1-я и 2-я производная от MACD - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Знатоки, то скажите о Jurik MA?
Об этом Джурике тут уже все перетерто многократно.
Главный вопрос остается: а на хрена Вам такой идеальный утюг? Вы думаете, он будет лучше бабло рубить?
Об этом Джурике тут уже все перетерто многократно.
Главный вопрос остается: а на хрена Вам такой идеальный утюг? Вы думаете, он будет лучше бабло рубить?
И чем это удобно? Тренд определять? Ну для этого машки и идеальные утюги не нужны.
Хотите - берите его в кодобазе, лежит себе давно уже. Найдете сами.
Есть и другие адаптивные утюги с ясными алгоритмами. Гляньте на них.
Прежде чем применять утюги, до предела четко уясните себе, что они делают и какой от них толк.
ЖМА уже пару месяцев пользуюсь... Так что он у меня есть.
А какие другие адаптивные "утюги" вы имеете вииду?
Как вычислить фильтр без задержки и с нулевым сдвигом фазы для всех спектральных компонент? Идея проста. Берём FFT котировки. Зануливаем Фурье коэффициенты выше определённой частоты. Потом обратное Фурёе преобразование и получаем нашу отфильтрованную котировку. Только выглядет она не ахти, особенно в начале и конце. Что и понятно в силу периодичности Фурье компонент. Кому хочется поиграться с этим фильтром, код приложен.
АМА (АМКА), FRAMA. Больше не помню.
В принципе в них есть толк, вероятно. Даже если юзать их в составе системы из двух мувов. Теоретически количество сделок на флэте немного уменьшается. А слишком частые сделки на флэте - это и есть основной источник слива системы "два мува".
Но чтобы еще сильнее уменьшить соотношение числа сделок на флэте и на тренде, нужно еще кое-что. Например, преобразовать котировки и утюгами гладить уже преобразованные. Когда-то этим занимался, но по какой-то причине не хватило терпения доделать.
АМА (АМКА), FRAMA. Больше не помню.
АМА (АМКА), FRAMA. Больше не помню.
В принципе в них есть толк, вероятно. Даже если юзать их в составе системы из двух мувов. Теоретически количество сделок на флэте немного уменьшается. А слишком частые сделки на флэте - это и есть основной источник слива системы "два мува".
Но чтобы еще сильнее уменьшить соотношение числа сделок на флэте и на тренде, нужно еще кое-что. Например, преобразовать котировки и утюгами гладить уже преобразованные. Когда-то этим занимался, но не хватило терпения доделать.
Вот это губит. Доделайте!
Я иногда даже мысли в блокнот записываю и все их прорабатываю по-порядку, т.к. во время написания кода идей много летает, и не все они воплощаются, если не записывать.