Биржа РТС: robot Panda +8026,78% - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня один студент писал советник на основе Радуги, она там есть на сайте. Только мы ее переработали, сделали на адаптивных фильтрах и кое-что еще добавили из условий открытия/закрытия. Вообще-то, от Радуги осталось одно название)) Только сейчас об этом подумал )) Работает на трендах и больших колебаниях, на ровном флете надо отключать.
Еще пробовал простенькую стратегию - отбой от границ канала, нормально для небольшого флета. Тоже немного доработал.
В принципе, большинство стратегий рабочие, но они работают в определенном состоянии рынка. А программисты все пытаются вывести "формулу всего на свете и чтобы навсегда". Так не бывает, жизнь и рынок - они живые, их не опишешь мертвой формулой.
---------------
Мультивалютный, от десятков до сотен. Внутри себя содержит портфель стратегий, которые постоянно тестируются внутренним тестером и из них выбирается лучшая. Это очень кратко.
---------------
В торговой панели, которую я надеюсь запустить в декабре, будет возможность (на первом этапе) вручную переключать стратегии из портфеля, а также на лету менять параметры стратегий. Почему вручную?
Круто... :-)
У меня один студент писал советник на основе Радуги, она там есть на сайте. Только мы ее переработали, сделали на адаптивных фильтрах и кое-что еще добавили из условий открытия/закрытия. Вообще-то, от Радуги осталось одно название)) Только сейчас об этом подумал )) Работает на трендах и больших колебаниях, на ровном флете надо отключать.
Еще пробовал простенькую стратегию - отбой от границ канала, нормально для небольшого флета. Тоже немного доработал.
В принципе, большинство стратегий рабочие, но они работают в определенном состоянии рынка. А программисты все пытаются вывести "формулу всего на свете и чтобы навсегда". Так не бывает, жизнь и рынок - они живые, их не опишешь мертвой формулой.
вот и встает извечный вопрос - когда и какую тс юзать ? какое состояние рынка будет завтра...
Кто может точно сказать, в какой программе пишутся эти роботы для фондового рынка, на каком языке программирования?
На сколько я знаю, для фондовиков основная программа - Quik с языком qpile, но в ней отсутствует возможность тестировать стратегии.
Есть на этом сайте разработчики роботов на qpile? Поделитесь опытом, пожалуйста.
У меня один студент писал советник на основе Радуги, она там есть на сайте. Только мы ее переработали, сделали на адаптивных фильтрах и кое-что еще добавили из условий открытия/закрытия. Вообще-то, от Радуги осталось одно название)) Только сейчас об этом подумал )) Работает на трендах и больших колебаниях, на ровном флете надо отключать.
- На каких таймфреймах Вы ищите тренды для Радуги?
На мелких очень много коротких движений + шум.
- Интересно делаете ли Вы статистику по спредам, т.е. как сильно они изменяются. Насколько я видел в прошлом у большинства NDD-брокеров они варьируются от очень небольших до огромных, а это видимо может загубить любую стратегию.
Большое Спасибо за информацию!
Круто... :-)
вот и встает извечный вопрос - когда и какую тс юзать ? какое состояние рынка будет завтра...
Я последние пол-года занимаюсь исключительно скальпингом, так что предсказание погоды на завтра мне неинтересно)) Вообще, я позволю себе сравнение. Мы, мелкие спекулянты, похожи на рыбок, которые плавают рядом с большими акулами и питаются крошками с их стола. Думаю, вы все видели такие кадры в передачах про животных.
Так вот, если акула плывет прямо, можно с большим процентом вероятности предсказать, что и через несколько секунд она будет плыть прямо или примерно в том же направлении. Соответственно, скромные рыбки не строят важных теорий, а просто плывут рядом с акулой и всегда бывают сыты. А ученые рыбки делают важные, замысловатые предсказания, куда акула поплывет завтра... через неделю... в результате такие рыбки быстро умирают от голода )) Я стремлюсь быть в первой группе ))
- На каких таймфреймах Вы ищите тренды для Радуги?
На мелких очень много коротких движений + шум.
- Интересно делаете ли Вы статистику по спредам, т.е. как сильно они изменяются. Насколько я видел в прошлом у большинства NDD-брокеров они варьируются от очень небольших до огромных, а это видимо может загубить любую стратегию.
Большое Спасибо за информацию!
Я вообще работаю на тиках, хотя тайм-фреймы тоже анализирую, но чисто на предмет психологии толпы... тут пока для меня много неясного, как это влить в программу. Для ручной торговли по Радуге ИМХО хорошо подходит 15М. Плюс надо анализировать старшие ТФ, кратные 5, ну, это широко известный подход.
Насчет мелких движений - счета NDD и ECN характерны тем, что время исполнения < 1сек и отсутствует stoplevel. Так что можно и на шуме зарабатывать, я над этим пока еще работаю. Средний спред 0.7-0.8 по EURUSD, на больших движухах, например 700п/1 мин на 5-знаке легко может быть проскальзывание 100-150п, это надо учитывать. А на спокойном рынке все открывается четко и почти по заявленным ценам, иногда разница 1-2 п (5-знак).
Кто может точно сказать, в какой программе пишутся эти роботы для фондового рынка, на каком языке программирования?
На сколько я знаю, для фондовиков основная программа - Quik с языком qpile, но в ней отсутствует возможность тестировать стратегии.
Есть на этом сайте разработчики роботов на qpile? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Я вообще работаю на тиках, хотя тайм-фреймы тоже анализирую, но чисто на предмет психологии толпы... тут пока для меня много неясного, как это влить в программу. Для ручной торговли по Радуге ИМХО хорошо подходит 15М. Плюс надо анализировать старшие ТФ, кратные 5, ну, это широко известный подход.
Есть в этом что-то чего я пока не понимаю - если трейдер торгует, скажем, на Н1-Н4+ -> там периодически возникают сильные тренды и можно рассчитывать на относительно приличную прибыль. Т.е. необходимо постараться определить начало тренда и открывать позицию любым из известных методов. Расплатой там будет также приличный Стоп Лосс, в зависимости от таймфрейма.
- А как можно рассчитать цели для снятия прибылей в скальпинге? Просто фиксированный Тейк Профит с величиной, полученной из Оптимизации?
- Сколько сделок сгорают прежде чем Вы попадаете на такую, которая отбивает потери?
- Каков Риск в каждой сделке?
У меня другой подход. Открывается много (10-100) ордеров с минимально возможным для моего депозита лотом, загрузка 60-80%. Так как лоты минимальные, я легко держу просадку по отдельным убыточным ордерам, если не угадал движение. Естественно, я говорю при рынок во флете, есть предел, после которого я их закрываю. Рано или поздно цена вернется обратно, или я могу закрыть несколько убыточных и выигрышных позиций с общим плюсом.
Нет такой сделки, которая отбивает потери, есть сумма мелких.
Крайне незначительный, зависит от ситуации.