Карты Кохонена. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Боковой тренд. Тренд вверх. Тренд вниз.
Автор, не подскажете, где в коде копирайт, мыло, дата и версия? :-)
Используйте на свое усмотрение, претензий предьявлять не буду. Дата вчера. Номера версии нет, это не окончательный вариант .
а потом хрен вспомнишь- кто, когда и зачем это написал.
Я бы еще внутрь архива попросил книжку (как считали), и скриншот.
Блин иногда полезно по форуму лазить . В соседней ветке взял идею АлексаМозга . Переделал своего кохонена под вероятностную карту, результат представляю на суд общественности. Собсвенно данный вариант можно использовать для быстрой визуальной оценки ТС, или как подсказчик. Прелесть предлагаемой технологии состоит в том, что теперь рынок можно описывать каким угодно способом все зависит от фантазии.
В приведенном примере, взят простейший описатель рынка (Open(0)-Open(1))/Open(0); (Open(0)-Open(2))/Open(0) ;...; (Open(0)-Open(10))/Open(0), хотя можно и машки и ФА и мультивалютник в один флакон .Еще учитываем цвет свечи последнего нулевого бара. Красим карту в зависимости от вероятности цвета закрытия . Чем зеленее тем выше вероятность того что будет белая свечка,чем краснее -черная .Из приведенного рисунка видно, что разделение есть, правда я пока не делал советника чтобы говорить о положительном мат ожидании. Для начала хотелось бы найти такой описатель, который четко делит карту, на ярко выраженные зеленые и красные области, а то приведенный рисунок какой грязный . Но это скорее исскуство нежели наука . Коды прилагаю . все написано на Mql5
здравствуйте. хотел спросить как продвигаются исследования в этом направлении или тема заглохла. Просто я думаю что карты кохонена идеально подходят для фильтрации сделок
Метод конечно интересный, но приигоден для классификаций стационарных обьектов. Дело в том, что для адекватного обучения и анализа карты 30Х30 потребовался массив обучающих векторов около 50000, далее в прогрессии. На таком длительном промежутке закономерности ( предположим что они есть, но не стабильны) смазываются и карта преобретает однородный цвет примеры есть на четверке. Кроме того карта Кохонена оказался очень чувствительным к виду представления данных O[i]/O[i-1] красит карту в однородный цвет, а теже саммые данные представленные так (O[i]-O[i-1])/O[i], разделил карту на две четко выраженные области как и должно быть. Возможна вся проблема в кривой заточке рук, но я и так обижен на мать природу за нейросеть между своими ушами.
Попробую еще раз корреляцию, попозжде когда мисль сформируется, да и на алегарха поработать надо, а то обижается
Блин иногда полезно по форуму лазить . В соседней ветке взял идею АлексаМозга . Переделал своего кохонена под вероятностную карту, результат представляю на суд общественности. Собсвенно данный вариант можно использовать для быстрой визуальной оценки ТС, или как подсказчик. Прелесть предлагаемой технологии состоит в том, что теперь рынок можно описывать каким угодно способом все зависит от фантазии.
В приведенном примере, взят простейший описатель рынка (Open(0)-Open(1))/Open(0); (Open(0)-Open(2))/Open(0) ;...; (Open(0)-Open(10))/Open(0), хотя можно и машки и ФА и мультивалютник в один флакон .Еще учитываем цвет свечи последнего нулевого бара. Красим карту в зависимости от вероятности цвета закрытия . Чем зеленее тем выше вероятность того что будет белая свечка,чем краснее -черная .Из приведенного рисунка видно, что разделение есть, правда я пока не делал советника чтобы говорить о положительном мат ожидании. Для начала хотелось бы найти такой описатель, который четко делит карту, на ярко выраженные зеленые и красные области, а то приведенный рисунок какой грязный . Но это скорее исскуство нежели наука . Коды прилагаю . все написано на Mql5
Спасибо, коллега!
Приятно, что читают и используют наработки.
Мне в душе нравится применение карт Кохонена. Получается "мягкий" или лучше сказать "нечеткий" способ кластеризации состояний рынка (временного ряда). В моей ветке я использовал в качестве дескрипторов состояния рынка ряд цен Open приведенных к интервалу от 0 до 1 - в каждом обучающем примере. Очевидно, карта Кохонена прекрасно разложила состояния на - условно - сильный тренд вверх, сильный тренд вниз, флет, и все разнообразные переходные фазы от одного полюса к другому. Далее, этот "фильтр" можно использовать как дополнительный или единственный сигнал к запуску торгового алгоритма. То есть, обученная карта выдала минимальную ошибку на нейроне с координатами 8;5. А мы уже знаем (проанализировали), что далее последует, скорее всего, флет, и запускаем советника, работающего в канале. И так далее и т.п.
У Вас вероятностная окраска карты - то есть уже наложен результат анализа на ячейки и Вы пока не можете получить визуально чистые области с преобладающим статистическим преимуществом определенного движения цены. Да, это не просто. Но еще раз повторю - СКП Кохонена может использоваться как фильтр - триггер запуска сделки или серии сделок.
Алексей
Не совсем понял как ты учишь сетку, и не нравится как кодируешь цвета. Может как-нибудь стукнешься
Загнал в Кохонена такую фигню.
in[0]=(rates[i].close-rates[i+1].close)/rates[i].close;
in[1]=(rates[i].close-rates[i+2].close)/rates[i].close;
in[2]=(rates[i].close-rates[i+3].close)/rates[i].close;
in[3]=(rates[i].close-rates[i+4].close)/rates[i].close;
in[4]=(rates[i].close-rates[i+5].close)/rates[i].close;
in[5]=(rates[i].close-rates[i+6].close)/rates[i].close;
in[6]=(rates[i].close-rates[i+7].close)/rates[i].close;
in[7]=(rates[i].close-rates[i+8].close)/rates[i].close;
in[8]=(rates[i].close-rates[i+9].close)/rates[i].close;
in[9]=(rates[i].close-rates[i+10].close)/rates[i].close;
Цель была посмотреть траекторию движения по карте. В пределах разумного непрерывная или дискретная ( прыгает туда сюда). Если непрерывная, тогда все понятно заранее подбираем стратегию торговли для сектора на карте, и если цена попадает в этот сектор стрижем бабло. Хрен там, с таким описанием базара траектория дискретная, заранее предсказать где на карте окажется базарное движение у мну не получилось. Собственно хотелось бы услышать мнение коллег по поводу описания рыночного движения, можно и мультивалютного и через сидалище.
Ну и для затравки вот картинка, кохонен был натренирован на историю, затем прогнан форвард. Вроде как видно разделение базара на три области, наверное тренды и флет, но это моя, думаю не совсем адекватная оценка.