Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю, Вам виднее. Я считаю, что он должен снижаться пропорционально корню из депо. Это позволит постепенно наращивать объем открываемых поз - но не настолько сильно, чтобы повторять риск, приемлемый при самых малых депозитах.
При риске 1/x объем поз просто не будет расти. Вам такое надо?
Очередной слив?
почему :) ??
Вы не правельно поняли мой пост ))
почему :) ??
Вы не правельно поняли мой пост ))
Согласен, вероятно, не правильно.
Эээх "слив" какое знакомое до боли слово.
Слив бывает у всех однажды
Слив это очень интимное.
Слив это очень личное.
Слив это как потерять девственность.
Слив это как секс в первый раз.
Не знаю, Вам виднее. Я считаю, что он должен снижаться пропорционально корню из депо. Это позволит постепенно наращивать объем открываемых поз - но не настолько сильно, чтобы повторять риск, приемлемый при самых малых депозитах.
При риске 1/x объем поз просто не будет расти. Вам такое надо?
То-есть риск должен уменьшаться медленнее чем растет депо. И тогда объём позиций будет увеличиваться при, относительно, уменьшающемся риске.
Пусть f(D) - размер трейда, с которым вы планируете входить в рынок при размере депозита D;
p - прибыль с единицы размера лота за единицу времени (это свойство ТС).
Тогда за единицу времени должно выполняться условие:
p * f(D) / D > c, где c некая ассимптотическая прибыльность, на которую вы рассчитываете.
Из этого неравенства получаем:
f(D) > D * (c /p).
В качестве f(D) годится, например, любая функция вида f(D) = a + b * D, где b > c / p (предельный случай b = c / p и a > 0)
И как вы считаете риски в таком варианте?
тогда
однако, я догадываюсь, что захожу не с того конца, пока не могу понять, где курица, а где яйцо. Дайте подумать.Тогда, в моем понимании, для указанного выше предельного случая, ваш риск считается по формуле:
Us_Risk = r + s/D
В общем случае, у вас риск считается как
Us_Risk = r + u(D), где r - константа, а u(D) - произвольная, на ваше усмотрение, функция, которая монотонно убывает и стремится к нулю.