Для поклонников мартингейла - страница 3

Новый комментарий
 
forte928:
В этом то и есть сам ньюанс что должена быть система критерием которая то и будет давать анализ сильных сигналов на разных ТФ по ним уже и орентироваться о том какой сигнал на данный момент присуствует найболее сильнее

подскажи с какой стороны начать копать разные тайм фреймы?

я пробовал заходить по дневному диапазону: если находимся в середине дневного то работаем в 2 потока, чем ближе к границам тем меньше используем убыточный поток, но как осуществить плавность перехода не пойму

 
vgeny:

подскажи с какой стороны начать копать разные тайм фреймы?

я пробовал заходить по дневному диапазону: если находимся в середине дневного то работаем в 2 потока, чем ближе к границам тем меньше используем убыточный поток, но как осуществить плавность перехода не пойму

Евгений,

тут похоже нужно не капать а закапывать


p.s.

Михаил хотел перейти к оскорблениям но так и не перешел видимо не настало время.

 
paukas:
Чтобы избежать пилы, входить надо не до пилы, а после.

Ок, но для этой тактики найдётся на истории вот что, "пила-после-пилы":

Поясню рисунок: как только видим, что началась пила - приостанавливаем работу, ожидая выхода цены из диапазона.. но толку -шиш. На истории найдётся участок против этих правил... да и против других (автоматизированных, известных мне) тоже. :D

 
Cmu4:

Ок, но для этой тактики найдётся на истории вот что, "пила-после-пилы":

Поясню рисунок: как только видим, что началась пила - приостанавливаем работу, ожидая выхода цены из диапазона.. но толку -шиш. На истории найдётся участок против этих правил. :D


Копайте в сторону "адекватного" увеличения лота и грамотным индикаторам - см. мою ссыль в предпредыдущем моем посте...
 
Roman.:

См. описание и код здесь - основные "моменты" - ширина канала - в зависимости от величины АТР на дневках, коэфф-нт увеличения объемов последующих лотов в соответствие с числами Фибо, сигнальная часть входа в рынок - там также присутствует с описанием, входы в рынок с использованием разных ТФ с возможностью их оптимизации...

Спасибо, попробую прикрутить ATP - результаты скину сюда немного позже.. хотя раньше прикручивал индикаторы уровней - не помогло.

Также, гляну ваш советник. Только какой из них смотреть?

 
Cmu4:

Спасибо, попробую прикрутить ATP - результаты скину сюда немного позже.. хотя раньше прикручивал индикаторы уровней - не помогло.

Также, гляну ваш советник. Только какой из них смотреть?


В прицепе седьмого поста этой странички, все ставьте включая инклюд.

Сова эта - Av09-Fractal_ADX_MA-FIBO-iVAR - там необходимо заменить расчет фрактала со 2-го бара на 3-ий во избежание его возможной перерисовки при тестах и оптимизациях на разных ТФ - в этой конструкции 

// ----------------------------Считаем параметры технических индикаторов:------------------------------------
   
   double MA_1 = iMA(Symbol(),trend_period,Period_MA,0,MODE_EMA,PRICE_TYPICAL,1);
   
   double ADX1_1 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_OPEN, MODE_MAIN,0);           // рассчет ADX - торгуем по тренду
   double ADX1_2 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_OPEN, MODE_MAIN,1);
   double ADX_PLUS1_1 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_OPEN, MODE_PLUSDI,0);
   double ADX_PLUS1_2 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_OPEN, MODE_PLUSDI,1);
   double ADX_MINUS1_1 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_OPEN, MODE_MINUSDI,0);
   double ADX_MINUS1_2 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_OPEN, MODE_MINUSDI,1);
   
   double iVAR_1 = iCustom (Symbol(),trend_period, "iVAR", n, nBars, 0, 1);                    // расчет индикатора iVAR
   
   // определение входа в рынок по пробою фрaктала        
      F1=iFractals(Symbol(), signal_period, MODE_UPPER, 3); 
        if (F1>0) F11 = F1; //Print (" F11 = ",   F11);}   
                 
      F2=iFractals(Symbol(), signal_period, MODE_LOWER, 3); 
        if (F2>0) F22 = F2; // Print (" F22 = ",   F22);}
              

А также если будете смотреть на эксперта на инструментах с йеной, металлами - там уже ширина канала считается по стоп-лоссу без использования АТР - пока формулу приемлемую смотрю для расчета (динамического канала)... в паре с USDJPY - мной пропущен символ "J" - его также необходимо добавить - здесь

...
//-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" || 
            Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;
              else
               {
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3);
                  //Print(" channel ATR ", iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1) ," равен ",channel);
                  StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);
...
 
Roman.:


В прицепе седьмого поста этой странички, все ставьте включая инклюд.

Сова эта - Av09-Fractal_ADX_MA-FIBO-iVAR - там необходимо заменить расчет фрактала со 2-го бара на 3-ий во избежание его возможной перерисовки при тестах и оптимизациях на разных ТФ - в этой конструкции

А также если будете смотреть на эксперта на инструментах с йеной, металлами - там уже ширина канала считается по стоп-лоссу без использования АТР - пока формулу приемлемую смотрю для расчета (динамического канала)... в паре с USDJPY - мной пропущен символ "J" - его также необходимо добавить - здесь

Этот сова тоже попадает в пилу.. причём - очень точно. :)

С АТР у меня ничего путного не получилось.

Нужно какое-то простое решение. Давайте организуем мозговой щтурм! :)

Вот предложения от меня, что следует попробовать:

1. Менять ширину канала на N процентов (попробовать в оба направления) после убытка.. также попробовать после выйгрыша;

2. Менять ширину канала исходя из движения за последние несколько баров;

3. Закрывать серию и ждать до наступления движения и/или до следующего дня;

Какие есть ещё идеи?

 
Cmu4:
странно, про ветку Лавина Вы знаете, а полностью перечитать ленитесь? там уже все пройдено до Вас, нужно только прочитать и оставить для себя то, что Вас устраивает, для динамических каналов по просьбе я Выкладывал расчетные данные, которые за 10-летнюю историю вложились в 16 переворотов с удвоением https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page425
 
IgorM:
странно, про ветку Лавина Вы знаете, а полностью перечитать ленитесь? там уже все пройдено до Вас, нужно только прочитать и оставить для себя то, что Вас устраивает, для динамических каналов по просьбе я Выкладывал расчетные данные, которые за 10-летнюю историю вложились в 16 переворотов с удвоением https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page425

Меня больше интересует вопрос как выйти из пилы? И это касается не только гридеров/лавин, но и абсолютного большинства ТС. В той ветке я ответа не нашёл. Поэтому, интересуюсь здесь.

p.s. Допустим для ТС на МА такая пила может наступать во флете.. конечно, можно ждать, пока флет закончится и входить на, казалось бы, начавшемся движении, но оно может опять превратиться во флет и мы опять огребём лося. Т.е. принципы одинаковы.. не важно, лавина это или ТС на индикаторе.

 
Cmu4:

Этот сова тоже попадает в пилу.. причём - очень точно. :)

С АТР у меня ничего путного не получилось.

Нужно какое-то простое решение. Давайте организуем мозговой щтурм! :)

Вот предложения от меня, что следует попробовать:

1. Менять ширину канала на N процентов (попробовать в оба направления) после убытка.. также попробовать после выйгрыша;

2. Менять ширину канала исходя из движения за последние несколько баров;

3. Закрывать серию и ждать до наступления движения и/или до следующего дня;

Какие есть ещё идеи?


Пять переворотов - для нее не критично, т.е. при таком добавлении, по Фибо. По 1 и 2 - по 1-му пункту читал, где-то - не исключено, что в ветке Лавина, что это не выход... Хотя сам не проверял - не знаю... По 3-му - что значит закрывать серию??? Т.е. принимать убыток, допустим, после 6-го переворота при заданной ширине канала и далее уже не доливаться, но стартовать стартовым объемом, и как следствие, уже с заведомым выходом не в профит после закрытия серии убытков (переворотов) - это тоже, ИМХО, не выход...

Были, были еще идеи, смотреть надо... Например, в сторону более точного входа (типа задействования до кучи (а возможно и вместо) 2-х МА и force_index на разных ТФ или по методе PURIA) при стартовом объеме лота, ограничение старта по времени (исключить возможный ночной флет), торговать на ТРЕНДОВЫХ инструментах... т.д.

По 1 - му и 2- му более предметно смотреть надо...

123456
Новый комментарий
Причина обращения: