Прогноз на много шагов вперед - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот может к месту будет
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/quantile/quantile.htm
(случай медианной регрессии) может в вашем случае улучшит чего.
Уж не знаю как правильно Алеша, или Ваня, вобщем покопайте человека Crom . он и из машек удивительные штуковины делает, он только их както умеет предварительно готовить, но это уже не ко мне.
Суть не в машках. Суть в поисках системы которая описывает рынок результатами своей жизнедеятельности, так ППППППППППППППУУУУУУУУУУУУУУУ. Желательо с минимумом переходных процессов например таких ПППУУПУУПУУППУПППУУ. Просто экспериметны с машками надежду реанимировали, хотя есть подозрения что случайно.
А обращайтесь как пожелаете ник у меня такой. Согласно первоисточников с вероятностью=1 и дисперсией=0 должны быть и пол-царства и принцеса.
Да есть такая модель, которая дает понятие о том, что будет дальше....
Если купили больше, чем продали, тогда курс упадёт и наоборот.
Такой информации на форексе нет для того, чтобы курс лучше прыгал, по моему))))
Уточнил! По-прежнему желтая - модель, синяя - прогноз!
Суть не в машках. Суть в поисках системы которая описывает рынок результатами своей жизнедеятельности, так ППППППППППППППУУУУУУУУУУУУУУУ. Желательо с минимумом переходных процессов например таких ПППУУПУУПУУППУПППУУ. Просто экспериметны с машками надежду реанимировали, хотя есть подозрения что случайно.
А обращайтесь как пожелаете ник у меня такой. Согласно первоисточников с вероятностью=1 и дисперсией=0 должны быть и пол-царства и принцеса.
Не из этой ли статьи, как говорят, ноги растут??? Уж сильнО схемы похожи:
ППППППППППППППУУУУУУУУУУУУУУУ - здесь,
там:
"Важно! Необходимо использовать именно стабильные торговые системы, которые способны либо стабильно приносить прибыль, либо стабильно сливать на определённом промежутке времени.
Например, торговая система, череда выигрышей которой имеет вид: "ПППППППУУУУУУУУППУПППППППП" подходит для использования в данном советнике, а если порядок результатов сделок имеет вид: "УУППУПУУПППУУПУППУПУПУУУППУПУ", то не подходит ("У" – убыточная сделка, "П" – прибыльная сделка).
Торговая система, в которой убыточные сделки происходят чаще, чем прибыльные, но при этом прибыльные сделки покрывают все предыдущие убыточные, т.к. советник просто не успеет адаптироваться на прибыльность."
Это ты сильно замахнулся - ППППППППППППППУУУУУУУУУУУУУУУ. Боюсь, даже твой ник тут не слишком поможет...
Не надо настолько буквально. Можно считать матожидание, МО/кол-во сделок, кумулятивный массив последних сделок сравнить с идеалом, линенйная регрессия на кумулятивный массив последних сделок деленная на дисперсию, несколько параметров ПФ макс просадка мат ожидание и тд в сложную формулу с логарифмами. Выбрать то что дорого сердцу.
Я так понимаю снисхождения на указатель к полю чудес не будет.
Нарисовать-то можно какую угодно формулу, но ППППППППППППППУУУУУУУУУУУУУУУ - это точно поле чудес. У меня нет даже намеков на что-то подобное.
Если вы стегаете, то так и скажите, я просто отвалю без возражений.
Стратегия должна попадать или в длительную зону убыточности, тогда виртуальная торговля, либо в длительную зону прибыльности тогда реальная торговля с профитом на реале . Естественно будут зоны малого периода прибыли убыточности, тогда будет убыток в реале (просадка по счету). Вы сказали, что на машках в подобную стратегию вы не верите, вот я и прошу подопнуть в том направлении поиска на чем такую стратегию реализовать можно. А это Можно считать матожидание, МО/кол-во сделок, кумулятивный массив последних сделок сравнить с идеалом, линенйная регрессия на кумулятивный массив последних сделок деленная на дисперсию, несколько параметров ПФ макс просадка мат ожидание и тд в сложную формулу с логарифмами.просто реализация тригера который переключает эксперта с виртуальной торговли на реальную.