Йось, вы знаете зависимости между среднегодовыми, среднемесячными, средненедельными, среднесуточными и среднечасовыми ходами (плохое слово) цен?
Димкоу, можешь прямо говорить? чего юлить то а.
Димкоу, можешь прямо говорить? чего юлить то а.
Я не юлю :) Нужно знать эти зависимости, это важнейшие закономерности рынка, которые "валяются на поверхности". Зайдите в личку. Но, лучше в этой области провести свои исследования, более точные и объективные.
Я не юлю :) Нужно знать эти зависимости, это важнейшие закономерности рынка, которые "валяются на поверхности". Зайдите в личку. Но, лучше в этой области провести свои исследования, более точные и объективные.
а мне кажется что именно анализ плотности рыночных циклов важен (не самих приращений цен, а завершенных циклов), возврвтов цены если хотите.
ну это косвенно может проявится и в вашем виде (как показано по ссылке). ведь плотность циклов это плотность возможных прибыльных ситуаций.
В конце хочу показать такую фишку. Киньте на график индикатор ATR. Он является одним из индикаторов волатильности цены. Установите период равный 24. Поставьте таймфрейм H1 и посмотрите на индикатор. А потом смените таймфрейм на М30 и снова посмотрите на индикатор. Тут есть над чем подумать. Всего хорошего.
В конце хочу показать такую фишку. Киньте на график индикатор ATR. Он является одним из индикаторов волатильности цены. Установите период равный 24. Поставьте таймфрейм H1 и посмотрите на индикатор. А потом смените таймфрейм на М30 и снова посмотрите на индикатор. Тут есть над чем подумать. Всего хорошего.
косил глаза, закрывал поочереди сначала один потом другой, потом встал спиной и попробовал через левое плечо посмотреть. наконец решил одеть бабушкины очки, ну думаю щас . анн нет, ничего нового не увидел
В конце хочу показать такую фишку. Киньте на график индикатор ATR. Он является одним из индикаторов волатильности цены. Установите период равный 24. Поставьте таймфрейм H1 и посмотрите на индикатор. А потом смените таймфрейм на М30 и снова посмотрите на индикатор. Тут есть над чем подумать. Всего хорошего.
Если вы имеете ввиду колебания индикатора, то они отражают изменения волатильности в течении дня.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
И снова здравствуй, мой юный зритель)))
Собственно интерсен среднесуточный ход разных инструментов .
изменение количиства тиков (плотность ) всреднем внутри суток можно ли считать пропорциональной изменению волатильности (Н-L).
на разных инструментах на первый взгляд эта величина изменяется почти синхронно.
но плотность циклов может иметь различные изменения на разных инструментах.
собственно вот если взять 3 отсчета то в первом варианте можно увидеть на первый взгляд 2 цикла, а во втором ниодного. и это при том что изменений цены вроде как было по 3 отсчета и там и тут.