Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Запусти агентов на свободном компьютере. Это принесет доход!
trol222
1435
trol222 2011.12.03 17:09 

неправильно разделять график цены на разные интервалы (минутки, часы итд) .

Перед дальнейшим анализом и попыткой построить индекс движения валюты необходимо разделить тиковые данные по другому принципу.

1-нужно предварительно пары преобразовать в эквиобьемные графики-однотиковые бары, 2-х тиковые бары, 3-х ......

2- нужно предварительно пары преобразовать в графики такого вида (типо ренко каги итп) - однопунктовые бары, 2-х пунктовые бары,3-х итд....

3- нужно заминить шкалу времени шкалой импульсов для каждого колена из 2-х тиков, 3-х итд...

Интересует то, как синхронизировать все эти представления по времени, вчасности как правильно обьединить первые 2 пункта для разных инструментов кластера.

IgorM М
4801
IgorM М 2011.12.03 17:34  
trol222:

неправильно разделять график цены на разные интервалы (минутки, часы итд) .

именно то! а также предлагаю рассматривать скорость движения автомобилей не в км/ч (м/с), а в км/об.мин !!!

а если серьезно, то почитайте посты Prival, он много писал про тики https://www.mql5.com/ru/forum/106220

ну а если еще серьезнее - дерзайте, создавайте или оплачивайте работу программистов по предварительно составленному ТЗ

ЗЫ: с некой периодичностью Вы пишете посты не несущие смысловую нагрузку для окружающих - просто мысли в слух, примерно как этот топик. Сформулируйте задачу, сделайте скрины, обьясните необходимость данного исследования

trol222
1435
trol222 2011.12.03 19:16  
IgorM:

именно то! а также предлагаю рассматривать скорость движения автомобилей не в км/ч (м/с), а в км/об.мин !!!

а если серьезно, то почитайте посты Prival, он много писал про тики https://www.mql5.com/ru/forum/106220

ну а если еще серьезнее - дерзайте, создавайте или оплачивайте работу программистов по предварительно составленному ТЗ

ЗЫ: с некой периодичностью Вы пишете посты не несущие смысловую нагрузку для окружающих - просто мысли в слух, примерно как этот топик. Сформулируйте задачу, сделайте скрины, обьясните необходимость данного исследования


Под понятием оборотов в минуту можно многое представить . Что именно имеете ввиду вы км/об.мин?

Роман
7939
Роман 2011.12.04 15:20  
trol222:

Количество тиков за сутки примерно одинаковое (всреднем), но скорость прироста тиков внутри суток неравномерная.

тоесть при минимальном колене в 2 тика смена фазы для последующих импульсов может растягиватся и сужатся, но в определенных рамках, т.к. мы ограничены примерным равным среднесуточным количиством тиков.

Ктонибудб расссматривал вопрос в этом ключе


В этом ключе, ИМХО, г-н Свинозавр хороший помощник в данной теме, тем более он как-то индюк по своей импульсной модели обещал...
trol222
1435
trol222 2011.12.04 15:27  
Roman.:

В этом ключе, ИМХО, г-н Свинозавр хороший помощник в данной теме, тем более он как-то индюк по своей импульсной модели обещал...

)))в оконцовки такой помощи(как с ним часто бывает) я дебилом окажусь))
trol222
1435
trol222 2011.12.04 15:29  
Собственно интересна скорость сужения или растягивания фаз импульсов при пересчете от тика к тику
Роман
7939
Роман 2011.12.04 15:30  
trol222:

)))в оканцовки такой помощи я дебилом окажусь))

Да, нормуль все... Не ссы раньше времени...:-) У самого эта тема стоИт в списке задач на рассмотрение... Пока еще даже не начал тиковую историю с Альпарей в файл писать... Импульсы, тем более на тиках, минутках - ИМХО, задумка интересная при краткосроке...
trol222
1435
trol222 2011.12.05 01:05  
Посути любое тиковое движение нам особо не очем однозначно сказать не может.
Разделение на равнообьемные бары (по количеству тиков ) думаю не совсем правильно и удобно для анализа
так как цена неприрывна, а тики это дискретная единица измерения цены.
Соответственно единственное что мы можем выделить из графика тиков- это импульсы,
скорее даже не импульсы,а возникающие определенные циклы .
Чтобы их правильно определить нужно избавится от времени и перейти к однопунктовым барам с
ненармированной временной шкалой. Далее сделать графики однопунктовые, 2-х пунктовые, 3-х пунктовые
и так далее .
После этого уже можно говорить о выделении того или иного цикла - картинка внизу
нам интересен 7,8 варианты чтобы какбы исключить его из варианта 9
интересно время формирования того или иного цикла на всех валютных парах одного кластера
( както нужно правильно синхранизировать их ).

Для полного видиния картины нихватает еще одной немаловажной детали по поводу тикового обьема,но о ней позже.

а если использовать ненормированые по пунктам тики (или минутки ) то размеры колен как на рисунке выше будут разных размеров и сопределением цикла уже возникают сложностис тем что считать за цикл

Avals
3159
Avals 2011.12.05 05:04  
trol222:
Собственно интересна скорость сужения или растягивания фаз импульсов при пересчете от тика к тику


скорость сужения или растягивания фаз импульсов будет внутри суток изменяться пропорционально изменению кол-ва тиков за единицу времени (рыночной активности) и трендовости рынка. Немного здесь

Но активность это только один из параметров, важна ещё трендовость. В этом плане удобно понятие h-волатильности. В кратце: рынок либо склонен к трендам, тогда h>2, либо к флетам h<2, либо нейтрален h=2. По сути h это средняя длина свинга для каги/ренко в размерах кирпича. Т.е. в вашем примере для тикового графика при h=2 средняя длина импульса вверх и импульса вниз будет равна 2 пунктам. Если это не так, то рынок либо трендовый, либо флетовый. ЗигЗаг для этого не очень подходит, т.к. там посложнее будет зависимость длины свинга от параметра ЗЗ (зависит ещё от величины параметра в пунктах).

Из этого показателя, рассчитанного например так же как активность в зависимости от времени суток и самой активности можно вычислить и то что вы ищите - среднее время фаз импульс вверх, импульс вниз. Но, сразу предупреждаю, что если не фильтровать ситуации и брать статистику на большом куске истории то получите везде 2h. И тогда среднее кол-во тиков в импульсе вверх/вниз будет равно удвоенной величине размера кирпича (каги/ренко), а по времени в зависимости от времени суток - за какое время приходит столько тиков.

/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий