Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Заведи свой торговый сигнал и подключи мониторинг счета!
Sergey Guliaev
2301
Sergey Guliaev 2012.03.28 17:30  
Mathemat:

Не знаю, Вам виднее. Я считаю, что он должен снижаться пропорционально корню из депо. Это позволит постепенно наращивать объем открываемых поз - но не настолько сильно, чтобы повторять риск, приемлемый при самых малых депозитах.

При риске 1/x объем поз просто не будет расти. Вам такое надо?

Я подумаю над этим.
fozi
2926
fozi 2012.03.28 17:36  
valenok2003:

Очередной слив?

почему :) ??

Вы не правельно поняли мой пост ))

Sergey Guliaev
2301
Sergey Guliaev 2012.03.28 17:40  
fozi:

почему :) ??

Вы не правельно поняли мой пост ))


Согласен, вероятно, не правильно.
fozi
2926
fozi 2012.03.28 17:41  

Эээх "слив" какое знакомое до боли слово.

Слив бывает у всех однажды

Слив это очень интимное.

Слив это очень личное.

Слив это как потерять девственность.

Слив это как секс в первый раз.

Vitalie Postolache
11564
Vitalie Postolache 2012.03.28 17:56  
Слив - это такой фрукт, каторый растет на дэрэв :)
Sergey Guliaev
2301
Sergey Guliaev 2012.03.28 18:00  
Так, все в сад. Или в курилку.
Sergey Guliaev
2301
Sergey Guliaev 2012.03.28 18:15  
Mathemat:

Не знаю, Вам виднее. Я считаю, что он должен снижаться пропорционально корню из депо. Это позволит постепенно наращивать объем открываемых поз - но не настолько сильно, чтобы повторять риск, приемлемый при самых малых депозитах.

При риске 1/x объем поз просто не будет расти. Вам такое надо?


То-есть риск должен уменьшаться медленнее чем растет депо. И тогда объём позиций будет увеличиваться при, относительно, уменьшающемся риске.
Mislaid
613
Mislaid 2012.03.28 18:55  

Пусть f(D) - размер трейда, с которым вы планируете входить в рынок при размере депозита D;

p - прибыль с единицы размера лота за единицу времени (это свойство ТС).

Тогда за единицу времени должно выполняться условие:

p * f(D) / D > c, где c некая ассимптотическая прибыльность, на которую вы рассчитываете.

Из этого неравенства получаем:

f(D) > D * (c /p).

В качестве f(D) годится, например, любая функция вида f(D) = a + b * D, где b > c / p (предельный случай b = c / p и a > 0)

И как вы считаете риски в таком варианте?

Sergey Guliaev
2301
Sergey Guliaev 2012.03.29 02:23  
f(D) = AccountFreeMargin()*Us_Risk/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);

тогда

Us_Risk =   f(D)/( AccountFreeMargin()/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)); 
однако, я догадываюсь, что захожу не с того конца, пока не могу понять, где курица, а где яйцо. Дайте подумать.
Mislaid
613
Mislaid 2012.03.29 03:22  

Тогда, в моем понимании, для указанного выше предельного случая, ваш риск считается по формуле:

Us_Risk = r + s/D

В общем случае, у вас риск считается как

Us_Risk = r + u(D), где r - константа, а u(D) - произвольная, на ваше усмотрение, функция, которая монотонно убывает и стремится к нулю.

/ /1...1112131415161718
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий