Скачать MetaTrader 5

Индикаторы: Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Automated-Trading
Админ
100918
Automated-Trading 2010.07.12 11:49 

Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции):

Главным недостатком классического метода ближайших соседей (Nearest Neighbor algorithm, см. Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) является то, что все цены в паттерне имеют одинаковый вес. Другими словами, предполагается, что более старые цены оказывают такое же влияние на будущие, как и новые. Для преодоления этого недостатка, в данной версии индикатора новые цены имеют большие веса при поиске наиболее близкого паттерна.

Этот индикатор находит ближайшего соседа с помощью взвешенного коэффициента корреляции, в котором последние цены обладают большими весами. Весовой коэффициент линейно уменьшается от новых цен к старым в пределах ценового паттерна.

Индикатор рисует две кривые: синяя кривая показывает прошлые цены полученные методом ближайших соседей, а красная кривая показывает будущие цены того же паттерна. Ближайшие сосед масштабируется в коэффициентом соответствии линейной регрессией между данным паттерном и текущим паттерном.

Индикатор также выводит информацию о дате ближайшего соседа и коэффициент корреляции с настоящим паттерном.

Автор: Vladimir

Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции)

BaTTLeBLooM
197
BaTTLeBLooM 2010.07.21 23:00  

Какое счастье... собирался сам писать такую "беду"... теперь можно будет просто переделать...

Вопрос к автору... что является паттерном?  мне не понятно... потомучто в моей версии последовательности свечей будут кодироваться... именно код от нескольких свечей и будет считаться паттерном...

а что это у вас?

а то - гляжу в "книгу" вижу фигу ))

Vladimir
5931
Vladimir 2010.07.22 00:23  
BaTTLeBLooM:

Какое счастье... собирался сам писать такую "беду"... теперь можно будет просто переделать...

Вопрос к автору... что является паттерном?  мне не понятно... потомучто в моей версии последовательности свечей будут кодироваться... именно код от нескольких свечей и будет считаться паттерном...

а что это у вас?

а то - гляжу в "книгу" вижу фигу ))

 

Паттерн состоит из двух частей

  1. Прошлые цены, т.е. цены слева от какой-то текущей цены (Open в моём случае) включая саму текущую цебу - их всего Npast
  2. Будущие цены, т.е. цены справа от текущей цены - их всего Nfut.

Для самого последнего бара на чарте нет будущих цен, только текущая цена и прошлые цены. То есть паттерн для текущей цены имеет только настоящую и прошлые цены (всего Npast) и индикатор предсказаывает Nfut будущих цен. Этот неполный паттерн я называю текущим или настоящим (current pattern). Остальные паттерны я называю прошлыми паттернами или по простому соседями. Эти соседи имеют как и прошлые так и "будущие" цены. Ближайщий сосед этот тот, который наиболее скоррелирован с настоящем паттерном по прошлым ценам. Можно изменить меру расстояния и вместо коэффициента корреляции использовать Евклидово расстояние, что общепринято. Нот тут нужно убирать среднюю и нормировать цены на хай-лоу.

 

ANG3110
536
ANG3110 2010.07.24 01:05  

Довольно интересная эта тема с поиском ближайших совпадений. Но использование в виде индикатора, затрудняет возможность исследования. Вот к примеру один из способов такого поиска с применением скрипта, который просто выбрасывается на график (для темного фона). Правда он на mql4 еще. Но сама идея может будет Вам полезна. Там еще используется и фильтр HP и возможность поиска для непрерывных данных и почасовой от времени суток.

 

Файлы:
oltab
27
oltab 2012.09.23 11:35  

интересно, а каков массив истории необходим для более или менее удачного предсказания? почему 300 баров по умолчанию?

и какова статистика показа  хотя бы направлений?

положительная, отрицательная или, как и все остальное 50/50? 

eugenk1
230
eugenk1 2013.11.27 03:54  
Приветствую ! gpwr, респект, очень интересная штука. Единственно у Вас там баг какой-то. Иногда непонятно с какого перепуга, на экране появляется полная ахения из вертикальных красных и синих полос, а в журнале запись, что коэффициент корреляции найденного паттерна 50 с лишним тысяч. Почему это вылезает я пока так и не понял, изучаю код. Происходит это достаточно редко, но попав в такой режим к норме оно уже не возвращается, индикатор приходится удалять и ставить снова. Единственно, у меня терминал на маке запущен под wineskin. Может баги какие-то ? Но маловероятно. Вобщем как бы то ни было, большое спасибо. Очень интересно, сам в этом направлении хочу немного покопать.
eugenk1
230
eugenk1 2013.11.27 03:56  
oltab:

интересно, а каков массив истории необходим для более или менее удачного предсказания? почему 300 баров по умолчанию?

и какова статистика показа  хотя бы направлений?

положительная, отрицательная или, как и все остальное 50/50? 

Для более удачного предсказания по-моему непригодна сама идея. Точнее идея очень и очень неплоха, но требует серьезной доработки напильником. Чем я и пытаюсь сейчас заняться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий