Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чтобы модель была адекватна нужно чтобы цена возвращалась к прогнозному значению, а не прогнозное значение двигалось к цене. Т.е. нужно свойство mean reversion к этой "справедливой"))) цене. Тогда и нормальность остатков само собой будет
Мысль новая, но не понятная. Прогноз делается тогда, когда цены нет. А цена движется в канале из ошибки прогноза.
Да и что значит "сгладить шум"? Это бы действительно работало, если бы рынки ходили бы по Вашей кривой захломленные шумом, но похоже рынки не знают о той трендовой составляющей, что Вы считаете.
По мне, так экстраполирующие модели к рынку не применимы
Мы не можем предсказать то, что не вытекает из прошлого, например, обвалы рынка.
Да и что значит "сгладить шум"?
Нет конечно. Котир - случайная величина, но мат.статистика применима к нему, если в котире отсутствует детерминированная составляющая. Если она имеется, то она забивает случайность. Отсюда, необходимо выявить детерминированную составляющую, а зате анализировать остаток, надеясь, что нем отсутствует детерминированная составляющая.
Это бы действительно работало, если бы рынки ходили бы по Вашей кривой захломленные шумом, но похоже рынки не знают о той трендовой составляющей, что Вы считаете.
Они и не ходят. В своих прогноза я считаю, что детерминированная составляющая сохранится на один шаг вперед. По этой причине не признаю прогнозы на несколько шагов вперед.
Берём график случайного блуждания и прогнозируем что цена не изменится - т.е. прогноз последнее значение.
Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.
прогнозировать можно, только прогноз бессмысленен, хотя ошибка прогноза будет распределена нормально. Ссылки на то что прогноз бессмысленен у меня нет, но это из определения случайного блуждания вытекает (совместная независимость https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание)
Мы не можем предсказать то, что не вытекает из прошлого, например, обвалы рынка.
Ну это Вы не можете, а другие эконометрики могут:
Как предсказывать крахи финансовых рынков.Достаточных условий адекватности прогноза еще не придумано. Необходимых - хоть отбавляй. Вот и подбираем наобум новые кирпичики, т.е. необходимые условия, в надежде на то, что когда-нибудь их набор станет достаточным.
В этом, кажись, и есть весь глубокий смысл эконометрики. А фактически это просто игры с моделями сферического коня в вакууме: полностью выхолощенный смысл - зато куча статистических тестов, придающих наукообразие всей этой деятельности.
Не понимаю, как можно всерьез относиться к модели, учитывающей только последние несколько значений - пусть даже и по нескольким валютам. Здесь "несколько" - это один-два.
Я совсем не против эконометрики с ее мощным статаппаратом. Но пусть она работает с содержательными моделями - а не с некими обобщенными (G)ARCH, ARIMA и прочими регрессионными глупостями!
faa, Вы фактически занимаетесь тем же, чем и Юсуфходжа, той же регрессией. Однако последний никак их не обосновывает (пардон, есть (18), выведенная непонятно из чего), зато у Вас есть куча обоснований в виде статтестов.
Это все мое скромное и маленькое imho, прошу не воспринимать слишком серьезно.
Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.
Ссылку не знаю. Это есть в учебниках по терверу. И вытекает из того, что винеровский процесс - мартингал.
прогнозировать можно, только прогноз бессмысленен, хотя ошибка прогноза будет распределена нормально.
Полностью согласен, но котир - не случайное блуждание, это видно не вооруженным глазом, видны совершенно конкретные тренды. Их и экстраполируем. А экстраполяции доверяем только в том случае, если остаток стационарен (константа мо и дисперсия), а не случайно распределен.
Ну это Вы не можете, а другие эконометрики могут:
Как предсказывать крахи финансовых рынков.Спасибо за ссылку. На первый взгляд интересно, но для бесполезно.
Я пытаюсь прогнозировать на шаг вперед. Предположим, что моя ТС умеет не только прогнозировать тренд, но и прогнозировать выбросы. И что? Вы будете использовать такую информацию или уйдете с рынка? Я уйду, потому что это не стабильность. Такой прогноз интересен политикам, в рамках макроэкономических прогнозов на несколько лет вперед. Мне нет.