[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 762
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Удивлен, но похоже работает?) Смотрим дальше.
Удивлен, но похоже работает?) Смотрим дальше.
На реале таки есть иглы? Или они и в тестере есть, но масштаб не позволяет их рассмотреть?
Пока ни одного лося не было)
Не забывайте, что торгуем по двум парам, и чаще всего одна закрывается в минус, вторая покрывает ее в плюс. Сделки идут попарно.
А так, просады бывают, и довольно существенные. "Гладким" же график становится уже на достаточном периоде времени.
Например вот график того гладкого отчета в тестере за первую неделю. Тут всего 508 трейдов. (парных входов 254).
Легко заметить, те же "иглы" парных трейдов тоже присутствуют (отображаются как эквити). Но вот когда будет настоящий лось, откушает денег уже побольше)
Важно, что лоси происходят гораздо реже, чем профиты, за счет этого график становится впоследствии гладким)
За весь же отчет с 2011-го трейдов около 30000.
Пока ни одного лося не было)
Не забывайте, что торгуем по двум парам, и чаще всего одна закрывается в минус, вторая покрывает ее в плюс. Сделки идут попарно.
А так, просады бывают, и довольно существенные. "Гладким" же график становится уже на достаточном периоде времени.
Например вот график того гладкого отчета в тестере за первую неделю. Тут всего 368 трейдов. (парных входов 184).
Легко заметить, те же "иглы" парных трейдов тоже присутствуют (отображаются как эквити). Но вот когда будет настоящий лось, откушает денег уже побольше)
Важно, что лоси происходят гораздо реже, чем профиты, за счет этого график становится впоследствии гладким)
За весь же отчет с 2011-го трейдов около 30000.
Понятно.
Если основное "ноу-хау" это "если просадка по эквити больше или равна заданной, то закрываем всё с убытком, а если меньше, то продолжаем наращивать риски", то это не "ноу-хау". Это "недоилан". Потому что сразу встает вопрос о том уровне суммарной просадки, которую надо закрывать. Этот уровень всегда будет плавающим, поскольку рынки меняются. Ну т.е. в итоге это полумера в основе которой все равно пересиживание с усреднением.
Я думал что-то интересней придумано на уровне именно управления количеством ордеров в обе стороны.
Понятно.
Если основное "ноу-хау" это "если просадка по эквити больше или равна заданной, то закрываем всё с убытком, а если меньше, то продолжаем наращивать риски", то это не "ноу-хау". Это "недоилан". Потому что сразу встает вопрос о том уровне суммарной просадки, которую надо закрывать. Этот уровень всегда будет плавающим, поскольку рынки меняются. Ну т.е. в итоге это полумера в основе которой все равно пересиживание с усреднением.
Я думал что-то интересней придумано на уровне именно управления количеством ордеров в обе стороны.
Здесь нет усреднения и пересиживания) Постоянный лот. Уровень допустимой просады просчитан и жестко ограничен. Торговля ведется в обе стороны. Работает без индикаторов на любом периоде.
Просто еще фильтранул индюком, т.к. график получается более гладким, красивее что ли) Просадка же и прибыльность от этого почти не изменилась.
Предыдущий же вариант с иланом это отдельный проект и там свое ноу-хау) Там уже был мартин, хотя просадка также жестко ограничена.
Здесь нет усреднения и пересиживания) Уровень допустимой просады просчитан и жестко ограничен.
Как просчитан? Оптимизация ведь не используется.
А разве для этого обязательно проводить оптимизацию?)
Не обязательно. Но судя по картинке ее величина фиксированная для любого уровня баланса. И если бы в самом начале тестов произошло не одно закрытие обоих ордеров, а два-три подряд, то капец начальному депозиты был бы. Т.е. такое ощущение, что максимальная просадка в абсолютных величинах считается, а не в процентах. Поэтому и интересуюсь, как она найдена.
На отчете максимальная просадка представлена, т.е. можно посмотреть на какую максимальную величину наступал "капец" на всем протяжении истории)
Конечно берем начальный депозит с запасом, с учетом этого показателя. А как только оторвемся немножко вверх от начальных средств, риск полной потери начинает уже стремиться к нулю.
На отчете максимальная просадка представлена, т.е. можно посмотреть на какую максимальную величину наступал "капец" на всем протяжении истории)