Скачать MetaTrader 5

Спирман, Пирсон, или может Канделл? - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Dmitry Fedoseev
45287
Dmitry Fedoseev  

Diamant, вы уж извините, вы совсем не въехали в суть вопроса, а рассуждаете.

СанСаныч Фоменко
6470
СанСаныч Фоменко  
sayfuji:
Я думал что цель довольно понятно описана.Постараюсь изъясниться еще более доступно.Есть два фрагмента.Есть качественный анализ двух фрагментов-то есть "визуальная похожесть". Задача-оцифровать визуальную похожесть.То есть собственно это я и описал в первом посте. Вопрос не для чего и куда,а вопрос выбора. Стандартным стат.аппаратом владею,вопрос был к тем кто компетентен,и вопрос именно выбора. f.t., почему Спирман?
МНК подогнать к интересуемым участкам одинаковую по независимым переменным регрессию и затем сравнить коэф. этих двух регрессий. Меру различий двух наборов коэф регрессий можно ввести.
Diamant
337
Diamant  
Integer:

Diamant, вы уж извините, вы совсем не въехали в суть вопроса, а рассуждаете.

На этот вопрос

> Ни Пирсон, ни Спирман не покажут Вам что два паттерна различающиеся своей протяжённостью по времени одинаковы.

моменты Лежандра ответят, при грамотном применении.

Вы цитировали ту же мессагу. Ну да ладно...

Vladimir
6013
Vladimir  

Чтобы объяснить проблему сравнения двух ценовых паттернов различающихся своей длительностью по оси времени, возьмём простой пример показанный внизу. Наша задача сравнить движение цены на последних 11 барах с движением цены на любых 11 последовательных барах в прошлом. Первый график показывает текущий паттерн на последних 11 барах. Кружки показывают цены, а красная ломаная линия это график текущей цены, т.е. наш текущий паттерн. Второй график отображает какие-то прошлые 11 баров, т.е. прошлый паттерн. Цены прошлого паттерна выбраны определённым образом чтобы показать неприменительность большинства методов сравнения паттернов. Красным цветом выделен участок прошлого паттерна по форме совпадающий с текущим паттерном, но сжатый в 2 раза по времени. Чёрным цветом выделен участок прошлого паттерна являщийся зеркальным отражением по времени красного участка. Показаны также таблицы цен для текущего и прошлого паттерна. В данном примере, коэффициенты корреляции Пирсона, Спирмана и Кендалла равны нулю, т.е. текущий и прошлый паттерны нескоррелированы. Можно также показать что Евклидовое расстояние между двумя паттернами тоже довольно большое. В следующих постах постараюсь обьяснить почему моменты Лежандра тоже не справляются с задачей сравнения этих двух паттернов.

Dmitry Fedoseev
45287
Dmitry Fedoseev  
gpwr:

....В следующих постах постараюсь обьяснить почему моменты Лежандра тоже не справляются с задачей сравнения этих двух паттернов.

Очень интересно. Ждем!
Vladimir
6013
Vladimir  
Integer:
Очень интересно. Ждем!

Как время свободное появится, так напишу более подробное обьяснение на примере. А пока вот так. Моменты Лежандра вычисляются интегрированием нашего паттерна умноженного на соответствующие полиномы Лежандра. Эти моменты один из можества преобразований данных таких как Фурье, Чебышева и т.п. Всем понятно что моменты Лежандра будут довольно разными для приведенных паттернов таким же образом как и коэффициенты Фурье будут разными. Под "грамотном применении" моментов Лежандра наверно подразумевалось их вычисление для разных длин прошлых паттернов. Так как мы не знаем на сколько сжат или растянут текущий паттерн в истории, то нам придется вычислять эти моменты для всех возможных длин прошлых паттернов. Конечно можно эти моменты заранее вычислить и хранить в файле а потом сравнивать их с текущим паттерном. Но всё равно количество хранимых данных и количество вычислений будет огромными. Кстати, на мой поверхностный взгляд, я не вижу преимущества моментов Лежандра над коэффициентами Фурье.
Dmitry Fedoseev
45287
Dmitry Fedoseev  
Понятно. Достаточно. Спасибо.
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий