сезонности не видел, правда я ее и на форексе не вижу.

 
IgorM:

слова .. просто слова - по random графику проще торговать - там трендов не будет, а если и будут, тогда не будет ярко выраженных возвратов

random с диапазоном от плюс бесконечности до минус бесконечности - будете лить со скоростью спреда.
 
Cmu4:

Итак, "осторожная игра" уменьшает шансы игрока на выигрыш вчетверо по сравнению со "смелой игрой".

Это для отрицательного матожидания. А теперь посчитайте то же самое для положительного.
12345
Новый комментарий
Причина обращения: