Среднесуточный путь в пунктах по инструментам. - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все логично. Валерий, вы сами видите- вот-вот уже...
Давайте поговорим о каком-нибудь достижении, об общественно-полезной деятельности...
Все логично. Валерий, вы сами видите- вот-вот уже...
Давайте поговорим о каком-нибудь достижении, об общественно-полезной деятельности...
желаю удачи в лечении,надеюсь оно пройдет продуктивно, за сим откланиюсь, ноу пасаран.
дальше дуркуйте в одиночку.
кстати ваш последний пост остановился на номере 228, не мог не приколоться.
все, убежал
кстати ваш последний пост остановился на номере 228, не мог не приколоться.
все, убежал
Как можно учесть, в хирурговском методе изменение плотности потока тиков?
так, параллельно посмотретьхотел на стандартный среднегеометрический расчет индексов с учетом плотности тиков (изменения тикового обьема).
но как это учесть в формуле (стандартной ). может сначала для каждой пары нужно сравнить волатильность и плотность тиков, потом както учесть это при расчете индексов.
Истинный механизм, который определяет динамику цен активов, вряд ли кому-нибудь доподлинно известен. Единственное, что можно сказать с уверенностью - в изменених цен присутствует случайный фактор. А вот природа этой случайности может быть различной.
Согласно одной из возможных гипотез логарифмы изменения цен подчиняются нормальному распределению, однако это распределение нестационарно. То есть и математическое ожидание, и стандартное отклонение распределения могут меняться во времени. Вследствие этого, при обработке эмпирической выборки стандартными статистическими методами, предполагающими, что вся выборка получена из одной генеральной совокупности, получаем негауссовость выборки. Это может выражаться в тяжелых хвостах эмпирического распределения (вычисленный по выборке эксцесс превышает число 3, то есть эксцесс нормального распределения).
Согласно другой гипотезе логарифмы изменения цен изначально подчиняются распределению с эксцессом больше 3. В этой ситуации даже в случае стационарности самого распределения, полученная из этого распределения эмпирическая выборка может трактоваться как нестационарный во времени процесс. Дело в том, что оценкой математического ожидания случайной переменной х является среднее арифметическое по выборке:
<X> = 1/N * sum(x(i), i =1..N )
Среднее арифметическое случайных величин само является случайной величиной. Стандартное отклонение среднего арифметического зависит от стандартного отклонения случайной величины и объема выборки:
sigma(<X> ) = sigma(X) / sqrt (N)
Таким образом, стандартное отклонение среднего значения меньше, чем стандартное отклонение самой случайной величины в sqrt (N) раз, то есть точность оценки математического ожидания можно повысить путем увеличения объема выборки. Но это справедливо только для случайной величины с конечным математическим ожиданием и конечной дисперсией. Дело в том, что конечное математическое ожидание существует только у тех распределений, у которых плотность вероятности на бесконечности падает как 1 / |x|^(2+delta) или круче, а конечная дисперсия только у тех распределений, у которых на бесконечности плотность вероятности падает как 1 / |x|^(3+delta) или круче ( delta - сколь угодно малое положительное число). Если же смоделировать ценовой график, используя в качестве логарифмов изменения цены случайную выборку, взятую из стационарного распределения с бесконечной дисперсией и/или бесконечным математическим ожиданием, и предложить эту выборку для анализа независимому наблюдателю, то у него может возникнуть иллюзия того, что он имеет дело с нестационарным во времени процессом.
Ну наконец нельзя исключить случай, когда не только параметры распределения, но и сам закон распределения приращений логарифмов цен нестационарен во времени, причем во временных рядах цен могут присутствовать участки, описываемые распределением с бесконечной дисперсией и/или бесконечным математическим ожиданием.
Полиграфыч, это тебе:
middle_period - это средний ход бара на таймфрейме period. Ход - это High - Low (или, например, |Close - Open|).
middle_H1 - это средний ход бара на ТФ H1.
В формулу в скобках нужно подставлять period в минутах, т.е. H1 = 60.
Получается, например, так: middle_Н4 ~ middle_H1 * sqrt( Н4 / H1 ) = middle_H1 * sqrt( 240 / 60 ) = 2 * middle_H1.
Алексей, прошу не бить, а насколько полезно будет и есть ли что вообще в этом, если в этой формуле взять отсчет периода не в минутах (временная шкала) а в тиках (кол-во тиков) справедлива ли тогда будет эта формула? и если да, то не пробовали ли вы взять скажем не н4 и н1, а (4тика и 1тик)
следовательно можно взять 1 тик и 0,4 тика - т.е. получить через эту формулу значения дискретности меньше 1 тика выраженной через существующую минимальную дискретность равную 1 тику.
Да вряд ли полезно, мне кажется. Чего лезть в 0.4 тика, если таких не существует? Ну да, формально формулу можно применить, но все равно придется применять экстраполяции, выходящие за экономически разумные величины.
Prival говорил много о частоте дискретизации и о пользе "правильных" данных. Но где их, эти правильные данные, взять в ДЦ? Да и какой в них смысл, если ты все равно торговать будешь только на тех тиках, которые тебе дает твой Бог - ДЦ?
Да вряд ли полезно, мне кажется. Чего лезть в 0.4 тика, если таких не существует? Ну да, формально формулу можно применить, но все равно придется применять экстраполяции, выходящие за экономически разумные величины.
Prival говорил много о частоте дискретизации и о пользе "правильных" данных. Но где их, эти правильные данные, взять в ДЦ? Да и какой в них смысл, если ты все равно торговать будешь только на тех тиках, которые тебе дает твой Бог - ДЦ?
он кстати говорил что у него и точность получалась больше чем даже у котировок дц, у них в пунктах, а он до долей пункта расчитывал, кстати может этот механизм и использовал я не знаю, но межтиковое "поведение" цены может быть и не так уж бесполезно. ведь все и рушится при регрессии с наростанием ошибки, а если это нарастание ошибки можно прогозировать?