Скачать MetaTrader 5

Спирман, Пирсон, или может Канделл?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Илья
2546
Илья  
Просьба ко всем компетентным в данном вопросе. Задача такая: есть два фрагмента графика. Нужно привести качественный анализ данного небольшого кусочка в виде кол-венного.Отсюда и возник вопрос,какой из методов рассчета корреляции выбрать. При нормальном распределении Спирман через Пирсона даже выражается, однако это же рынок,тут нормальным распределением и не пахнет. А значит нужно определиться. Какие минусы каждого из методов? Пирсон вроде к выбросам неустойчив. Тогда может выборки сгладить? Заранее спасибо тем,кто ответит конструктивно.
Diamant
337
Diamant  

Тут нужно с целью изначальной определиться.

Что вы потом от значений корреляции хотите.

Сергей
712
Сергей  
когдато я сделал себе поиск похожих участков на Спирмане. МАшки отыскивает достаточно адекватно, а вот с барами бывают проблемы: ищется-то последовательность роста/падения но вот масштабы движений не учитываются и иногда выдаются как сильно похожие (97% и больше) участки сильного тренда и почти флета. выглядят они конечно же действительно очень похоже и Спирман конечно прав, но масштабы движений цены совершенно разные и для автоторговли не очень подходит :(
Avals
3183
Avals  
Diamant:

Тут нужно с целью изначальной определиться.

Что вы потом от значений корреляции хотите.


точно. Если к примеру вы хотите найти зависимые инструменты и торговать спред между ними, то не корреляция нужна а коинтреграция. Ну или просто найти линейную комбинацию этих инструментов, где будет хорошо работать флетовая стратегия. Вобщем, применяя стандартные меры зависимости получишь скорее всего то, что не торгуемое. имха
Илья
2546
Илья  
Я думал что цель довольно понятно описана.Постараюсь изъясниться еще более доступно.Есть два фрагмента.Есть качественный анализ двух фрагментов-то есть "визуальная похожесть". Задача-оцифровать визуальную похожесть.То есть собственно это я и описал в первом посте. Вопрос не для чего и куда,а вопрос выбора. Стандартным стат.аппаратом владею,вопрос был к тем кто компетентен,и вопрос именно выбора. f.t., почему Спирман?
Сергей
712
Сергей  
sayfuji:
f.t., почему Спирман?

да просто первый под руку попался... и код уже чейто в тырнете нашелся... не совсем корректный правда был, поэтому - допилил его сам до строгого соответствия теории, получил устраивающий меня результат, на том и закончил изыскания.

P/S/ Тогда я много с ним повозился. смотрел что и как он находит, тоже пытался найти "волшебную палочку", но ничего пригодного для полной автоматизации торговли так и не нашлось. глазками то быстро видно, что найдено правильное соответствие, но оно совсем не то что искалось. алгоритм этому своему "видению" обучить не удалось (может теорзнаний было недостаточно). вобщем "здесь рыбы нет" хотя для ручной торговли - помогает в оценке здорово :)

Илья
2546
Илья  
Задачи торговать корреляцию в чистом виде нет. Задача промежуточная в анализе.
Trolls
172
Trolls  
sayfuji:
Я думал что цель довольно понятно описана.Постараюсь изъясниться еще более доступно.Есть два фрагмента.Есть качественный анализ двух фрагментов-то есть "визуальная похожесть". Задача-оцифровать визуальную похожесть.То есть собственно это я и описал в первом посте. Вопрос не для чего и куда,а вопрос выбора. Стандартным стат.аппаратом владею,вопрос был к тем кто компетентен,и вопрос именно выбора. f.t., почему Спирман?

мне кажется вот такой подход, который я когда то делал вам как раз подойдет. посмотрите внимательно код. поймете.что там и Пирсон и Спирмен в одном флаконе

http://www.procapital.ru/showthread.php?t=40213

ищите 0_SP_my_Color.rar

Илья
2546
Илья  
Вообще сложно представить два способа одновременно)) Ссылка почему-то битая получается.Может потому что с ведроида захожу. Вообще может я неправильно изъясняюсь.Для меня цель топика-выбрать какой из методов корреляции лучше подходит для сравнения небольших(!)(10-20 свечек) фрагментов ценовых рядов.Несглаженых или сглаженых минимально. С учетом недостатков каждого из методов. Торговать это не прямая задача.Нужно просто оценить в числовом виде корреляцию. Вот и все.
Dmitry Fedoseev
43847
Dmitry Fedoseev  
Пирсон!
Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  
sayfuji:
Вообще сложно представить два способа одновременно)) Ссылка почему-то битая получается.Может потому что с ведроида захожу. Вообще может я неправильно изъясняюсь.Для меня цель топика-выбрать какой из методов корреляции лучше подходит для сравнения небольших(!)(10-20 свечек) фрагментов ценовых рядов.Несглаженых или сглаженых минимально. С учетом недостатков каждого из методов. Торговать это не прямая задача.Нужно просто оценить в числовом виде корреляцию. Вот и все.
Могу предложить регрессионную модель собственной конструкции, работающей на Экзель.
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий