Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думается что после реализации этого инструмента на форексе вообще будет невозможно заработать :)
Когда нас посещает Гений
Роятся тысячи сомнений:
Для Гения уж слишком прост,
А правду разъяснит погост…
Где знаменитый лоб Сократа?
И афоризмов маловато…
Где откровения да Винчи?
И слишком мыслей ход привычен…
Где: «Эврика!» – прозренье Архимеда?
Где Александра Македонского победа?
Где сумасшествие Ван Гога?
Где Баха разговор и Бога?
Где лёгкость Моцарта – сверхмузыкальность?
Мы принимаем ясность за банальность.
Но там, где Гений – повсеместно
Струится свет таинственный, небесный!
И жмутся к стенкам сиротливо
«Наполеоны» – местного розлива…
ЗЫ: спасибо, хотелось улыбнуться, но не получается, в зависимости от Вашего возраста Вы банальны, а может быть больны, выбирайте сами
to faa1947 : попробуйте вместо close использовать уровни консолидации цены, у Integer'a на сайте хороший индикатор уровней консолидации iKvantLevels
Признаю свою ошибку. Больше никогда не буду давать подсказки.
Может быть Вадим Жунко прав... посылая всех куда подальше при таком отношении...?!
Периодичность
Вернемся к к словесной модели рынкета:
котир = тренд + шум + периодичность + сезонность
Ранее я писал, что у меня нет подходов к периодичности, под которой я понимаю детерминированный процесс (процесс имеющий аналитический вид) с переменной амплитудой и переменным периодом.
Периодичность - слово перегруженное, но у меня нет другого.
У меня появились соображения, как к этой проблеме приблизится и учесть в модели. В качестве инструмента анализа возьму программу Ильюхина, которая дает спектрограмму, посчитанную по методу максимальной энтропии (вроде бы по Burg). Итак первая картинка для Н1 для 78000 бар.
Можно смело утверждать, что периодичность отсутствует, так как отсутствуют явно выраженные пкики. Эти пики соответствуют периоду (по абсцисс привычный для нас период, а не частота) МА, некий аналог несущей частоты.
Периодичность
Вернемся к к словесной модели рынкета:
котир = тренд + шум + периодичность + сезонность
Ранее я писал, что у меня нет подходов к периодичности, под которой я понимаю детерминированный процесс (процесс имеющий аналитический вид) с переменной амплитудой и переменным периодом.
Периодичность - слово перегруженное, но у меня нет другого.
У меня появились соображения, как к этой проблеме приблизится и учесть в модели. В качестве инструмента анализа возьму программу Ильюхина, которая дает спектрограмму, посчитанную по методу максимальной энтропии (вроде бы по Burg). Итак первая картинка для Н1 для 78000 бар.
О, вот Вы где! Так понимаю, нашли старую, и новую для Вас программку. :о)
Можно смело утверждать, что периодичность отсутствует, так как отсутствуют явно выраженные пкики. Эти пики соответствуют периоду (по абсцисс привычный для нас период, а не частота) МА, некий аналог несущей частоты.
Гениально, блин!!!! Слушайте, Вы как то мало общаетесь с коллегами. Спросили бы, Вам бы ответили. Добавлю, что вот этого:
котир = тренд + шум + периодичность + сезонность
нет на котирвках. Вообще нет. Шум, это когда Вы звоните своей даме сердца, и вместо "привет дорогая", в телефонной трубке раздается "пшшшууушшлааааннааафиииг". Это шум. Когда Вы торгуете - с вами готовы заключать сделки в любом "месте шума". Но с вами никто не будет заключать сделки по вашему МА и любой другой фигне, которую придумаете типа "тренд". Конечно, бывают сбои, типа шпилек и т.д. но это все же редкость.
Farnsworth:нет на котирвках. Вообще нет. Шум, это когда Вы звоните своей даме сердца, и вместо "привет дорогая", в телефонной трубке раздается "пшшшууушшлааааннааафиииг". Это шум. Когда Вы торгуете - с вами готовы заключать сделки в любом "месте шума". Но с вами никто не будет заключать сделки по вашему МА и любой другой фигне, которую придумаете типа "тренд". Конечно, бывают сбои, типа шпилек и т.д. но это все же редкость.
Вы едите в общем транспортном потоке и вдруг со встречки какой-идиот врезается в Вашу машину - в Вашем понимании это, конечно, не случайность и не шум, потому как вы путаете случайную величину с ее конкретным проявлением, после которого она становится не случайной и фактом, измеренным с величиной в пространстве и времени.
На Вашей ветке я давал свои пояснения откуда тренд и откуда шум. Без ответа с Вашей стороны.
Периодичность. Происходит из-за колебания вокруг равновесной цены спроса-предложения: продавец подороже, покупатель подешевле. На больших периодах и в конечном итоге это колебания производства и спроса товаров-услуг.
Выше выложенный график говорит, что колебания, которые носит регулярный характер на отрезке 80000 тысяч часов на форексе нет. Может быть имеются более мелкие колебания - посмотрим позже.
Вы едите в общем транспортном потоке и вдруг со встречки какой-идиот врезается в Вашу машину - в Вашем понимании это, конечно, не случайность и не шум, потому как вы путаете случайную величину с ее конкретным проявлением, после которого она становится не случайной и фактом, измеренным с величиной в пространстве и времени.
На Вашей ветке я давал свои пояснения откуда тренд и откуда шум. Без ответа с Вашей стороны.
Периодичность. Происходит из-за колебания вокруг равновесной цены спроса-предложения: продавец подороже, покупатель подешевле. На больших периодах и в конечном итоге это колебания производства и спроса товаров-услуг.
Выше выложенный график говорит, что колебания, которые носит регулярный характер на отрезке 80000 тысяч часов на форексе нет. Может быть имеются более мелкие колебания - посмотрим позже.
Периодичность. Происходит из-за колебания вокруг равновесной цены спроса-предложения: продавец подороже, покупатель подешевле. На больших периодах и в конечном итоге это колебания производства и спроса товаров-услуг.
Признаю свою ошибку. Больше никогда не буду давать подсказки.
Может быть Вадим Жунко прав... посылая всех куда подальше при таком отношении...?!
Ну не у всех же такое отношение, и возможно ради тех немногих имеет смысл остатся? здесь меда без дегтя никогда не было.
Вы достаточно упрощено понимаете закон спроса - предложения и в частности равновестную цену. Этот закон не устанавливает и не требует какой-либо переодичности.
Ну, может не совсем удачный пример. Тем не менее понятие равновесной цены - одно из базовых в микроэкономике. Не в этом дело. Дело во мне. Еще 5 дней назад я не знал как подступиться к понятию "периодичность", теперь похоже знаю и попытаюсь это свое понимание выложить. На больших периодах по отношению таймфрейму - берем Н1 к 80000 барам, никакой периодичности. Вот половина этой выборки:
Что-то слева появилось, но амплитуда слишком мала. Вывод: периодичность не наблюдается в выборке с 23.02.05 9:00 по 16.01.12 18:00
ваши студенты - другое дело