[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 236

Новый комментарий
 

TEXX:



elmucon:


Это переделанный Илан. Подождите устойчивого безоткатного тренда дня на три четыре - и сольёте .....

Чё-то я вас не понимаю, если система мартингейла сливная, то зачем вы её используете?!

А может всё-таки слив от настроек зависит :)))


Я отказался от системы мартингейла - настраевай не настраевай - конец неизбежен - единственное спасение это крупный депозит, а так как мартингейл делает первую ставку маленьким лотом то и прибыль соответственно растёт очень медленно

Вот эти параметры мне и не нравяться - крупный депозит и маленькая прибыль... У меня есть несколько подобных разработок и у всех одна болезнь...

Поставьте Ваш советник на тест так скажем года с 2008 - покажите стейт - уверен на 99% что Ваш советник сольёт. А где гарантия что подобные ситуации (при которых советник сливает) не повторяться в будущем...

У меня ваш советник в тестере с 2011,01,01 даже до февраля не добирается (?) - ну да ладно, ставим на оптимизацию и о чудо - советник зарабатывает по истории. Но учтите - он оптимизирован по истории - поэтому и зарабатывает.

У мартингейлов есть такое понятие как "рисунок прохождения" - как раз он и подгоняется по истории . Меняем параметры настроек и "рисунок прохождения" меняеться и в основном не в лучшую сторону.

Где раньше закрывался теперь сидит в просадке и наоборот - где нужно было бы подождать открывает сделки наращивая тем самым лот и просадку...

Ну да ладно, опустим и этот факт. Если даже советник проходит у Вас пару лет на тестере где гарантия что именно такие параметры будут нужны в будущем ??? Думаю таких гарантий Вам никто не даст

И как следствие - Ваши настройки являються прошлым (!). А как по прошлому предсказывать будущее, сам вопрос нелогичен. А вам просто необходимо это так как с каждым новым коленом ваши шансы на выигрыш уменьшаются а на проигрыш увеличиваются.

Поэтому я сторонник игры одним лотом со стопами - лучше отдать часть чем слить всё...

предпочитаю более рисковые стратегии способные либо слить Ваш (небольшой) депозит либо в кратчайшие сроки его преумножить в разы...

Как в казино - что поставил готов потерять, или сорвать джекпот ....

Вот как то так....

P.S. Если будет интересно - напишите мне в личку и я Вам дам свою версию "Порванного на куски" Илана...

и ещё - Вы знаете по какому принципу Ваш советник открывает сделки? Н е буду ждать ответа от Вас и отвечу сам

PrevCl = iClose(Symbol(), 0, 2);
CurrCl = iClose(Symbol(), 0, 1);
if(PrevCl>CurrCl) {продаём}
if(PrevCl<CurrCl) {покупаем}

правда в оригинале это выглядит так

l_iclose_68 = iClose(Symbol(), 0, 2);
l_iclose_76 = iClose(Symbol(), 0, 1); 
if (l_iclose_68 > l_iclose_76){продаём}
if (l_iclose_68 < l_iclose_76){покупаем}

то есть реч идёт о ДВУХ (!!!) ПОСЛЕДНИХ СФОРМИРОВАВШИХСЯ БАРАХ - если Вы считаете что по двум барам можно предсказать направление торговли - Вы гений !

(не примите за оскарбление)

ну и на последок считаю необходимым заметить, что в Вашем коде много "мусора" - обсалютно неиспользуемые функции - странно такое видеть учитывая сколько авторов над ним трудилось,

а сколько ошибок ваш советник сыпит в лог это вообще отдельная тема разговора....

Кстати такая попытка порвать илан предпринималась и имеет название ShockBar v.1.1 (и это название точно отражает его суть) но его разработчики так же как и Ваш коллектив не удосужились почистить код от лишнего мусора и избавиться от ошибок

Вполне допускаю, что вы именно ShockBar v.1.1 и переделывали, уж больно похож код и ошибки в логе - прям как под копирку (правдв названия некоторых переменных изменены, что сути в принципе не меняет)

лог ошибок

05:35:19 DoubleMinus_1: loaded successfully
05:35:34 DoubleMinus_1 inputs: LotExponent=1.1; slip=3; Lots=0.01; lotdecimal=2; TakeProfit=10; Pipstep=2; PipStepExponent=1.3; StartStepExp=1; RsiMinimum=30; RsiMaximum=70; MagicNumber1=1111; MagicNumber2=2222; MaxTrades=100000;
05:35:34 2011.02.01 00:00 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:00 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 1 2222
05:35:46 2011.02.01 00:00 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: open #1 sell 0.01 EURUSD at 1.3691 ok
05:35:46 2011.02.01 00:00 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: modify #1 sell 0.01 EURUSD at 1.3691 sl: 0.0000 tp: 1.3681 ok
05:35:46 2011.02.01 00:05 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:05 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: invalid price 1.36955000 for OrderSend function
05:35:46 2011.02.01 00:05 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: OrderSend error 4107
05:35:46 2011.02.01 00:05 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: Error: 0
05:35:46 2011.02.01 00:10 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:10 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=1 1 2222
05:35:46 2011.02.01 00:10 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: invalid price 1.36932000 for OrderSend function
05:35:46 2011.02.01 00:10 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: OrderSend error 4107
05:35:46 2011.02.01 00:10 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: Error: 0
05:35:46 2011.02.01 00:15 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:15 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=1 1 2222
05:35:46 2011.02.01 00:20 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:20 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: invalid price 1.36953000 for OrderSend function
05:35:46 2011.02.01 00:20 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: OrderSend error 4107
05:35:46 2011.02.01 00:20 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: Error: 0
05:35:46 2011.02.01 00:25 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:25 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=1 1 2222
05:35:46 2011.02.01 00:30 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:30 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: invalid price 1.36962000 for OrderSend function
05:35:46 2011.02.01 00:30 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: OrderSend error 4107
05:35:46 2011.02.01 00:30 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: Error: 0
05:35:46 2011.02.01 00:35 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:35 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: invalid price 1.36972000 for OrderSend function
05:35:46 2011.02.01 00:35 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: OrderSend error 4107
05:35:46 2011.02.01 00:35 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: Error: 0
05:35:46 2011.02.01 00:40 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:40 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: invalid price 1.36986000 for OrderSend function
05:35:46 2011.02.01 00:40 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: OrderSend error 4107
05:35:46 2011.02.01 00:40 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: Error: 0
05:35:46 2011.02.01 00:45 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:45 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: invalid price 1.36992000 for OrderSend function
05:35:46 2011.02.01 00:45 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: OrderSend error 4107
05:35:46 2011.02.01 00:45 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: Error: 0
05:35:46 2011.02.01 00:50 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:50 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: invalid price 1.37068000 for OrderSend function
05:35:46 2011.02.01 00:50 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: OrderSend error 4107
05:35:46 2011.02.01 00:50 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: Error: 0
05:35:46 2011.02.01 00:55 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: NumOfTrades=0 0 1111
05:35:46 2011.02.01 00:55 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: invalid price 1.37121000 for OrderSend function
05:35:46 2011.02.01 00:55 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: OrderSend error 4107
05:35:46 2011.02.01 00:55 DoubleMinus_1 EURUSD,M5: Error: 0

прям из кожи вон лезет а ордер отправить не может ....

 
elmucon:


Я отказался от системы мартингейла - настраевай не настраевай - конец неизбежен - единственное спасение это крупный депозит, а так как мартингейл делает первую ставку маленьким лотом то и прибыль соответственно растёт очень медленно

Вот эти параметры мне и не нравяться - крупный депозит и маленькая прибыль... предпочитаю более рисковые стратегии способные либо слить Ваш (небольшой) депозит либо в кратчайшие сроки его преумножить в разы...

Как в казино - что поставил готов потерять, или сорвать джекпот ....

Так Селяне и собираются: {увеличить в n-раз депозит ---> снять}, {оставить начальный депозит ---> слить}, {закинуть начальный депозит ---> слить},{закинуть начальный депозит ---> увеличить в n-раз депозит ---> слить} и т.д.. Последовательность из событий в фигурных скобках расставить в случайном порядке! :))))))

Тоже самое и казино, только считаю, что на Forex'е риски и вероятность заработать - более регулируемая. Главное самообману не поддаваться!! ;)))

Но зато плюс казино: быстрее заработаешь или сольёшь и при этом потратишь меньше нервов! :DD

 

elmucon:



1.... а так как мартингейл делает первую ставку маленьким лотом то и прибыль соответственно растёт очень медленно...

2. Вот эти параметры мне и не нравяться - крупный депозит и маленькая прибыль... У меня есть несколько подобных разработок и у всех одна болезнь...

Поставьте Ваш советник на тест так скажем года с 2008 - покажите стейт - уверен на 99% что Ваш советник сольёт. А где гарантия что подобные ситуации (при каторых советник сливает) не повторяться в будущем...

3. У меня ваш советник в тестере с 2011,01,01 даже до февраля не добирается (?) ...

1. Готовьте их (кошек) грамотно... :-)

2. До красной линии - оптимизация одного параметра - периода АТР, другие вх. параметры вообще в экспе не используются. Пока их не удалил.

Угол взлета, ИМХО, нормальный...

Сигнальная часть в соответствие с датчиком случайных чисел, ТС постоянно в рынке:

if (MathRand() > 16384) WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber);
          else WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber);

лот - постоянный - 0,1, если сделать лот стартовый 0,1% дЕпа, то график будет по параболе...:-)

Описание - в моих ссылках предпоследнего поста на этой странички ветки.

Ознакомьтесь с материалом моих ссылок с седьмого поста этой странички ветки форума.

3. Так и должно быть. Там флэтище - то какой был. Я сам в это время - до 28 янв ливанул хорошо на Лавине, причем та ТС была оптимизирована в течение 2010 года... В этих ТС-ках многое зависит от варианта ММ, наличия или отсутствия трала, когда его включать, на каких инструментах торговать, не исключены фильтры по времени, опять же для различных инструментов - свои, определения тем или иным вариантов ширины динамического канала инструмента, в зависимости от его волатильности, порядка и коэффициента домножения лотов при переворотах, определения номера переворота с которого тралить профит, определения максимального количества переворотов - это основное, можно еще кое-что дописать...

П.С. Максимальная просадка - под 20 000 - это выход на 10-ый переворот - объемом 8,9 лота...

После 11-го переворота - 14,4 лота - выход в профит + 2000 от баланса с которого он ушел в просадку.

Файлы:
otchet.zip  191 kb
 

Roman.:


1. Готовьте их (кошек) грамотно... :-)

2. До красной линии - оптимизация одного параметра - периода АТР, другие вх. параметры вообще в экспе не используются. Пока их не удалил.

Угол взлета, ИМХО, нормальный...


относительная просадка почти 70% - не - не впечатляет

прибыльность 1.23 - тоже, извините, не впечатляет

Вот "Угол взлета, ИМХО, нормальный" ---->

причём точка подъёма на 877 сделке является точкой достижения максимального лота после чего советник торгует постоянным (максимальным) лотом


относительная просадка аж 17% !!!

прибыльность 3.59

теперь возьмите калькулятор и посчитайте сколько процентов прибыли на вашем стейте и на моём ...

вот как то так....

а у Вашего советника прибыли ждать устанеш - да и нервы потрепиш с выстаеванием просадок и попытками выйти в безубыток ...

Вы как хотите а мне мартингейл не нравится ни под каким "соусом"...

 
elmucon:

....

теперь возьмите калькулятор и посчитайте сколько процентов прибыли на вашем стейте и на моём ...


Извините, но это не стейт. Это хрень тестерная.
 
elmucon:


...

Вы как хотите а мне мартингейл не нравится ни под каким "соусом"...

Во всяком случае - здесь уверенно можно стартовать с 30 000 при лоте 0,1 и все.

А у Вас, действительно, "... тестерная" - см. пост paukas'а.

 

Мой новоиспечённый эксперт. Слепил после анализа недостатков Илана. Просадка пока великовата, но ещё продолжаю работать для её уменьшения и перспективы для этого есть. Не продаётся.

Тест без реинвестирования. Минимальный размер лота у ордера 0.02, максимальный 0.2. Использовано арифметическое наращивание лота.

Strategy Tester Report
e-Bomber
Alpari-Demo (Build 409)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.06.01 00:00 - 2011.12.02 23:59 (2009.06.01 - 2012.05.01)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)



Баров в истории927076Смоделировано тиков1850513Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль23758.29Общая прибыль31592.18Общий убыток-7833.88
Прибыльность4.03Матожидание выигрыша6.11

Абсолютная просадка357.91Максимальная просадка3269.01 (16.56%)Относительная просадка57.92% (883.64)

Всего сделок3886Короткие позиции (% выигравших)1920 (84.17%)Длинные позиции (% выигравших)1966 (85.50%)

Прибыльные сделки (% от всех)3297 (84.84%)Убыточные сделки (% от всех)589 (15.16%)
Самая большаяприбыльная сделка288.76убыточная сделка-92.75
Средняяприбыльная сделка9.58убыточная сделка-13.30
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)34 (136.50)непрерывных проигрышей (убыток)11 (-228.79)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1115.75 (11)непрерывный убыток (число проигрышей)-309.24 (7)
Среднийнепрерывный выигрыш8непрерывный проигрыш1
 
paukas:
Извините, но это не стейт. Это хрень тестерная.


согласен - здесь всё хрень тестерная, спорить не буду, и убеждать не буду...

Форекс - это обучение за свой счет - так что дерзайте ....

 
elmucon:


согласен - здесь всё хрень тестерная, спорить не буду, и убеждать не буду...

Форекс - это обучение за свой счет - так что дерзайте ....

Сказано есмь : ищите и обрящите.

У вас всё впереди.

 
Roman.:

Во всяком случае - здесь уверенно можно стартовать с 30 000 при лоте 0,1 и все.

А у Вас, действительно, "... тестерная" - см. пост paukas'а.


и Вам отвечу так же - согласен - здесь всё хрень тестерная, спорить не буду, и убеждать не буду...

Форекс - это обучение за свой счет - так что дерзайте ....

да и как можно уверенно стартовать если советник не может отправить ордер? см. лог ошибок.

P.S. не спешите заряжать реал, пущай на демо по дольше постоит (просто добрый совет, можете проигнорировать) .

1...229230231232233234235236237238239240241242243...882
Новый комментарий
Причина обращения: