[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 221

[Anatolij Anufriev]

khorosh:
lasso богатый, он для тестирования сразу мульон на реале заряжает))

Кому то везет в жизни а кому то приходится вертеться к сожалению :)

[Alexey Burnakov]

Я на выходных сформулирую свою идею сливатора-бабло-шинковщика, уже частично реализуемого. Сам немножко селянин в душе )

Вкратце, это эксперт, набирающий просадку по эквити, но кроющий ее симметричным ростом баланса, и в апофеозе, закрывающий все позиции с некоторой прибылью.

[Anatolij Anufriev]

[Лекарь Центозависимых]

Пофиксил пару багов, причесал код. Новый "релиз" треугольного грида в аттаче.

На Инсте неплохие условия для этой игрушки. В случае центового счета с 1:1000 плечом хватит и 100 у.е. Отложки (на демо) срабатывают корректно.

Довольно неплохо гуляет в узком коридоре как в минус, так и в плюс. Но крыть потом все серию надо не просто подряд. Сделаю отдельный скрипт позже. А в будущем, если идея себя оправдает, оформим и в виде единого советника)

[Anatolij Anufriev]

OnGoing:

Пофиксил пару багов, причесал код. Новый "релиз" треугольного грида в аттаче.

На Инсте неплохие условия для этой игрушки. В случае центового счета с 1:1000 плечом хватит и 100 у.е. Отложки (на демо) срабатывают корректно.

Довольно неплохо гуляет в узком коридоре как минус, так и плюс. Главное крыть потом все серию с умом. Сделаю отдельный скрипт позже. А в будущем, если идея себя оправдает, и в виде единого советника)

Спасибо)

[Лекарь Центозависимых]

Еще идейка. Есть довольно много пар фьючей с высокой взаимной корреляцией. Коридор колебаний таких спредов гораздо Уже и стабильнее, с высокой возвратной способностью, в отличие от форы. Чем не так нужный нам флет?

Суть в том, чтобы усредняться Иланом именно на таких спредах, подобранных по объему и ходовым показателям. Плюс разумный ММ и... профит у нас в кармане)

Вот пример, можно глянуть у того же Б..ко - FDAXU1 и FESXU1 (немецкий дакс и европейский индекс STOXX) - соотношение объемов 1:7, положительная корреляция.

[Anatolij Anufriev]

OnGoing:

Еще идейка. Есть довольно много пар фьючей с высокой взаимной корреляцией. Коридор колебаний таких спредов гораздо Уже и стабильнее, с высокой возвратной способностью, в отличие от форы. Чем не так нужный нам флет?

Суть в том, чтобы усредняться Иланом именно на таких спредах, подобранных по объему и ходовым показателям. Плюс разумный ММ и... профит у нас в кармане)

Вот пример, можно глянуть у того же Б..ко - FDAXU1 и FESXU1 (немецкий дакс и аналог европейского футси) - соотношение объемов 1:7

Хорошая идея я как то заикался про фьючерсы...) там только одно но маржи 2500 EUR требуется гораздо больше чем на форе( и много ордеров не на открываешь( опять же тестить надо)

[Anatolij Anufriev]

Я даже просто ставил на евро фьючерс и франка просто посмотреть не подумал о марже и увидел что совсем в притык не реально для малых депо(

[Лекарь Центозависимых]

7Konstantin7:
Я даже просто ставил на евро фьючерс и франка просто посмотреть не подумал о марже и увидел что совсем в притык не реально для малых депо(

Есть микролоты. Сейчас смотрю, общая маржа спреда по FDAXZ1 и FESXZ1 (0.01:0.07) составляет 49 USD. Немало конечно, но возможно и количество колен усреднений может понадобиться меньше вследствие флетовости. Надо тестить.

[Anatolij Anufriev]

Да и еще не смотрел конечно везде но в большинстве и даже везде бывают такие застойные времена котировок ну просто точечные при чем разрывы могут доходить и до 30 60 пунктов когда как...