Равнообьемные(всреднем) бары без тиковой истории по минутным данным (обьемам ) возможно? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как выравнять погрешности квантования при таком подходе . равнообъемные бары строить не по количеству тиков а по размерности диагональной линии, то есть тф по фиксированным длинам линии С, собственно тогда не будет хай и лоу а останутся только 2 точки оупен и клоуз, и старшие тф уже строить не тоже произвольно по диагонали от катетов числа тиков и пунктов как на рисунке 1, а уже строить от баров на рисунке 1, то есть вместо числа тиков будет число баров с рисунка 1, а по вертикали также тики останутся.
Некое подобие выравнивания расшатанности между структурами разрядов фрактальности. Но чем больше тф тем погрешность при вычислении этой диагонали больше, ошибка наростать будет, как ее уменьшить.
Это если вы конечно не на днях торгуете а интрадей, и тут не в пипсовке дело а в точности построения модели, отклонения при наложении чем дальше тем больше, короче ско.Причем если считать для нормального распределения что норма это будет 1пункт вверх и по горизонтали это будет 1 тик вот этот квадратик и будет начальным кирпичиком фундамента при дальнейшем построении дома. Но тики приходят иногда не по одному пункту а по несколько иногда пачками. Выравнивать этот кирпичик по пунктам - не правильно, и отдельно по тиками (кол-ау - тоже не правильно), нужно одновременно вырпавнивать и по горизонтали и повертикали, вот и подумал об оптимальном варианте диагонали этого кирпичика.Наверное не совсем правильно но как-то так. А для мультивалютки так вообще важно, так как пути инструменты проходят за одно и тоже время разные в пунктах, то есть если хотите стоимость в валюте депо у каждой пары меняется (с каждым тиком) поразному, у одних цена поменялась за минуту 50 раз а у других - 200 раз и как думаете что вам поажет общая формула расчета индексов- статику она покажет, единовременное значение, а в динамике все нитак, там вообще нет жесткой связи. это рассогласование в путях 50 пп и 200 пп, могут привести к итоговому расхождению в какое угодно число пунктов (денег) .Поэтому хэдж и расходится со временем.Собственно и логаифмирование обосновать можно именно тем что величина эа стоит под квадратом. А при увеличении диагонали в 2 раза изменения катетов происходит не пропорцианально, да еще и неравномерно.
ну например северный ветер проводил анализ тиков, да и много кто уже на форумах это повторял. Так вот тиковые распределения близки к нормальному, то есть из них можно строить нармально распределенные бары (примерно). при повыше нии времени между участками ряда (баровые цены) все ломается.
Чушь...
Эффект стробоскопа характерен другим "модным" распределениям.
Погуглите "потоки Пальма", Эрланга наконец...
Пуассоновские дела вам в помощь!
;)
С чего это чушь? Если это есть. Тем более это делаетют те кому это нужно для улучшения работы дальнейшей с этими данными, при дальнейшем разложении и экстраполяции периодических составляющих.
при фильтрации цены можно сдвигать фильтры назад (они должны максимально повторять цену при сохранении своих периодических характеристик). Тем самым далее делим по октавам на тф .
У этих тф строим аналогичные фильтры чтобы лини у них имели максимально похожий вид, тут по импульсным характеристикам подбираем сисему коэффициентов в фильтрах., далее с меньших тф подаем на старшие данные от фильтра, и принимаем условно за истинные значения, получая подобие экстраполяции периодической составляющей образованной фильтром. Заметьте что при сдвигании фильтра назад перерисовку можно ограничивать рамками. Можно и дальше фильтровать остаток, а можно сразу решать систему коэффициентов, задавая условие чтобы модули отклонений были минимальными.
При таком подходе думаю изначальное задание баровых тф вредно. Оно конечно можно и по ним (по клозам), но точность очень падает.
Вот и подумал что разрядность (октавность ) таймфреймов лучше делать не по времени . Собрать так сказать спектор в кучу, или расшатанную фрактальность увязать както .
Рисунки там есть https://www.mql5.com/ru/forum/137042/page63
все чего Вы добьетесь это случайные котировки будете обрабатывать нелогичными по последовательности математическими методами, возможно что в некоторые моменты времени Ваш мат.аппарат будет работать синхронно с движениями рынка
ну и т.д., читайте Нассим Николас Талеб "Одураченные случайностью", как раз Ваш случай
Видители при таком подходе есть 2 варианта, это не мат аппарат, мотому что там нет жесткой связи, просто сведение идет до такой степени, пока в остатке не останется минимально возможные по модулю изменения непредсказуемые, на мне нет розовых очков типа я чтото предсказываю, я лиш пробую выделять медленные составляющие ряда, которые имеют некоторые периодические характеристики, причем тут Талеб?.И вообще странно вот так сразу делать выводы о логичности или не логичности действий другого человека, если даже вникнуть не пытались(((
1- работать дальше над селекцией спектральных составляющих и последующих разложениях остатков от них, это чтоб механическим способом объяснить селекцию компу, и чтоб он строил итоговую линию, ито ...
2- Просто иметь перед глазами все (или те которых достаточно) спектральные составляющие и глазами и руками далее принимать решения, меня устраивает пока 2-й вариант, но селекция тоже интересна.
и еще можно фильтрацию делать не последовательного чилового ряда, а распределений его приращений. расставляя их по старшенству, далее можно продолжать в эксперементах по сведению ряда через фильтрацию к определенному значению или к определенной кривой с нужными (с погрешностью конечно) характеристиками..
Я скоро умру, доктор? Скажите, доктор, сколько мне еще осталось? Я ведь обещал навестить тётю Зину, неужели не успею.(
ПС: Октавность вам не понятна (чего там не понятного) ? Для таймфреймов например вот так можно сказать - пост вверху https://www.mql5.com/ru/forum/117208/page5#167096
Расшатанная фрактальность - это .... вот есть кирпича 2 одинаковых, эти 2 кирпича дадут один большой кирпич, эти 2 больших дадут еще один больше.Сумма размеров 2х кирпичей меньшего разряда теже что и размеры кирпича большего разряда- фрактал состоит из самоподобных структур. Расшатанная фрактальность - это когда эти размеры у разных разрядов не соответствуют. То есть из 2-х кирпичей не получится кирпича одного большего в 2 раза. Как еще объяснить то, чё там не понятного. А- нормальная фрактальность,Б- расшатанная и по размерности и по времени, В - расшатанная по времени.
Так же и составные спектра, спектр в кучу не собрать, гармоники расшатаны относительно друг друга, все рушится.