ФорумРазделы

[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 658

Новый комментарий
BeerGod:
Тейк 10 всеже был, при количестве ордеров 10 и больше - принудительное закрытие связки, но до этого условия ни разу не дошло)

Какой шаг усредняющих цену входа ордеров и коэффициент домножения стартовой позиции при открытии усредняющих ордеров?
[Удален]
mt4trade:

Остальные открываются, если первый пошел в прибыль и как?
Не важно - в прибыль или убыток пошло. Главное через шаг и увеличением лота. Увеличение нужно для того, чтобы не ждать отката на всю дистанцию назад. Достаточно будет нескольких пунктов отката и мы закрываемся в плюсе, если были в минусе. А если в плюс пошли, тогда ждем разворота для снятия большого куша, не забывая открывать по тренду новые ордера
[Удален]
Roman.:

Какой шаг усредняющих цену входа ордеров и коэффициент домножения стартовой позиции при открытии усредняющих ордеров?

Вот он хороший вопрос...

Берем размах движения цены, делим на максимальное количество лотов и находим шаг от последнего открытого ордера. А тейком будет шаг+(-)спред. Правда его нужно будет постоянно модифить. Проще следить за профитом. Коэффициент или степень увеличения лота находим исходя из депо и залога

new-rena:
Не важно - в прибыль или убыток пошло. Главное через шаг и увеличением лота. Увеличение нужно для того, чтобы не ждать отката на всю дистанцию назад. Достаточно будет нескольких пунктов отката и мы закрываемся в плюсе, если были в минусе. А если в плюс пошли, тогда ждем разворота для снятия большого куша
Мысль понял. Но возникает закономерный вопрос (наверняка здесь обсуждался, excuse me но все перечитывать долго) - если тренд затянулся, то при прогрессивном увеличении лота слить всё недолго. Или я чего-то не уловил? Типа расчет лотов должен рассчитываться из возможных длительностей тренда (на истории смотрим?)?
[Удален]
Roman.:

Какой шаг усредняющих цену входа ордеров и коэффициент домножения стартовой позиции при открытии усредняющих ордеров?

Шаг просто поставил не ранее чем через 900 секунд от последней открытой позиции. ММ от свободных средств, средств больше по эквити и лот больше, средств меньше и лот меньше, если два лося подрят то лот "осторожничает" и снижается для следующей позиции.

double Lots = 0.1;//начальный лот
extern double MaximumRisk = 0.1;//прогресия лота на каждые 500 баланса +0.1 лот. например депозит стал 1000 лот =0.2, 1500 лот =0.3 итд
extern double DecreaseFactor = 3.0;
extern double balans = 500; //шаг баланса 
double LotsOptimized() {
       double minlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
       double maxlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);       
       double lot = Lots;
       int orders = OrdersHistoryTotal();
       int losses = 0;
       lot = NormalizeDouble(AccountFreeMargin() * MaximumRisk / balans, 2);
       if (DecreaseFactor > 0.0) {
for (int i = orders - 1; i >= 0; i--) {
       if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) == FALSE) {
       Print("Error in history!");
       break;
       }
if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderType() > OP_SELL) continue;
if (OrderProfit() > 0.0) break;
if (OrderProfit() < 0.0) losses++;
}
if (losses > 1) lot = NormalizeDouble(lot - lot * losses / DecreaseFactor, 2);
}
if(lot < minlot) lot = minlot;
if(lot > maxlot) lot = maxlot; 
return (lot);}
[Удален]
mt4trade:
Мысль понял. Но возникает закономерный вопрос (наверняка здесь обсуждался, excuse me но все перечитывать долго) - если тренд затянулся, то при прогрессивном увеличении лота слить всё недолго. Или я чего-то не уловил? Типа расчет лотов должен рассчитываться из возможных длительностей тренда (на истории смотрим?)?

Да, расчет идёт по предыдущей истории, поэтому её наличие обязательно. Иначе присутствует гарантия слива

Насчет слить - у нас же индикатор есть на случай, если тренд не в жилку пойдёт - сразу же всё закрываем, т.е. в плюсе профит получится по максимуму - т.е. количество пипсов в шаге для всех открытых на данный момент ордеров, а в минусе - по минимуму, т.е. количество пипсов в шаге для минилота.

new-rena:

Да, расчет идёт по предыдущей истории, поэтому её наличие обязательно. Иначе присутствует гарантия слива

Насчет слить - у нас же индикатор есть на случай, если тренд не в жилку пойдёт - сразу же всё закрываем, т.е. в плюсе профит получится по максимуму, а в минусе - по минимуму, т.е. количество пипсов в шаге.

А! Ну может быть. Только история ведь не дает гарантии, что какой-то "супер"тренд не появится. А что за индикатор используется?
[Удален]
mt4trade:
А! Ну может быть. Только история ведь не дает гарантии, что какой-то "супер"тренд не появится. А что за индикатор используется?

Ну посмотрите историю за 30 лет. Где Вы видели супертренд??? Чего бояться то. Программно определите - сколько будет пунктов и всё.

Я даже внутренности индюка показал (1-5 страниц назад).

BeerGod:

Шаг просто поставил не ранее чем через 900 секунд от последней открытой позиции. ММ от свободных средств, средств больше по эквити и лот больше, средств меньше и лот меньше, если два лося подрят то лот "осторожничает" и снижается для следующей позиции.


Интересное решение - усредняться по времени... Я имел ввиду - коэфф умножения между усредняющими ордерами как считаем? каким лотом открывать 1-ый усредняющий, 2-ой усредняющий ордер...? где коэффициент? То, что первый стартовый - по ММ от размера депа - это понятно...
new-rena:

Вот он хороший вопрос...

... Коэффициент или степень увеличения лота находим исходя из депо и залога

Благодарю, Ренат за ответ.

...Это как?

1...651652653654655656657658659660661662663664665...882
Новый комментарий