Индикаторы: Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции)
Прогнозирование цен по ближайшим соседям, найденным по взвешенному коэффициенту корреляции:
Автор: Владимир
Я знаю некоторые из ваших кодов на MQL4, и, похоже, вы хорошо разбираетесь в некоторых продвинутых темах, очень хорошая работа, Владимир.
Какое счастье... собирался сам писать такую "беду"... теперь можно будет просто переделать...
Вопрос к автору... что является паттерном? мне не понятно... потомучто в моей версии последовательности свечей будут кодироваться... именно код от нескольких свечей и будет считаться паттерном...
а что это у вас?
а то - гляжу в "книгу" вижу фигу ))
Какое счастье... собирался сам писать такую "беду"... теперь можно будет просто переделать...
Вопрос к автору... что является паттерном? мне не понятно... потомучто в моей версии последовательности свечей будут кодироваться... именно код от нескольких свечей и будет считаться паттерном...
а что это у вас?
а то - гляжу в "книгу" вижу фигу ))
Паттерн состоит из двух частей
- Прошлые цены, т.е. цены слева от какой-то текущей цены (Open в моём случае) включая саму текущую цебу - их всего Npast
- Будущие цены, т.е. цены справа от текущей цены - их всего Nfut.
Для самого последнего бара на чарте нет будущих цен, только текущая цена и прошлые цены. То есть паттерн для текущей цены имеет только настоящую и прошлые цены (всего Npast) и индикатор предсказаывает Nfut будущих цен. Этот неполный паттерн я называю текущим или настоящим (current pattern). Остальные паттерны я называю прошлыми паттернами или по простому соседями. Эти соседи имеют как и прошлые так и "будущие" цены. Ближайщий сосед этот тот, который наиболее скоррелирован с настоящем паттерном по прошлым ценам. Можно изменить меру расстояния и вместо коэффициента корреляции использовать Евклидово расстояние, что общепринято. Нот тут нужно убирать среднюю и нормировать цены на хай-лоу.
Довольно интересная эта тема с поиском ближайших совпадений. Но использование в виде индикатора, затрудняет возможность исследования. Вот к примеру один из способов такого поиска с применением скрипта, который просто выбрасывается на график (для темного фона). Правда он на mql4 еще. Но сама идея может будет Вам полезна. Там еще используется и фильтр HP и возможность поиска для непрерывных данных и почасовой от времени суток.
Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции):
Автор: Vladimir
интересно, а каков массив истории необходим для более или менее удачного предсказания? почему 300 баров по умолчанию?
и какова статистика показа хотя бы направлений?
положительная, отрицательная или, как и все остальное 50/50?
Спасибо
интересно, а каков массив истории необходим для более или менее удачного предсказания? почему 300 баров по умолчанию?
и какова статистика показа хотя бы направлений?
положительная, отрицательная или, как и все остальное 50/50?
Есть предупреждение. Не могли бы вы мне помочь? Заранее благодарю.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предсказание цены методом ближайшего соседа (с учетом взвешенных коэффициентов корреляции):
Главным недостатком классического метода ближайших соседей (Nearest Neighbor algorithm, см. Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) является то, что все цены в паттерне имеют одинаковый вес. Другими словами, предполагается, что более старые цены оказывают такое же влияние на будущие, как и новые. Для преодоления этого недостатка, в данной версии индикатора новые цены имеют большие веса при поиске наиболее близкого паттерна.
Этот индикатор находит ближайшего соседа с помощью взвешенного коэффициента корреляции, в котором последние цены обладают большими весами. Весовой коэффициент линейно уменьшается от новых цен к старым в пределах ценового паттерна.
Индикатор рисует две кривые: синяя кривая показывает прошлые цены полученные методом ближайших соседей, а красная кривая показывает будущие цены того же паттерна. Ближайшие сосед масштабируется в коэффициентом соответствии линейной регрессией между данным паттерном и текущим паттерном.
Индикатор также выводит информацию о дате ближайшего соседа и коэффициент корреляции с настоящим паттерном.
Автор: Vladimir